Załącznik I

1. Instytucja kredytowa stosuje wzory określone w niniejszym załączniku w celu określenia struktury swojego zabezpieczenia przed utratą płynności zgodnie z art. 17.

2. Obliczanie zabezpieczenia przed utratą płynności: na dzień dokonania obliczenia zabezpieczenie przed utratą płynności posiadane przez instytucję kredytową jest równe:

a) kwocie aktywów poziomu 1; powiększonej o

b) kwotę aktywów poziomu 2A; powiększonej o

c) kwotę aktywów poziomu 2B;

pomniejszonej o mniejszą z następujących kwot:

d) sumę kwot określonych w lit. a), b) i c); albo

e) „kwotę nadwyżki aktywów płynnych” obliczoną zgodnie z pkt 3 i 4 niniejszego załącznika.

3. Kwota „nadwyżki aktywów płynnych”: na kwotę tę składają się następujące kwoty składowe:

a) skorygowana kwota aktywów poziomu 1 stanowiących obligacje niezabezpieczone, równa wartości – po dokonaniu redukcji wartości – wszystkich aktywów płynnych poziomu 1, z wyjątkiem obligacji zabezpieczonych poziomu 1, które dana instytucja kredytowa posiadałaby w momencie zamknięcia dowolnej transakcji finansowania zabezpieczonego, zabezpieczonej transakcji kredytowej lub transakcji zabezpieczającej swap, której termin zapadalności upływa w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia obliczenia, a instytucja kredytowa i kontrahent wymieniają aktywa płynne przynajmniej w przypadku jednej części transakcji;

b) skorygowana kwota aktywów poziomu 1 stanowiących obligacje zabezpieczone, równa wartości – po dokonaniu redukcji wartości – wszystkich obligacji zabezpieczonych poziomu 1, które dana instytucja kredytowa posiadałaby w momencie zamknięcia dowolnej transakcji finansowania zabezpieczonego, zabezpieczonej transakcji kredytowej lub transakcji zabezpieczającej swap, której termin zapadalności upływa w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia obliczenia, a instytucja kredytowa i kontrahent wymieniają aktywa płynne przynajmniej w przypadku jednej części transakcji;

c) skorygowana kwota aktywów poziomu 2 A, równa wartości – po dokonaniu redukcji wartości – wszystkich aktywów poziomu 2 A, które dana instytucja kredytowa posiadałaby w momencie zamknięcia dowolnej transakcji finansowania zabezpieczonego, zabezpieczonej transakcji kredytowej lub transakcji zabezpieczającej swap, której termin zapadalności upływa w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia obliczenia, a instytucja kredytowa i kontrahent wymieniają aktywa płynne przynajmniej w przypadku jednej części transakcji; oraz

d) skorygowana kwota aktywów poziomu 2B, równa wartości – po dokonaniu redukcji wartości – wszystkich aktywów poziomu 2B, które dana instytucja kredytowa posiadałaby w momencie zamknięcia dowolnej transakcji finansowania zabezpieczonego, zabezpieczonej transakcji kredytowej lub transakcji zabezpieczającej swap, której termin zapadalności upływa w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia obliczenia, a instytucja kredytowa i kontrahent wymieniają aktywa płynne przynajmniej w przypadku jednej części transakcji.

4. Obliczanie „kwoty nadwyżki aktywów płynnych”: kwota ta jest równa:

a) skorygowanej kwocie aktywów poziomu 1 stanowiących obligacje niezabezpieczone; powiększonej o

b) skorygowaną kwotę obligacji zabezpieczonych poziomu 1; powiększonej o

c) skorygowaną kwotę aktywów poziomu 2A; powiększonej o

d) skorygowaną kwotę aktywów poziomu 2B;

pomniejszonej o mniejszą z następujących kwot:

e) sumę kwot określonych w lit. a), b), c) i d);

f) 100/30 pomnożone przez kwotę określoną w lit. a);

g) 100/60 pomnożone przez sumę kwot określonych w lit. a) i b);

h) 100/85 pomnożone przez sumę kwot określonych w lit. a), b) i c).