§ 12

1. Jeżeli w toku weryfikacji historycznych, o których mowa w § 10 lub § 11, liczba przypadków, w których dzienna strata ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego przekracza stratę wyznaczoną za pomocą modelu wartości zagrożonej, jest nie niższa niż 4, zakład ubezpieczeń oblicza wartość zagrożoną ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego objętego modelem wartości zagrożonej jako iloczyn średniej arytmetycznej wartości zagrożonych obliczonych w 60 poprzednich dniach roboczych i współczynnika korygującego (k) ustalonego zgodnie z poniższą tabelą:

Liczba przekroczeń Współczynnik korygujący (k)

4 3,00

5 3,40

6 3,50

7 3,65

8 3,75

9 3,85

10 i więcej 4,00

2. Zakład ubezpieczeń wyznacza wartość zagrożoną ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w sposób określony w ust. 1 do momentu, w którym liczba przypadków, w których dzienna strata ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego przekraczająca stratę wyznaczoną za pomocą modelu wartości zagrożonej, spadnie poniżej 4.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń dokonuje przeglądu modelu wartości zagrożonej w celu zidentyfikowania przyczyn wystąpienia nadmiernej liczby przypadków, w których dzienna strata ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego przekracza stratę wyznaczoną za pomocą modelu wartości zagrożonej, oraz niezwłocznie podejmuje działania w celu poprawienia precyzji modelu.