Załącznik II

1. Niniejszy załącznik zawiera dodatkowe instrukcje dotyczące tabeli zawartej w załączniku I.

OGÓLNE INSTRUKCJE

2. Częstotliwość

2.1. Informacje są przekazywane (z zastosowaniem wzoru tabeli) z częstotliwością określoną w art. 1 niniejszego rozporządzenia.

3. Dni sprawozdawcze

3.1. Dni sprawozdawcze określono w art. 2.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE WZORU

4. Konwencja znaków

4.1. Wszystkie kwoty są zgłaszane jako liczby dodatnie.

4.2. Przy wypełnianiu wzoru bierze się pod uwagę następujące formaty i odniesienia do aktów prawnych:

Nr we wzorze

Instrukcje

10

Nazwa kontrahenta centralnego (CCP)

Format

Tekst, dowolna liczba znaków

20

Identyfikator funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania

Odniesienia do aktów prawnych

Art. 50c ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Instrukcja

Zgodnie z art. 50c ust. 1, jeżeli kontrahent centralny ma więcej niż jeden fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania, przekazuje informacje określone w akapicie pierwszym wspomnianego artykułu w odniesieniu do każdego funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania.

Format

Tekst, dowolna liczba znaków

Obliczenia

Brak

30

Dzień obliczenia

Odniesienia do aktów prawnych

Art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Uwaga

Dzień obliczenia zgodnie z art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia w zależności od wymaganej częstotliwości.

Format

RRRR-MM-DD

Czterocyfrowo rok, dywiz, dwucyfrowo miesiąc, dywiz, dwucyfrowo dzień.

Obliczenia

Brak

40

Kapitał hipotetyczny (KCCP)

Odniesienia do aktów prawnych

Art. 50c ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Instrukcje

Walutę na potrzeby sprawozdawczości określa się, podając kod waluty według normy ISO 4217, po którym następuje odstęp i kwota. Liczby można zaokrąglić z błędem zaokrąglenia poniżej 1 %.

Format

Kod ISO kwota

Obliczenia

Kapitał hipotetyczny oblicza się zgodnie z wymogami art. 50a ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

50

Suma wniesionych z góry wkładów (DFCM)

Odniesienia do aktów prawnych

Art. 50c ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Obliczenia

Wniesione z góry wkłady oblicza się jako sumę wniesionych z góry wkładów członków rozliczających zgodnie z wymogami art. 308 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Instrukcje

Walutę na potrzeby sprawozdawczości określa się, podając kod waluty według normy ISO 4217, po którym następuje odstęp i kwota. Liczby można zaokrąglić z błędem zaokrąglenia poniżej 1 %.

Format

Kod ISO kwota

60

Kwota wniesionych z góry zasobów finansowych, które ma on obowiązek wykorzystać przed wykorzystaniem wkładów do funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania od pozostałych członków rozliczających (DFCCP)

Odniesienia do aktów prawnych

Art. 50c ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Obliczenia

Sumę wniesionych z góry wkładów wszystkich członków rozliczających CCP oblicza się zgodnie z wymogami art. 308 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Instrukcje

Walutę na potrzeby sprawozdawczości określa się, podając kod waluty według normy ISO 4217, po którym następuje odstęp i kwota. Liczby można zaokrąglić z błędem zaokrąglenia poniżej 1 %.

Format

Kod ISO kwota

70

Całkowita liczba członków rozliczających (N)

Odniesienia do aktów prawnych

Art. 50c ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Obliczenia

Liczba członków rozliczających CCP.

Format

Liczba całkowita

80

Współczynnik koncentracji (β)

Odniesienia do aktów prawnych

Art. 50c ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Obliczenia

Współczynnik koncentracji oblicza się zgodnie z wymogami art. 50d lit. c) rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

Instrukcje

Walutę na potrzeby sprawozdawczości określa się, podając kod waluty według normy ISO 4217, po którym następuje odstęp i kwota. Liczby można zaokrąglić z błędem zaokrąglenia poniżej 1 %.

Format

Kod ISO kwota

90

Całkowita kwota początkowego depozytu

Odniesienia do aktów prawnych

Art. 89 ust. 5a akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Obliczenia

Całkowitą kwotę początkowego depozytu otrzymanego przez CCP od jego członków rozliczających oblicza się zgodnie z wymogami art. 24–27 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 153/2013.

Instrukcje

Informacje te przekazuje się jedynie w stosownych przypadkach. Walutę na potrzeby sprawozdawczości określa się, podając kod waluty według normy ISO 4217, po którym następuje odstęp i kwota. Liczby można zaokrąglić z błędem zaokrąglenia poniżej 1 %.

Format

Kod ISO kwota