Załącznik

Tabela 1

Dokumentacja przetworzonych transakcji

Pole

Format

Opis

1

Znacznik czasu zgłoszenia

Zapis daty według normy ISO 8601 / czas UTC

Data i godzina zgłoszenia

2

Cena/stopa

Maks. 20 znaków numerycznych w formacie xxxx,yyyyy

Cena jednostkowa papieru wartościowego lub kontraktu pochodnego, bez prowizji i (w stosownych przypadkach) naliczonych odsetek. W przypadku instrumentu dłużnego cena może być wyrażona w walucie lub jako wartość procentowa.

2a

Oznaczenie ceny

Np. kod waluty według normy ISO 4217, 3 znaki alfabetyczne, wartość procentowa.

Sposób wyrażenia ceny.

3

Waluta nominalna

Kod waluty według normy ISO 4217, 3 znaki alfabetyczne.

Waluta, w której jest wyrażona cena. Jeżeli – w przypadku obligacji lub innej formy instrumentu dłużnego będącego wynikiem sekurytyzacji – cena jest wyrażona jako procent, podaje się także tę wartość procentową.

3a

Waluta dostawy

Kod waluty według normy ISO 4217, 3 znaki alfabetyczne.

Waluta, która ma zostać dostarczona.

4

Ilość

Maks. 10 znaków numerycznych

Liczba jednostek instrumentów finansowych, wartość nominalna obligacji, liczba kontraktów pochodnych będących przedmiotem transakcji

5

Oznaczenie ilości

Maks. 10 znaków numerycznych

Informacja, czy ilość jest wyrażona jako liczba jednostek instrumentów finansowych, wartość nominalna obligacji czy liczba kontraktów pochodnych

6

CCP jako strona

B = kupujący / S = sprzedający

7

Kod identyfikacyjny produktu

Przejściowa klasyfikacja zgodnie z informacją wskazaną w art. 4 rozporządzenia (UE) nr xx/2012 [projekt wykonawczego standardu technicznego dotyczącego formatu informacji dotyczących obrotu i częstotliwości ich przedstawiania repozytoriom transakcji], kod ISIN lub niepowtarzalny identyfikator produktu (UPI).

Kontrakt identyfikuje się za pomocą identyfikatora produktu, o ile jest on dostępny.

8

Kod identyfikacyjny członka rozliczającego

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) (20 znaków alfanumerycznych), tymczasowy identyfikator podmiotu (20 znaków alfanumerycznych), BIC (11 znaków alfanumerycznych) lub kod klienta (50 znaków alfanumerycznych)

Jeżeli kontrahent dokonujący zgłoszenia nie jest członkiem rozliczającym, w tym polu należy wskazać niepowtarzalny kod członka rozliczającego kontrahenta. W przypadku osoby fizycznej podaje się kod klienta nadany przez CCP.

9

Kod identyfikacyjny beneficjenta

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) (20 znaków alfanumerycznych), tymczasowy identyfikator podmiotu (20 znaków alfanumerycznych), BIC (11 znaków alfanumerycznych) lub kod klienta (50 znaków alfanumerycznych)

Jeżeli beneficjent kontraktu nie jest stroną tego kontraktu, identyfikuje się go za pomocą niepowtarzalnego kodu lub, w przypadku osób fizycznych, kodu klienta nadanego przez podmiot prawny, z którego usług korzysta ta osoba fizyczna.

10

Strona, która dokonała transferu kontraktu (w przypadku transferu typu „give up”)

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) (20 znaków alfanumerycznych), tymczasowy identyfikator podmiotu (20 znaków alfanumerycznych), BIC (11 znaków alfanumerycznych) lub kod klienta (50 znaków alfanumerycznych)

11

Miejsce realizacji transakcji

W odpowiednich przypadkach kod identyfikacyjny rynku według normy ISO 10383 (MIC), XOFF w przypadku instrumentów pochodnych notowanych na rynku regulowanym, które są przedmiotem obrotu pozagiełdowego, lub XXXX w przypadku instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym.

Oznaczenie miejsca zawarcia transakcji. W przypadku kontraktu zawartego poza rynkiem regulowanym wskazuje się, czy dany instrument jest dopuszczony do obrotu na rynku regulowanym, ale jest przedmiotem obrotu poza tym rynkiem, czy też nie jest dopuszczony do obrotu na rynku regulowanym i jest przedmiotem obrotu poza tym rynkiem.

12

Data wstąpienia w prawa i obowiązki

Zapis daty według normy ISO 8601.

Dzień wstąpienia przez CCP w prawa i obowiązki wynikające z kontraktu.

13

Godzina wstąpienia w prawa i obowiązki

Czas UTC.

Godzina wstąpienia CCP w prawa i obowiązki wynikające z kontraktu – podaje się czas lokalny właściwego organu, któremu jest zgłaszana transakcja, w następującym zapisie: uniwersalny czas koordynowany (UTC) +/– liczba godzin.

14

Data rozwiązania kontraktu

Zapis daty według normy ISO 8601.

Dzień rozwiązania kontraktu.

15

Godzina rozwiązania kontraktu

Czas UTC.

Godzina rozwiązania kontraktu – podaje się czas lokalny właściwego organu, któremu jest zgłaszana transakcja, w następującym zapisie: uniwersalny czas koordynowany (UTC) +/– liczba godzin.

16

Typ dostawy

C = rozrachunek pieniężny, P = dostawa fizyczna, O = zgodnie z wyborem kontrahenta

Informacja, czy rozrachunek kontraktu następuje w postaci dostawy fizycznej czy też pieniężnie.

17

Data rozrachunku

Zapis daty według normy ISO 8601.

Dzień, w którym nastąpił rozrachunek kontraktu lub zakup instrumentu na otwartym rynku. W przypadku większej liczby dni można dodać nowe pola.

18

Godzina dokonania rozrachunku kontraktu lub zakupu instrumentu na otwartym rynku

Czas UTC.

Godzina dokonania rozrachunku kontraktu lub zakupu instrumentu na otwartym rynku – podaje się czas lokalny właściwego organu, któremu jest zgłaszana transakcja, w następującym zapisie: uniwersalny czas koordynowany (UTC) +/– liczba godzin.

Szczegółowe informacje dotyczące pierwotnych warunków rozliczonych kontraktów – wymagane w zakresie, w którym znajdują zastosowanie

19

Data

Zapis daty według normy ISO 8601.

Dzień pierwotnego zawarcia kontraktu

20

Godzina

Czas UTC.

Godzina pierwotnego zawarcia pierwotnego kontraktu – podaje się czas lokalny właściwego organu, któremu jest zgłaszana transakcja, w następującym zapisie: uniwersalny czas koordynowany (UTC) +/– liczba godzin.

21

Kod identyfikacyjny produktu

Przejściowa klasyfikacja zgodnie z informacją wskazaną w art. 4 rozporządzenia (UE) nr xx/2012 [projekt wykonawczego standardu technicznego dotyczącego formatu informacji dotyczących obrotu i częstotliwości ich przedstawiania repozytoriom transakcji], kod ISIN lub niepowtarzalny identyfikator produktu (UPI).

Kontrakt identyfikuje się za pomocą niepowtarzalnego identyfikatora produktu, o ile jest on dostępny.

22

Instrument bazowy

Niepowtarzalny identyfikator produktu, kod ISIN (12 znaków alfanumerycznych) i CFI (6 znaków alfanumerycznych) Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) (20 znaków alfanumerycznych), tymczasowy identyfikator podmiotu (20 znaków alfanumerycznych), B = koszyk lub I = indeks.

Oznaczenie instrumentu właściwe dla papieru wartościowego, który stanowi składnik aktywów bazowych kontraktu pochodnego oraz zbywalny papier wartościowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18) lit. c) dyrektywy 2004/39/WE.

23

Typ instrumentu pochodnego (w przypadku kontraktu pochodnego)

Zharmonizowany opis typu instrumentu pochodnego powinien być zgodny z jedną z kategorii najwyższego poziomu zgodnie z jednolitym międzynarodowym standardem klasyfikacji instrumentów finansowych.

24

Włączenie instrumentu do prowadzonego przez EUNGiPW rejestru instrumentów podlegających obowiązkowi rozliczania (w przypadku kontraktu pochodnego)

Y = Tak / N = Nie

Inne informacje – wymagane w zakresie, w którym znajdują zastosowanie

25

Oznaczenie interoperacyjnego CCP rozliczającego jedną „nogę” transakcji

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) (20 znaków alfanumerycznych), tymczasowy identyfikator podmiotu (20 znaków alfanumerycznych), BIC (11 znaków alfanumerycznych) lub kod klienta (50 znaków alfanumerycznych)

Tabela 2

Dokumentacja pozycji

Pole

Format

1

Kod identyfikacyjny członka rozliczającego

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI), tymczasowy identyfikator podmiotu lub BIC

2

Kod identyfikacyjny beneficjenta

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI), tymczasowy identyfikator podmiotu, BIC lub kod klienta

3

Interoperacyjny CCP utrzymujący daną pozycję

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI), tymczasowy identyfikator podmiotu, BIC lub kod klienta

4

Znak pozycji

B = kupujący / S = sprzedający

5

Wartość pozycji

Maks. 10 znaków numerycznych (xxxx,yy).

6

Cena, na jaką są wyceniane instrumenty

Maks. 10 znaków numerycznych (xxxx,yy).

7

Waluta

Kod ISO waluty

8

Inne ważne informacje

Tekst dowolny

9

Kwota depozytów zabezpieczających żądana przez CCP

Maks. 10 znaków numerycznych (xxxx,yy).

10

Kwota składek na fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania żądana przez CCP

Maks. 10 znaków numerycznych (xxxx,yy).

11

Kwota innych środków finansowych żądana przez CCP

Maks. 10 znaków numerycznych (xxxx,yy).

12A

Kwota depozytów zabezpieczających złożonych przez członka rozliczającego z tytułu rachunku klienta A

Maks. 10 znaków numerycznych (xxxx,yy).

13A

Kwota składek na fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania wpłaconych przez członka rozliczającego z tytułu rachunku klienta A

Maks. 10 znaków numerycznych (xxxx,yy).

14A

Kwota innych środków finansowych zdeponowanych przez członka rozliczającego z tytułu rachunku klienta A

Maks. 10 znaków numerycznych (xxxx,yy).

15B

Kwota depozytów zabezpieczających złożonych przez członka rozliczającego z tytułu rachunku klienta B

Maks. 10 znaków numerycznych (xxxx,yy).

16B

Kwota składek na fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania wpłaconych przez członka rozliczającego z tytułu rachunku klienta B

Maks. 10 znaków numerycznych (xxxx,yy).

17B

Kwota innych środków finansowych zdeponowanych przez członka rozliczającego z tytułu rachunku klienta B

Maks. 10 znaków numerycznych (xxxx,yy).

Tabela 3

Dokumentacja dotycząca przedsiębiorstwa

Pole

Format

Opis

1

Schematy organizacyjne

Tekst dowolny

Zarząd i stosowne komisje, dział rozliczeń, dział zarządzania ryzykiem oraz wszystkie inne istotne działy lub piony.

Akcjonariusze lub udziałowcy posiadający znaczne pakiety akcji (należy dodać nową pozycję dla każdego takiego akcjonariusza lub udziałowca)

2

Forma własności kapitału spółki

S = akcjonariusz / M = udziałowiec.

3

Typ znacznego pakietu akcji

D = posiadane bezpośrednio / I = posiadane pośrednio.

4

Rodzaj podmiotu

N = osoba fizyczna / L = osoba prawna

5

Wartość pakietu akcji

Maks. 10 znaków numerycznych (xxxx,yyyyy).

Inne dokumenty

6

Polityki, procedury i procesy określone w wymogach organizacyjnych

Dokumenty

7

Protokoły posiedzeń zarządu, podkomisji (jeśli dotyczy) i komisji tworzonych przez kierownictwo wyższego szczebla (jeśli dotyczy)

Dokumenty

8

Protokoły posiedzeń komisji ds. ryzyka

Dokumenty

9

Protokoły posiedzeń grupy konsultacyjnej z udziałem członków rozliczających i klientów (jeśli istnieją)

Dokumenty

10

Sprawozdania dotyczące audytu wewnętrznego i zewnętrznego, zarządzania ryzykiem, zgodności z przepisami i sprawozdania przygotowane przez firmy konsultingowe

Dokumenty

11

Polityka ciągłości działania oraz plan przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej

Dokumenty

12

Plan zachowania płynności oraz dzienne sprawozdania ze stanu płynności

Dokumenty

13

Dokumentacja zawierająca zestawienia wszystkich aktywów i zobowiązań oraz rachunków kapitałowych

Dokumenty

14

Otrzymane skargi

Tekst dowolny

W przypadku każdej skargi podaje się: imię i nazwisko/nazwę skarżącego, adres i numer rachunku; datę otrzymania skargi; imiona i nazwiska wszystkich osób wskazanych w skardze; opis charakteru skargi; wynik rozpatrzenia skargi; datę rozpatrzenia skargi.

15

Informacje dotyczące przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług

Tekst dowolny

Informacje dotyczące wszelkich przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług, w tym szczegółowe sprawozdania na temat przebiegu czasowego incydentu, jego skutków oraz działań naprawczych.

16

Wyniki przeprowadzonych weryfikacji historycznych i testów warunków skrajnych

Tekst dowolny

17

Pisemna korespondencja prowadzona z właściwymi organami, EUNGiPW i zainteresowanymi członkami ESBC

Dokumenty

18

Opinie prawne otrzymane zgodnie z wymogami organizacyjnymi

Dokumenty

19

Uzgodnienia interoperacyjne z innymi CCP (jeżeli dotyczy)

Dokumenty

20

Wykaz wszystkich członków rozliczających (art. 17 rozporządzenia (UE) nr XXX/2012)

Tekst dowolny / Dokument

Wykaz zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr XXX/2012

21

Informacje wymagane na mocy art. 17 rozporządzenia (UE) nr XXX/2012

Tekst dowolny / Dokumenty

Przepisy i zasady regulujące: (i) dostęp do CCP; (ii) umowy zawierane przez CCP z członkami rozliczającymi oraz, w miarę możliwości, z klientami; (iii) kontrakty przyjmowane przez CCP do rozliczania; (iv) wszelkie uzgodnienia interoperacyjne; (v) wykorzystanie zabezpieczenia i składek na fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania, w tym likwidację pozycji i upłynnianie zabezpieczenia oraz zakres, w jakim zabezpieczenie jest chronione przez roszczeniami osób trzecich (poziom wyodrębnienia).

22

Informacje na temat opracowywania nowych inicjatyw

Tekst dowolny

W przypadku świadczenia nowych usług.