Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 Tekst mający znaczenie dla EOG

Podsekcja 1 — Wagi i korelacje ryzyka delta

Artykuł 325ar

W mocy

Korelacje zachodzące pomiędzy koszykami w odniesieniu do ryzyka cen akcji

Parametr korelacji γbc

stosuje się do agregacji wskaźników wrażliwości między odrębnymi koszykami.

Parametr ten określa się względem koszyków wymienionych w tabeli 8 w art. 325ap w następujący sposób:

a) 15 %, jeżeli oba koszyki to koszyki o numerze od 1 do 10;

b) 0 %, jeżeli jednym z dwóch koszyków jest koszyk nr 11;

c) 75 %, jeżeli oba koszyki to koszyki o numerze 12 i 13;

d) 45 % w innych przypadkach.

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.