Artykuł 57

1. CCP przeprowadza odwrotne testy warunków skrajnych, które mają na celu stwierdzenie, w jakich warunkach rynkowych łączna wysokość jego depozytu zabezpieczającego, funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania oraz innych środków finansowych może nie zapewniać wystarczającego pokrycia ekspozycji kredytowych oraz w jakich warunkach stan jego płynnych środków finansowych może być niewystarczający. Przeprowadzając te testy, CCP modeluje skrajne warunki rynkowe, które wykraczają poza warunki, które uznaje się za prawdopodobne warunki rynkowe, aby umożliwić określenie limitów swoich modeli, ram zarządzania ryzykiem utraty płynności, środków finansowych oraz płynnych środków finansowych.

2. CCP opracowuje odwrotne testy warunków skrajnych dostosowane do szczególnych rodzajów ryzyka charakterystycznych dla rynków i kontraktów, dla których świadczy usługi rozliczania.

3. CCP wykorzystuje warunki ustalone na podstawie ust. 1 oraz wyniki i analizę swoich odwrotnych testów warunków skrajnych jako pomoc w określeniu skrajnych, ale prawdopodobnych scenariuszy zgodnie z rozdziałem VII.

4. CCP okresowo przekazuje komisji ds. ryzyka wyniki swoich odwrotnych testów warunków skrajnych i ich analizę w formie nienaruszającej poufności w celu zasięgnięcia jego porady przy ich przeglądzie.