Załącznik IV

1. Obliczanie podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności

Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności określony w art. 104 ust. 1, równa się:

gdzie SCRi oznacza moduł ryzyka i, a SCRj oznacza moduł ryzyka j, i gdzie „i,j” oznacza, że suma poszczególnych składników powinna obejmować wszystkie możliwe kombinacje i i j; w obliczeniu za SCRi i SCRj podstawia się:

— SCR non-life oznaczające moduł ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach innych niż na życie;

— SCR life oznaczające moduł ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie;

— SCR health oznaczające moduł ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowotnych;

— SCR market oznaczające moduł ryzyka rynkowego;

— SCR default oznaczające moduł ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta.

Współczynnik Corr i,j oznacza pozycję podaną w wierszu i i kolumnie j poniższej macierzy korelacji:

j

i

ryzyko rynkowe

ryzyko niewykonania zobowiązania

ryzyko w ubezp. na życie

ryzyko w ubezp. zdrowotnych

ryzyko w ubezp. innych niż na życie

ryzyko rynkowe

1

0,25

0,25

0,25

0,25

ryzyko niewykonania zobowiązania

0,25

1

0,25

0,25

0,5

ryzyko w ubezp. na życie

0,25

0,25

1

0,25

0

ryzyko w ubezp. zdrowotnych

0,25

0,25

0,25

1

0

ryzyko w ubezp. innych niż na życie

0,25

0,5

0

0

1

2. Obliczanie modułu ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach innych niż na życie

Moduł ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach innych niż na życie określony w art. 105 ust. 2 równa się:

gdzie SCRi oznacza podmoduł i, a SCRj oznacza podmoduł j, i gdzie „i,j” oznacza, że suma poszczególnych składników powinna obejmować wszystkie możliwe kombinacje i i j; w obliczeniu za SCRi i SCRj podstawia się:

— SCR nl premium and reserve oznaczające podmoduł ryzyka składki i ryzyka rezerw w ubezpieczeniach innych niż na życie;

— SCR nl catastrophe oznaczające podmoduł ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach innych niż na życie.

3. Obliczanie modułu ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie

Moduł ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie określony w art. 105 ust. 3, równa się:

gdzie SCRi oznacza podmoduł i, a SCRj oznacza podmoduł j, i gdzie „i,j” oznacza, że suma poszczególnych składników powinna obejmować wszystkie możliwe kombinacje i i j; w obliczeniu za SCRi i SCRj podstawia się:

— SCR mortality oznaczające podmoduł ryzyka umieralności;

— SCR longevity oznaczające podmoduł ryzyka długowieczności;

— SCR disability oznaczające podmoduł ryzyka niezdolności do pracy – zachorowalności;

— SCR life expense oznaczające podmoduł ryzyka wydatków w ubezpieczeniach na życie;

— SCR revision oznaczające podmoduł ryzyka korekty;

— SCR lapse oznaczające podmoduł ryzyka związanego z rezygnacjami;

— SCR life catastrophe oznaczające podmoduł ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach na życie.

4. Obliczanie modułu ryzyka rynkowego

Struktura modułu ryzyka rynkowego

Moduł ryzyka rynkowego określony w art. 105 ust. 5, równa się:

gdzie SCRi oznacza podmoduł i, a SCRj oznacza podmoduł j, i gdzie „i,j” oznacza, że suma poszczególnych składników powinna obejmować wszystkie możliwe kombinacje i i j; w obliczeniu za SCRi i SCRj podstawia się:

— SCR interest rate oznaczające podmoduł ryzyka stopy procentowej;

— SCR equity oznaczające podmoduł ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje;

— SCR property oznaczające podmoduł ryzyka związanego z inwestowaniem w nieruchomości;

— SCR spread oznaczające podmoduł ryzyka spreadu;

— SCR concentration oznaczające podmoduł koncentracji ryzyka rynkowego;

— SCR currency oznaczające podmoduł ryzyka związanego z wymianą walut.