Artykuł 269

1. W odniesieniu do pozycji objętej resekurytyzacją instytucje stosują metodę SEC-SA zgodnie z art. 261, z następującymi zmianami:

a) W = 0 dla każdej ekspozycji wobec transzy sekurytyzacji w obrębie puli ekspozycji bazowych;

b) p = 1,5;

c) uzyskana waga ryzyka podlega dolnemu limitowi wagi ryzyka wynoszącemu 100 %.

2. KSA dla sekurytyzacyjnych ekspozycji bazowych oblicza się zgodnie z podsekcją 2.

3. Maksymalnych wymogów kapitałowych określonych w podsekcji 4 nie stosuje się do pozycji resekurytyzacyjnych.

4. W przypadku gdy pula ekspozycji bazowych składa się z transz sekurytyzacji w połączeniu z innymi rodzajami aktywów, parametr KA określa się jako nominalną średnią ważoną ekspozycję KA obliczoną indywidualnie dla każdego podzestawu ekspozycji.