Artykuł 325af

1. Między dwoma ważonymi wskaźnikami wrażliwości czynników ryzyka ogólnego stopy procentowej WSk oraz WSl w ramach tego samego koszyka oraz o tym samym przypisanym terminie zapadalności, ale odpowiadającymi różnym krzywym, korelację ρkl ustala się na poziomie 99,90 %.

2. Między dwoma ważonymi wskaźnikami wrażliwości czynników ryzyka ogólnego stopy procentowej WSk oraz WSl w ramach tego samego koszyka, odpowiadającymi tej samej krzywej, ale o różnych terminach zapadalności, korelację ustala się zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:

Tk (odpowiednio Tl)

=

termin zapadalności, który odnosi się do stopy wolnej od ryzyka;

θ

=

3 %.

3. Korelacja ρkl między dwoma ważonymi wskaźnikami wrażliwości czynników ryzyka ogólnego stopy procentowej WSk oraz WSl w ramach tego samego koszyka, odpowiadającymi różnym krzywym i o różnych terminach zapadalności, jest równa parametrowi korelacji określonemu w ust. 2 i pomnożonemu przez 99,90 %.

4. Między jakimkolwiek ważonym wskaźnikiem wrażliwości czynników ryzyka ogólnego stopy procentowej WSk a jakimkolwiek ważonym wskaźnikiem wrażliwości czynników ryzyka inflacji WSl korelację ustala się na poziomie 40 %.

5. Między jakimkolwiek ważonym wskaźnikiem wrażliwości czynników ryzyka bazy walutowej WSk a jakimkolwiek ważonym wskaźnikiem wrażliwości czynników ryzyka ogólnego stopy procentowej WSl, w tym innym czynnikiem ryzyka bazy walutowej, korelację ustala się na poziomie 0 %.