Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 Tekst mający znaczenie dla EOG
Sekcja 3 — Metoda standardowa dotycząca ryzyka kredytowego kontrahenta
Artykuł 279
W mocyObliczanie pozycji ryzyka
Do celów obliczenia narzutów z tytułu kategorii ryzyka, o których mowa w art. 280a–280f, instytucje obliczają pozycję ryzyka każdej transakcji wchodzącej w skład pakietu kompensowania w następujący sposób:
Pozycja ryzyka = δ · AdjNot · MF
gdzie:
δ
=
wartość delty nadzorczej transakcji obliczona zgodnie ze wzorem określonym w art. 279a;
AdjNot
=
skorygowana kwota referencyjna transakcji obliczona zgodnie z art. 279b; oraz
MF
=
współczynnik terminu zapadalności transakcji obliczony zgodnie ze wzorem określonym w art. 279c.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.