Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 Tekst mający znaczenie dla EOG
Tytuł VI — WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH Z TYTUŁU RYZYKA ZWIĄZANEGO Z KOREKTĄ WYCENY KREDYTOWEJ
Artykuł 383z
W mocyKorelacje zachodzące pomiędzy koszykami w odniesieniu do ryzyka cen towarów
1. Parametr korelacji zachodzących pomiędzy koszykami w odniesieniu do ryzyka delta cen towarów ustala się w wysokości:
a) 20 %, jeżeli oba koszyki należą do koszyków 1–12 określonych w art. 383x ust. 1 tabela 1;
b) 0 %, jeżeli jeden z dwóch koszyków jest koszykiem 13 określonym w art. 383x ust. 1 tabela 1.
2. Parametr korelacji zachodzących pomiędzy koszykami w odniesieniu do ryzyka vega cen towarów ustala się w wysokości:
a) 20 %, jeżeli oba koszyki należą do koszyków 1–12 określonych w art. 383x ust. 1 tabela 1;
b) 0 %, jeżeli jeden z dwóch koszyków jest koszykiem 13 określonym w art. 383x ust. 1 tabela 1.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.