Artykuł 325ad

1. Kwoty JTD netto mnoży się przez:

a) w przypadku produktów nietranszowanych – wagi ryzyka niewykonania zobowiązania odpowiadające ich jakości kredytowej, jak określono w art. 325y ust. 1 i 2;

b) w przypadku produktów transzowanych – wagi ryzyka niewykonania zobowiązania, o których mowa w art. 325aa ust. 1.

2. Ważone ryzykiem kwoty JTD netto przypisuje się do koszyków, które odpowiadają indeksowi.

3. Ważone kwoty JTD netto agreguje się w ramach każdego koszyka zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:

DRCb

=

wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania w odniesieniu do koszyka b;

i

=

instrument należący do koszyka b; oraz

WtSACTP

=

współczynnik uwzględniający korzyść dla powiązań zabezpieczających w ramach koszyka, który oblicza się zgodnie ze wzorem WtS określonym w art. 325y ust. 4, ale z wykorzystaniem pozycji długich i pozycji krótkich w całym ACTP, a nie tylko pozycji w konkretnym koszyku.

4. Instytucje obliczają wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania w odniesieniu do ACTP, stosując następujący wzór:

gdzie:

DRCACTP

=

wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania w odniesieniu do ACTP;

DRCb

=

wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania w odniesieniu do koszyka b.