Artykuł 325ax

1. Koszyki czynników ryzyka vega są podobne do koszyków określonych dla czynników ryzyka delta zgodnie z sekcją 3 podsekcja 1.

2. Wagi ryzyka w przypadku wskaźników wrażliwości czynników ryzyka vega przypisuje się zgodnie z klasą ryzyka czynników ryzyka w następujący sposób:

Tabela 1

Klasa ryzyka

Waga ryzyka

Ryzyko ogólne stopy procentowej

100 %

Pozycje niestanowiące sekurytyzacji ryzyka spreadu kredytowego

100 %

Sekurytyzacje ryzyka spreadu kredytowego (włączone do ACTP)

100 %

Sekurytyzacje ryzyka spreadu kredytowego (niewłączone do ACTP)

100 %

Akcje (spółki o dużej kapitalizacji i indeksy)

77,78 %

Akcje (spółki o małej kapitalizacji i pozostałe sektory)

100 %

Ceny towarów

100 %

Kurs walutowy

100 %

4. W kontekście ryzyka zakrzywienia stosuje się koszyki stosowane w kontekście ryzyka delta w podsekcji 1, chyba że w niniejszym rozdziale określono inaczej.

5. W odniesieniu do czynników ryzyka walutowego i ryzyka zakrzywienia cen akcji wagi ryzyka zakrzywienia to względne przesunięcia równe wagom ryzyka delta, o których mowa w podsekcji 1.

6. W odniesieniu do czynników ryzyka zakrzywienia ryzyka ogólnego stopy procentowej, spreadu kredytowego i cen towarów waga ryzyka zakrzywienia to równoległe przesunięcie wszystkich wierzchołków w przypadku każdej krzywej na podstawie najwyższej wagi ryzyka delta, o której mowa w podsekcji 1 dla stosownego koszyka ryzyka.