Artykuł 325d

Do celów niniejszego rozdziału stosuje się następujące definicje:

1) „klasa ryzyka” oznacza jedną z następujących siedmiu kategorii:

(i) ryzyko ogólne stopy procentowej;

(ii) ryzyko spreadu kredytowego (CSR) pozycji niesekurytyzacyjnych;

(iii) ryzyko spreadu kredytowego pozycji sekurytyzacyjnych niewłączonych do alternatywnego korelacyjnego portfela handlowego (non-ACTP CSR);

(iv) ryzyko spreadu kredytowego pozycji sekurytyzacyjnych włączonych do alternatywnego korelacyjnego portfela handlowego (ACTP CSR);

(v) ryzyko cen akcji;

(vi) ryzyko cen towarów;

(vii) ryzyko walutowe;

2) „wskaźnik wrażliwości” oznacza względną zmianę wartości danej pozycji będącą wynikiem zmiany wartości jednego z istotnych czynników ryzyka tej pozycji obliczaną przy użyciu modelu wyceny stosowanego przez daną instytucję zgodnie z sekcją 3 podsekcja 2;

3) „koszyk” oznacza podkategorię pozycji w ramach jednej klasy ryzyka, która cechuje się podobnym profilem ryzyka i do której przypisano wagę ryzyka określoną w sekcji 3 podsekcja 1.