Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 918/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego w odniesieniu do definicji, obliczania pozycji krótkich netto, pokrytych swapów ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego, progów powodujących obowiązek zgłoszenia, progów płynności w odniesieniu do zawieszenia ograniczeń, znacznych spadków wartości instrumentów finansowych i wystąpienia niekorzystnych zdarzeń Tekst mający znaczenie dla EOG
Rozdział III — POZYCJE KRÓTKIE NETTO ZGODNIE Z ART. 3 UST. 7 LIT. b)
Artykuł 11
W mocyObliczanie pozycji krótkich netto z tytułu długu państwowego
1. Na potrzeby art. 3 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 236/2012 r. pozycje krótkie netto z tytułu długu państwowego oblicza się, uwzględniając transakcje na wszystkich instrumentach finansowych, które przynoszą korzyść finansową w przypadku zmiany cen lub rentowności długu państwowego. W tym celu stosuje się model dostosowany o współczynnik delta dla długu państwowego określony w załączniku II.
2. Zgodnie z art. 3 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 236/2012 pozycje oblicza się dla każdego emitenta długu państwowego, w odniesieniu do którego osoba fizyczna lub prawna posiada pozycję krótką.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.