Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (przekształcenie)
Podsekcja 2 — Kapitałowy wymóg wypłacalności – standardowa formuła
Artykuł 106
W mocyObliczanie podmodułu ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje: symetryczny mechanizm dostosowania
1. Obliczony zgodnie ze standardową formułą podmoduł ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje obejmuje symetryczny mechanizm dostosowania wymogu kapitałowego związanego z inwestowaniem w akcje, zastosowanego w celu pokrycia ryzyka wynikającego ze zmian poziomu cen akcji.
2. Symetryczne dostosowanie standardowego wymogu kapitałowego związanego z inwestowaniem w akcje skalibrowanego zgodnie z art. 104 ust. 4 i pokrywającego ryzyko wynikające ze zmian poziomu cen akcji jest funkcją różnicy między obecnym poziomem odpowiedniego indeksu akcji a średnim ważonym poziomem tego indeksu. Średni ważony poziom oblicza się w odpowiednim okresie, takim samym dla wszystkich zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.
3. Symetryczne dostosowanie standardowego wymogu kapitałowego związanego z inwestowaniem w akcje i pokrywającego ryzyko wynikające ze zmian poziomu cen akcji nie prowadzi do zastosowania narzutu kapitałowego związanego z inwestowaniem w akcje niższego o ponad 10 punktów procentowych ani wyższego o ponad 10 punktów procentowych od standardowego narzutu kapitałowego związanego z inwestowaniem w akcje.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.