Artykuł 4

1. CCP oblicza swoje wymogi kapitałowe, o których mowa w art. 1, jako sumę kwoty stanowiącej 8 % jego ekspozycji ważonych ryzykiem z tytułu ryzyka kredytowego i ryzyka kontrahenta oraz kwoty jego wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego, obliczonych zgodnie z dyrektywami 2006/48/WE i 2006/49/WE, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w ust. 2–5.

2. Do celów obliczenia wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego, które nie jest pokryte przez celowe zasoby finansowe, o których mowa w art. 41–44 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, CCP stosuje metody określone w załącznikach I–IV dyrektywy 2006/49/WE.

3. Do celów obliczenia kwot ekspozycji ważonych ryzykiem z tytułu ryzyka kredytowego, które nie jest pokryte przez celowe zasoby finansowe, o których mowa w art. 41–44 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, CCP stosuje metodę standardową dla ryzyka kredytowego, określoną w art. 78–83 dyrektywy 2006/48/WE.

4. Do celów obliczenia kwot ekspozycji ważonych ryzykiem z tytułu ryzyka kontrahenta, które nie jest pokryte przez celowe zasoby finansowe, o których mowa w art. 41–44 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, CCP stosuje metodę wyceny według wartości rynkowej, określoną w części 3 załącznika III do dyrektywy 2006/48/WE, oraz kompleksową metodę ujmowania zabezpieczeń finansowych z zastosowaniem korekt z tytułu zmienności zgodnie z metodą nadzorczą określoną w części 3 załącznika VIII do dyrektywy 2006/48/WE.

5. Jeżeli nie są spełnione wszystkie warunki, o których mowa w art. 52 i 53 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, a CCP nie korzysta z własnych zasobów, CCP przypisuje wagę ryzyka 1 250 % swoim ekspozycjom wynikającym ze składek na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania prowadzonego przez inny CCP oraz wagę ryzyka 2 % swoim ekspozycjom z tytułu transakcji z innym CCP.