Załącznik

Tabela 1

Objaśnienia do tabeli 3

SYMBOL

RODZAJ DANYCH

DEFINICJA

{ALPHANUM-n}

Do n znaków alfanumerycznych

Miejsce na dodatkowe uwagi

{CFI_CODE}

6 znaków

Kod CFI według ISO 10962.

{COUNTRYCODE_2}

2 znaki alfanumeryczne

2-literowy kod kraju zgodnie z normą ISO 3166-1 alfa-2.

{CURRENCYCODE_3}

3 znaki alfanumeryczne

3-literowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Format daty i czasu zgodnie z ISO 8601

— Data i czas w następującym formacie:

— RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

— „RRRR” oznacza rok,

— „MM” to miesiąc,

— „DD” oznacza dzień,

— „T” – oznacza, że należy użyć litery „T”,

— „hh” oznacza godzinę,

— „mm” oznacza minutę,

— „ss.dddddd” to sekunda i ułamek sekundy,

— Z oznacza czas UTC.

Datę i czas należy podawać według czasu UTC.

{DATEFORMAT}

Format daty zgodnie z ISO 8601

Daty należy podawać w następującym formacie:

RRRR-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Liczba złożona z maksymalnie „n” cyfr, w tym maksymalnie „m” cyfr ułamkowych

Pole numeryczne zarówno dla wartości dodatnich, jak i ujemnych.

— separator miejsc dziesiętnych to „.” (kropka),

— liczby ujemne są poprzedzone „-” (minusem),

Podaje się wartości zaokrąglone, ale nie okrojone.

{INDEX}

4 znaki alfabetyczne

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Treasury

„SWAP” – SWAP

„FUSW” – Future SWAP

{INTEGER-n}

Liczba całkowita do n cyfr łącznie

Pole numeryczne dla liczb całkowitych zarówno dodatnich, jak i ujemnych.

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166.

{LEI}

20 znaków alfanumerycznych

Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442.

{MIC}

4 znaki alfanumeryczne

Kod identyfikacyjny rynku zgodnie z normą ISO 10383.

{FISN}

35 znaków alfanumerycznych

Kod FISN zgodnie z normą ISO 18774.

Tabela 2

Klasyfikacja towarowych instrumentów pochodnych i instrumentów pochodnych na uprawnienia do emisji do celów tabeli 3 (pola 35–37)

Produkt bazowy

Podrodzaj produktu

Dalszy podrodzaj produktu

„AGRI” – rolnicze

„GROS” – ziarna i nasiona oleiste

„FWHT” – pszenica paszowa

„SOYB” – nasiona soi

„CORN” – kukurydza zwyczajna

„RPSD” – rzepak

„RICE” – ryż

„OTHR” – inne

„SOFT” – miękkie

„CCOA” – kakao

„ROBU” – kawa robusta

„WHSG” – cukier biały

„BRWN” – cukier surowy

„OTHR” – inne

„POTA” – ziemniaki

„OOLI” – oliwa z oliwek

„LAMP” – lampante

„DIRY”– mleczne

„FRST” – leśnictwo

„SEAF” – owoce morza

„LSTK” – zwierzęta gospodarskie

„GRIN” – ziarno

„MWHT” – pszenicy na przemiał

„NRGY” – energia

„ELEC” – elektryczność

„BSLD” – obciążenie podstawowe

„FITR” – finansowe prawa przesyłowe

„PKLD” – obciążenie szczytowe

„OFFP” – obciążenie pozaszczytowe

„OTHR” – inne

„NGAS” – gaz ziemny

„GASP” – GASPOOL

„LNGG” – LNG

„NBPG” – NBP

„NCGG” – NCG

„TTFG” – TTF

„OILP” – olej

„BAKK” – Bakken

„BDSL” – Biodiesel

„BRNX” – Brent NX

„BRNX” – Brent NX

„CNDA” – kanadyjski

„COND” – skondensowany

„DSEL” – diesel

„DUBA” – Dubaj

„ESPO” – ESPO

„ETHA” – etanol

„FUEL” – paliwo

„FOIL” – paliwo olejowe

„GOIL” – olej napędowy

„GSLN” – benzyna

„HEAT” – olej opałowy

„JTFL” – paliwo do silników odrzutowych

„KERO” – nafta

„LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” – Mars

„NAPH” – nafta

„NGLO” – NGL

„TAPI” – tapis

„URAL” – urals

„WTIO” – WTI

„COAL” – węgiel

„INRG” – inter energy

„RNNG” – energia odnawialna

„LGHT” – lekkie frakcje

„DIST” – destylaty

„ENVR” – środowiskowe

„EMIS” – emisje

„CERE” – CER

„ERUE” – ERU

„EUAE” – EUA

„EUAA” – EUAA

„OTHR” – inne

„WTHR” – pogoda

„CRBR” – związane z węglem

„FRGT” – fracht

„WETF” – ładunki mokre

„TNKR” – zbiornikowce

„DRYF” – ładunki suche

„DBCR” – masowce do ładunków suchych

„CSHP” – kontenerowce

„FRTL” – nawozy

„AMMO” – amoniak

„DAPH” – DAP (Diammonium Phosphate)

„PTSH” – potas

„SLPH” – siarka

„UREA” – mocznik

„UAAN” – UAN (mocznik i azotan amonu)

„INDP” – produkty przemysłowe

„CSTR” – budownictwo

„MFTG” – produkcja

„METL” – metale

„NPRM” – nieszlachetne

„ALUM” – glin

„ALUA” – stop glinu

„CBLT” – kobalt

„COPR” – miedź

„IRON” – ruda żelaza

„LEAD” – ołów

„MOLY” – molibden

„NASC” – NASAAC

„NICK” – nikiel

„STEL” – stal

„TINN” – cyna

„ZINC” – cynk

„OTHR” – inne

„PRME” – szlachetne

„GOLD” – złoto

„SLVR”– srebro

„PTNM” – platyna

„PLDM” – pallad

„OTHR” – inne

„MCEX” – złożone surowce egzotyczne (Multi Commodity Exotic)

„PAPR” – papier

„CBRD” – papier do produkcji tektury falistej

„NSPT” – papier gazetowy

„PULP” – masa papiernicza

„RCVP” – makulatura

„POLY” – polipropylen

„PLST” – tworzywa sztuczne

„INFL” – inflacja

„OEST” – oficjalne statystyki gospodarcze

„OTHC” – inne C10, zgodnie z tabelą 10.1 w sekcji 10 w załączniku III do rozporządzenia delegowanego Komisji uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do obligacji, strukturyzowanych produktów finansowych, uprawnień do emisji oraz instrumentów pochodnych.

„DLVR” – dostarczalne

„NDLV” – niedostarczalne

„OTHR” – inne

Tabela 3

Normy i formaty, które należy stosować w powiadomieniach składanych zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 596/2014

Nr

POLE

NORMY I FORMATY, KTÓRE NALEŻY STOSOWAĆ W SPRAWOZDAWCZOŚCI

Ogólne informacje

1

Kod identyfikacyjny instrumentu

{ISIN}

2

Pełna nazwa instrumentu

{ALPHANUM-350}

3

Klasyfikacja instrumentu

{CFI_CODE}

4

Wskaźnik towarowych instrumentów pochodnych

„true” – Tak

„false” – Nie

Pola dotyczące emitenta

5

Identyfikator emitenta lub operatora systemu obrotu

{LEI}

Pola dotyczące systemu obrotu

6

System obrotu

{MIC}

7

Skrócona nazwa instrumentu finansowego

{FISN}

8

Wniosek o dopuszczenie do obrotu przez emitenta

„true” – Tak

„false” – Nie

9

Data zatwierdzenia dopuszczenia do obrotu

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Data wniosku o dopuszczenie do obrotu

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Data dopuszczenia do obrotu lub data pierwszej transakcji

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Data zakończenia obrotu

{DATE_TIME_FORMAT}

Pola dotyczące wartości nominalnych

13

Waluta nominalna 1

{CURRENCYCODE_3}

Pola dotyczące obligacji i innego rodzaju papierów dłużnych

14

Całkowita wyemitowana kwota nominalna

{DECIMAL-18/5}

15

Termin zapadalności

{DATEFORMAT}

16

Waluta wartości nominalnej

{CURRENCYCODE_3}

17

Wartość nominalna na jednostkę/minimalna wartość obrotu

{DECIMAL-18/5}

18

Stała stopa oprocentowania

{DECIMAL-11/10}

Wyrażona w procentach (np. 7.0 oznacza 7 %, a 0.3 oznacza 0,3 %)

19

Identyfikator indeksu/wskaźnika obligacji o zmiennym oprocentowaniu

{ISIN}

20

Nazwa indeksu/wskaźnika obligacji o zmiennym oprocentowaniu

{INDEX}

lub

{ALPHANUM-25} – jeżeli nazwa indeksu nie jest wymieniona w wykazie {INDEX}

21

Termin indeksu/wskaźnika obligacji o zmiennym oprocentowaniu

{INTEGER-3}+„DAYS” – dni

{INTEGER-3}+„WEEK” – tygodnie

{INTEGER-3}+„MNTH” – miesiące

{INTEGER-3}+„YEAR” – lata

22

Spread punktów bazowych indeksu/wskaźnika obligacji o zmiennym oprocentowaniu

{INTEGER-5}

23

Uprzywilejowanie obligacji

„SNDB” – dług uprzywilejowany

„MZZD” – dług typu mezzanine

„SBOD” – dług podporządkowany (subordinated debt)

„JUND” – dług podrzędny (junior debt)

Pola dotyczące instrumentów pochodnych i sekurytyzowanych instrumentów pochodnych

24

Termin zapadalności

{DATEFORMAT}

25

Mnożnik ceny

{DECIMAL-18/17}

26

Kod instrumentu bazowego

{ISIN}

27

Emitent bazowy

{LEI}

28

Nazwa indeksu bazowego

{INDEX}

lub

{ALPHANUM-25} – jeżeli nazwa indeksu nie jest wymieniona w wykazie {INDEX}

29

Termin indeksu bazowego

{INTEGER-3}+„DAYS” – dni

{INTEGER-3}+„WEEK” – tygodnie

{INTEGER-3}+„MNTH” – miesiące

{INTEGER-3}+„YEAR” – lata

30

Rodzaj opcji

„PUTO” – opcja sprzedaży

„CALL” – opcja kupna

„OTHR” – jeżeli nie można określić, czy chodzi o opcję kupna czy opcję sprzedaży

31

Kurs wykonania

{DECIMAL-18/13} jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna

{DECIMAL-11/10} jeżeli cena jest wyrażona jako odsetek lub stopa zwrotu

{DECIMAL-18/17} jeżeli cena jest wyrażona jako punkty bazowe

„PNDG” jeżeli cena jest nieznana

32

Waluta kursu wykonania

{CURRENCYCODE_3}

33

Sposób wykonania opcji

„EURO” – opcja europejska

„AMER” – opcja amerykańska

„ASIA” – opcja azjatycka

„BERM” – opcja bermudzka

„OTHR” – inny rodzaj opcji

34

Rodzaj dostawy

„PHYS” – rozliczenie w ramach dostawy fizycznej

„CASH” – rozliczenie gotówkowe

„OPTN” – opcjonalne dla kontrahenta lub ustalane przez osobę trzecią

Towarowe instrumenty pochodne i instrumenty pochodne na uprawnienia do emisji

35

Produkt bazowy

Dopuszczone są tylko wartości z kolumny „produkt bazowy” w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych i instrumentów pochodnych na uprawnienia do emisji.

36

Podrodzaj produktu

Dopuszczone są tylko wartości z kolumny „podrodzaj produktu” w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych i instrumentów pochodnych na uprawnienia do emisji.

37

Dalszy podrodzaj produktu

Dopuszczone są tylko wartości z kolumny „dalszy podrodzaj produktu” w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych i instrumentów pochodnych na uprawnienia do emisji.

38

Rodzaj transakcji

„FUTR” – kontrakty typu future

„OPTN” – opcje

„TAPO” – TAPO

„SWAP” – SWAPY

„MINI” – Minis

„OTCT” – transakcje pozagiełdowe

„ORIT” – transakcje bezwarunkowe typu outright

„CRCK” – Crack

„DIFF” – swapy różnicowe

„OTHR” – inne

39

Rodzaj końcowej ceny

„ARGM” – Argus/McCloskey

„BLTC” – Baltic

„EXOF” – Exchange

„GBCL” – GlobalCOAL

„IHSM” – IHS McCloskey

„PLAT” – Platts

„OTHR” – inne

Instrumenty pochodne na stopę procentową

— Pola w tej sekcji należy wypełnić tylko w odniesieniu do instrumentów, których instrumentem bazowym jest instrument niefinansowy w rodzaju stopy oprocentowania

40

Stopa referencyjna

{INDEX}

lub

{ALPHANUM-25} – jeżeli stopa referencyjna nie jest wymieniona w wykazie {INDEX}

41

Termin kontraktu na stopę procentową

{INTEGER-3}+„DAYS” – dni

{INTEGER-3}+„WEEK”– tygodnie

{INTEGER-3}+„MNTH” – miesiące

{INTEGER-3}+„YEAR”– lata

42

Waluta nominalna 2

{CURRENCYCODE_3}

43

Stała stopa procentowa części 1

{DECIMAL -11/10}

Wyrażona w procentach (np. 7.0 oznacza 7 %, a 0.3 oznacza 0,3 %)

44

Stała stopa procentowa części 2

{DECIMAL -11/10}

Wyrażona w procentach (np. 7.0 oznacza 7 %, a 0.3 oznacza 0,3 %)

45

Zmienna stopa procentowa części 2

{INDEX}

lub

{ALPHANUM-25} – jeżeli stopa referencyjna nie jest wymieniona w wykazie {INDEX}

46

Termin kontraktu na stopę procentową części 2

{INTEGER-3}+„DAYS” – dni

{INTEGER-3}+„WEEK” – tygodnie

{INTEGER-3}+„MNTH” – miesiące

{INTEGER-3}+„YEAR” – lata

Walutowe instrumenty pochodne

— Pola w tej sekcji należy wypełnić tylko w odniesieniu do instrumentów, których instrumentem bazowym jest instrument niefinansowy w rodzaju kursu wymiany

47

Waluta nominalna 2

{CURRENCYCODE_3}

48

Rodzaj FX

„FXCR” – kursy krzyżowe FX

„FXCR” – rynki wschodzące FX

„FXCR” – główne pary walutowe FX