Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 Tekst mający znaczenie dla EOG
Tytuł VI — WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH Z TYTUŁU RYZYKA ZWIĄZANEGO Z KOREKTĄ WYCENY KREDYTOWEJ
Artykuł 383o
W mocyKorelacje ryzyka walutowego
1. Jednolity parametr korelacji wynoszący 60 % stosuje się do agregacji wskaźników wrażliwości na czynnik ryzyka walutowego delta pomiędzy koszykami.
2. Jednolity parametr korelacji wynoszący 60 % stosuje się do agregacji wskaźników wrażliwości na czynnik ryzyka walutowego vega pomiędzy koszykami.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.