Artykuł 30

1. Ramy opisane w art. 29 odzwierciedlają profil ryzyka CCP, uwzględniając, w stosownych przypadkach, transgraniczne i wielowalutowe ekspozycje. Ramy te pozwalają na identyfikację wszystkich rodzajów ryzyka rynkowego, na które CCP byłby narażony w wyniku niewykonania zobowiązania przez jednego członka rozliczającego lub większą ich liczbę, w tym ryzyka w postaci niekorzystnych zmian cen rynkowych rozliczanych instrumentów, ograniczonej płynności rynkowej tych instrumentów oraz spadków wartości likwidacyjnej zabezpieczenia. Ramy odzwierciedlają również dodatkowe ryzyko ponoszone przez CCP, a wynikające z jednoczesnej upadłości podmiotów z grupy, do której należy członek rozliczający niewykonujący zobowiązania.

2. Ramy te umożliwiają indywidualną identyfikację wszystkich rynków, wobec których CCP posiadałby ekspozycję w przypadku urzeczywistnienia się scenariusza niewykonania zobowiązania przez członka rozliczającego. Dla każdego zidentyfikowanego rynku CCP określa skrajne, ale prawdopodobne warunki w oparciu o przynajmniej następujące uwarunkowania:

a) szereg scenariuszy historycznych, w tym obejmujących okresy skrajnych zmian rynkowych zaobserwowanych w okresie ostatnich 30 lat lub w okresie, dla którego dostępne są wiarygodne dane, których wystąpienie naraziłoby CCP na największe ryzyko finansowe. Jeżeli CCP uzna za nieprawdopodobne ponowne wystąpienie zaobserwowanego w przeszłości przypadku znacznych zmian cen, przedstawia właściwemu organowi uzasadnienie nieuwzględnienia tego przypadku w swoich ramach;

b) szereg potencjalnych przyszłych scenariuszy opartych na spójnych założeniach dotyczących zmienności rynku i korelacji cen na poszczególnych rynkach i dla poszczególnych instrumentów, wykorzystujących wyniki jakościowej i ilościowej oceny potencjalnych warunków rynkowych.

3. Przedmiotowe ramy uwzględniają również, w ujęciu ilościowym i jakościowym, prawdopodobieństwo wystąpienia skrajnych zmian cen jednocześnie na kilku zidentyfikowanych rynkach. W rzeczonych ramach uwzględnia się fakt, że historyczne korelacje cen mogą przestać istnieć w skrajnych, ale prawdopodobnych warunkach rynkowych.