Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 Tekst mający znaczenie dla EOG
Tytuł VI — WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH Z TYTUŁU RYZYKA ZWIĄZANEGO Z KOREKTĄ WYCENY KREDYTOWEJ
Artykuł 383g
W mocyCzynniki ryzyka cen akcji
1. Koszykami dla wszystkich czynników ryzyka cen akcji są koszyki, o których mowa w art. 383t.
2. Czynnikami ryzyka delta cen akcji, które instytucje mają stosować do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na ceny kasowe akcji, są ceny kasowe wszystkich akcji przyporządkowanych do tego samego koszyka, o którym mowa w ust. 1. Dla każdego koszyka oblicza się jeden wskaźnik wrażliwości netto.
3. Czynnikami ryzyka vega cen akcji, które instytucje mają stosować do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na zmienność cen akcji, są implikowane zmienności wszystkich akcji przyporządkowanych do tego samego koszyka, o którym mowa w ust. 1. Dla każdego koszyka oblicza się jeden wskaźnik wrażliwości netto.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.