Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 Tekst mający znaczenie dla EOG
Podsekcja 1 — Wagi i korelacje ryzyka delta
Artykuł 325ao
W mocyKorelacje zachodzące pomiędzy koszykami w zakresie ryzyka spreadu kredytowego w odniesieniu do pozycji sekurytyzacyjnych niewłączonych do ACTP
1. Parametr korelacji γbc, który ma zastosowanie do agregacji wskaźników wrażliwości między odrębnymi koszykami, ustala się na poziomie 0 %.
2. Wymóg w zakresie funduszy własnych dotyczący koszyka 25 dodaje się do ogólnego kapitału na poziomie klasy ryzyka bez uznawania efektu dywersyfikacji ani efektu zabezpieczenia w stosunku do jakiegokolwiek innego koszyka.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.