Artykuł 325bk

1. „Miara ryzyka scenariusza warunków skrajnych dotyczącego danego niemożliwego do modelowania czynnika ryzyka” oznacza stratę poniesioną we wszystkich pozycjach portfela handlowego lub pozycjach portfela bankowego obciążonych ryzykiem walutowym lub ryzykiem cen towarów w przypadku portfela, który obejmuje dany niemożliwy do modelowania czynnik ryzyka, gdy ekstremalny scenariusz przyszłych wstrząsów ma zastosowanie do tego czynnika ryzyka.

2. Instytucje opracowują odpowiednie ekstremalne scenariusze przyszłych wstrząsów dla wszystkich niemożliwych do modelowania czynników ryzyka, w sposób zadowalający właściwe organy.

3. EUNB opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu określenia:

a) sposobu opracowywania przez instytucje ekstremalnych scenariuszy przyszłych wstrząsów, które to scenariusze mają zastosowanie do niemożliwych do modelowania czynników ryzyka, oraz sposobu stosowania przez instytucje tych ekstremalnych scenariuszy przyszłych wstrząsów do tych czynników ryzyka;

b) regulacyjnego ekstremalnego scenariusza przyszłych wstrząsów dla każdej szerokiej podkategorii czynników ryzyka wymienionej w tabeli 2 w art. 325bd, z którego to scenariusza instytucje mogą korzystać, gdy nie są w stanie opracować ekstremalnego scenariusza przyszłych wstrząsów zgodnie z lit. a) niniejszego akapitu, lub którego stosowania mogą wymagać od danej instytucji właściwe organy, gdy nie uznają za satysfakcjonujący ekstremalnego scenariusza przyszłych wstrząsów opracowanego przez tę instytucję;

c) okoliczności, w których instytucje mogą obliczać pomiar ryzyka scenariusza warunków skrajnych dla więcej niż jednego niemożliwego do modelowania czynnika ryzyka;

d) sposobu agregowania przez instytucje pomiarów ryzyka scenariusza warunków skrajnych dla wszystkich niemożliwych do modelowania czynników ryzyka zawartych w ich pozycjach portfela handlowego oraz pozycjach portfela bankowego obciążonych ryzykiem walutowym lub ryzykiem cen towarów.

Przy opracowywaniu tych projektów regulacyjnych standardów technicznych EUNB bierze pod uwagę wymóg, zgodnie z którym poziom wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego związanego z niemożliwym do modelowania czynnikiem ryzyka, jak określono w niniejszym artykule, musi być tak wysoki jak poziom wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego, który zostałby obliczony zgodnie z niniejszym rozdziałem, gdyby modelowanie tego czynnika ryzyka było możliwe.

EUNB przedstawi Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do dnia 28 września 2020 r.

Komisja jest uprawniona do uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez przyjęcie regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.