Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2205 z dnia 6 sierpnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania

Załącznik

W mocy

Klasy instrumentów pochodnych na stopę procentową będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym podlegających obowiązkowi rozliczania

Tabela 1

Klasy swapów bazowych

Ref.

Rodzaj

Indeks referencyjny

Waluta rozliczeniowa

Okres zapadalności

Rodzaj waluty rozliczeniowej

Opcjonalność

Rodzaj kwoty referencyjnej

A.1.1

Bazowy

EURIBOR

EUR

28D-50Y

Jedna waluta

Nie

Stały lub zmienny

Tabela 2

Klasy swapów stóp procentowych stałych do zmiennych

Ref.

Rodzaj

Indeks referencyjny

Waluta rozliczeniowa

Okres zapadalności

Rodzaj waluty rozliczeniowej

Opcjonalność

Rodzaj kwoty referencyjnej

A.2.1

Stały do zmiennego

EURIBOR

EUR

28D-50Y

Jedna waluta

Nie

Stały lub zmienny

Tabela 3

Klasy kontraktów terminowych na stopę procentową

Ref.

Rodzaj

Indeks referencyjny

Waluta rozliczeniowa

Okres zapadalności

Rodzaj waluty rozliczeniowej

Opcjonalność

Rodzaj kwoty referencyjnej

A.3.1

FRA

EURIBOR

EUR

3D-3Y

Jedna waluta

Nie

Stały lub zmienny

Tabela 4

Klasy jednodniowych transakcji swap na rynku międzybankowym

Ref.

Rodzaj

Indeks referencyjny

Waluta rozliczeniowa

Okres zapadalności

Rodzaj waluty rozliczeniowej

Opcjonalność

Rodzaj kwoty referencyjnej

A.4.2

OIS

FedFunds

USD

7D-3Y

Jedna waluta

Nie

Stały lub zmienny

D.4.1

OIS

€STR

EUR

7D-3Y

Jedna waluta

Nie

Stały lub zmienny

D.4.2

OIS

SONIA

GPB

7D-50Y

Jedna waluta

Nie

Stały lub zmienny

E.4.1

OIS

SOFR

USD

7D-50Y

Jedna waluta

Nie

Stały lub zmienny

E.4.2

OIS

TONA

JPY

7D-30Y

Jedna waluta

Nie

Stały lub zmienny

(

) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).

(

) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.