Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 Tekst mający znaczenie dla EOG
Sekcja 3 — Metoda standardowa dotycząca ryzyka kredytowego kontrahenta
Artykuł 280b
W mocyNarzut z tytułu kategorii ryzyka walutowego
1. Do celów art. 278 instytucje obliczają narzut z tytułu kategorii ryzyka walutowego w odniesieniu do danego pakietu kompensowania w następujący sposób:
gdzie:
AddOnFX
=
narzut z tytułu kategorii ryzyka walutowego;
j
=
indeks oznaczający wszystkie pakiety zabezpieczające z kategorii ryzyka walutowego ustanowione zgodnie z art. 277a ust. 1 lit. a) i art. 277a ust. 2 dla pakietu kompensowania; oraz
=
narzut z tytułu kategorii ryzyka walutowego w odniesieniu do pakietu zabezpieczającego j obliczony zgodnie z ust. 2.
2. Instytucje obliczają narzut z tytułu kategorii ryzyka walutowego dla pakietu zabezpieczającego j w następujący sposób:
gdzie:
єj
=
współczynnik czynnika nadzorczego pakietu zabezpieczającego dla pakietu zabezpieczającego j obliczony zgodnie z art. 280;
SFFX
=
współczynnik nadzorczy dla kategorii ryzyka walutowego o wartości równej 4 %;
=
efektywna kwota referencyjna pakietu zabezpieczającego j obliczona w następujący sposób:
gdzie:
l
=
indeks oznaczający pozycję ryzyka.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.