Załącznik

Tabela 1

Klasyfikacja towarowych instrumentów pochodnych i instrumentów pochodnych na uprawnienia do emisji na potrzeby tabeli 2 (pola 35–37)

Produkt bazowy

Podrodzaj produktu

Dalszy podrodzaj produktu

„AGRI” – rolnicze

„GROS” – ziarna i nasiona oleiste

„FWHT” – pszenica paszowa

„SOYB” – nasiona soi

„CORN” – kukurydza zwyczajna

„RPSD” – rzepak

„RICE” – ryż

„OTHR” – inne

„SOFT” – miękkie

„CCOA” – kakao

„ROBU” – kawa robusta

„WHSG” – cukier biały

„BRWN” – cukier surowy

„OTHR” – inne

„POTA” – ziemniaki

„OOLI” – oliwa z oliwek

„LAMP” – lampante

„DIRY” – mleczne

„FRST” – leśnicze

„SEAF” – owoce morza

„LSTK” – zwierzęta gospodarskie

„GRIN” – ziarno

„MWHT” – pszenicy na przemiał

„NRGY” – energia

„ELEC” – elektryczność

„BSLD” – obciążenie podstawowe

„FITR” – finansowe prawa przesyłowe

„PKLD” – obciążenie szczytowe

„OFFP” – obciążenie pozaszczytowe

„OTHR” – inne

„NGAS” – gaz ziemny

„GASP” – GASPOOL

„LNGG” – LNG

„NBPG” – NBP

„NCGG” – NCG

„TTFG” – TTF

„OILP” – olej

„BAKK” – Bakken

„BDSL” – Biodiesel

„BRNT” – Brent

„BRNX” – Brent NX

„CNDA” – kanadyjski

„COND” – skondensowany

„DSEL” – diesel

„DUBA” – Dubaj

„ESPO” – ESPO

„ETHA” – etanol

„FUEL” – paliwo

„FOIL” – paliwo olejowe

„GOIL” – olej napędowy

„GSLN” – benzyna

„HEAT” – olej opałowy

„JTFL” – paliwo do silników odrzutowych

„KERO” – nafta

„LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” – Mars

„NAPH” – nafta

„NGLO” – NGL

„TAPI” – Tapis

„URAL” – Urals

„WTIO” – WTI

„COAL” – węgiel

„INRG” – inter energy

„RNNG” – energia odnawialna

„LGHT” – lekkie frakcje

„DIST” – destylaty

„ENVR” – środowiskowe

„EMIS” – emisje

„CERE” – CER

„ERUE” – ERU

„EUAE” – EUA

„EUAA” – EUAA

„OTHR” – inne

„WTHR” – pogoda

„CRBR” – związane z węglem

„FRGT” – fracht

„WETF” – ładunki mokre

„TNKR” – zbiornikowce

„DRYF” – ładunki suche

„DBCR” – masowce do ładunków suchych

„CSHP” – kontenerowce

„FRTL” – nawozy

„AMMO” – amoniak

„DAPH” – DAP (Diammonium Phosphate)

„PTSH” – potas

„SLPH” – siarka

„UREA” – mocznik

„UAAN” – UAN (mocznik i azotan amonu)

„INDP” – produkty przemysłowe

„CSTR” – budownictwo

„MFTG” – produkcja

„METL” – metale

„NPRM” – metale nieszlachetne

„ALUM” – glin

„ALUA” – stop glinu

„CBLT” – kobalt

„COPR” – miedź

„IRON” – ruda żelaza

„LEAD” – ołów

„MOLY” – molibden

„NASC” – NASAAC

„NICK” – nikiel

„STEL” – stal

„TINN” – cyna

„ZINC” – cynk

„OTHR” – inne

„PRME” – metale szlachetne

„GOLD” – złoto

„SLVR”- srebro

„PTNM” – platyna

„PLDM” – pallad

„OTHR” – inne

„MCEX” – złożone surowce egzotyczne (Multi Commodity Exotic)

„PAPR” – papier

„CBRD” – papier do produkcji tektury falistej

„NSPT” – papier gazetowy

„PULP” – masa papiernicza

„RCVP” – papier z odzysku

„POLY” – polipropylen

„PLST” – tworzywa sztuczne

„INFL” – inflacja

„OEST” – oficjalne statystyki gospodarcze

„OTHC” – inne C10, zgodnie z tabelą 10.1 w sekcji „Inne instrumenty pochodne C10” w załączniku III do rozporządzenia delegowanego Komisji uzupełniającego rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do obligacji, strukturyzowanych produktów finansowych, uprawnień do emisji oraz instrumentów pochodnych.

„DLVR” – dostarczalne

„NDLV” – niedostarczalne

„OTHR” – inne

Tabela 2

Treść powiadomień przedkładanych właściwym organom zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 596/2014

Nr

Pole

Informacje podlegające zgłoszeniu

Pola dotyczące informacji ogólnych

1

Kod identyfikacyjny instrumentu

Kod wykorzystywany do identyfikacji instrumentu finansowego.

2

Pełna nazwa instrumentu

Pełna nazwa instrumentu finansowego.

3

Klasyfikacja instrumentu

Taksonomia wykorzystywana do klasyfikacji instrumentu finansowego.

Należy podać kompletny i poprawny kod CFI.

4

Wskaźnik towarowych instrumentów pochodnych

Wskazanie, czy instrument finansowy mieści się w zakresie definicji towarowych instrumentów pochodnych w art. 2 ust. 1 pkt 30 rozporządzenia (UE) nr 600/2014.

Pola dotyczące emitenta

5

Identyfikator emitenta lub operatora systemu obrotu

LEI emitenta lub operatora systemu obrotu.

Pola dotyczące systemu obrotu

6

System obrotu

Segment MIC dla systemu obrotu lub podmiotu systematycznie internalizującego transakcje, jeśli jest dostępny; w innym przypadku operacyjny MIC.

7

Skrócona nazwa instrumentu finansowego

Skrócona nazwa instrumentu finansowego zgodnie z ISO 18774.

8

Wniosek o dopuszczenie do obrotu przez emitenta

Wskazanie, czy emitent instrumentu finansowego wystąpił o zezwolenie na obrót jego instrumentami finansowymi w systemie obrotu lub o dopuszczenie do obrotu bądź zatwierdził taki obrót lub dopuszczenie do obrotu.

9

Data zatwierdzenia dopuszczenia do obrotu

Data i godzina, kiedy emitent zatwierdził dopuszczenie do obrotu lub obrót jego instrumentami finansowymi w systemie obrotu.

10

Data wniosku o dopuszczenie do obrotu

Data i godzina wniosku o dopuszczenie do obrotu w systemie obrotu.

11

Data dopuszczenia do obrotu lub data pierwszej transakcji

Data i godzina dopuszczenia do obrotu w danym systemie obrotu lub data i godzina, kiedy instrument stał się po raz pierwszy przedmiotem obrotu, bądź kiedy zlecenie lub notowanie zostało po raz pierwszy otrzymane przez system obrotu.

12

Data zakończenia obrotu

Data i godzina, z którą instrument finansowy przestaje być przedmiotem obrotu lub przestaje być dopuszczony do obrotu w systemie obrotu.

Jeżeli ta data i godzina nie są dostępne, pola nie wypełnia się.

Pola dotyczące wartości nominalnych

13

Waluta nominalna 1

Waluta, w której denominowane są wartości nominalne.

W przypadku kontraktu pochodnego na stopę procentową lub pochodnego instrumentu walutowego będzie to waluta nominalna części 1 lub waluta 1 pary.

W przypadku opcji na swapy, których swap bazowy jest jednowalutowy, będzie to waluta nominalna swapu bazowego. W przypadku opcji na swapy, których swap bazowy jest wielowalutowy, będzie to waluta nominalna części 1 swapu.

Pola dotyczące obligacji i innego rodzaju papierów dłużnych

14

Całkowita wyemitowana kwota nominalna

Całkowita wyemitowana kwota nominalna w wartości pieniężnej.

15

Termin zapadalności

Termin zapadalności zgłaszanego instrumentu finansowego.

Pole dotyczy instrumentów dłużnych z określonym terminem zapadalności.

16

Waluta wartości nominalnej

Waluta wartości nominalnej instrumentów dłużnych.

17

Wartość nominalna na jednostkę/minimalna wartość obrotu

Wartość nominalna każdego instrumentu. Jeżeli wartość ta nie jest dostępna, należy podać minimalną wartość obrotu.

18

Stała stopa oprocentowania

Stała stopa procentowa zwrotu z tytułu instrumentu dłużnego, w przypadku gdy jest on utrzymywany do terminu zapadalności, wyrażona jako wartość procentowa.

19

Identyfikator indeksu/wskaźnika obligacji o zmiennym oprocentowaniu

Jeżeli identyfikator istnieje.

20

Nazwa indeksu/wskaźnika obligacji o zmiennym oprocentowaniu

Jeżeli identyfikator nie istnieje, nazwa indeksu.

21

Termin indeksu/wskaźnika obligacji o zmiennym oprocentowaniu.

Termin indeksu/wskaźnika obligacji o zmiennym oprocentowaniu. Termin wyrażony jest w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach.

22

Spread punktów bazowych indeksu/wskaźnika obligacji o zmiennym oprocentowaniu

Liczba punktów bazowych powyżej lub poniżej indeksu stosowanego do obliczania ceny.

23

Uprzywilejowanie obligacji

Określenie rodzaju obligacji: dług uprzywilejowany, typu mezzanine, podporządkowany (subordinated lub junior).

Pola dotyczące instrumentów pochodnych i sekurytyzowanych instrumentów pochodnych

24

Termin zapadalności

Termin zapadalności instrumentu finansowego. Pole dotyczy wyłącznie instrumentów pochodnych z określonym terminem zapadalności.

25

Mnożnik ceny

Liczba jednostek instrumentu bazowego reprezentowana przez jeden kontrakt pochodny.

W odniesieniu do kontraktu typu future lub opcji indeksowej, kwota przypadająca na każdy punkt indeksu.

W odniesieniu do kontraktów typu spread bet zmiany ceny instrumentu bazowego, na którym opiera się spread bet.

26

Kod instrumentu bazowego

Kod ISIN instrumentu bazowego.

W odniesieniu do ADR, GDR i podobnych instrumentów kod ISIN instrumentu finansowego, na którym instrumenty te są oparte.

W odniesieniu do obligacji zamiennych, kod ISIN instrumentu, w który obligacja może zostać przekształcona.

W odniesieniu do instrumentów pochodnych lub innych instrumentów, które mają instrument bazowy, kod ISIN instrumentu bazowego, jeżeli instrument bazowy jest dopuszczony do obrotu, lub jest przedmiotem obrotu w systemie obrotu. W przypadku gdy instrumentem bazowym jest dywidenda w formie akcji, kod instrumentu powiązanej akcji uprawniającej do dywidend będących instrumentem bazowym.

W odniesieniu do swapów ryzyka kredytowego należy podać kod ISIN zobowiązania referencyjnego.

W przypadku gdy instrumentem bazowym jest indeks, który posiada ISIN, kod ISIN tego indeksu.

Gdy instrumentem bazowym jest koszyk, należy podać kody ISIN każdego ze składników koszyka, które są dopuszczone do obrotu lub są przedmiotem obrotu w systemie obrotu. Pola 26 i 27 należy zatem wypełnić tyle razy, ile jest konieczne, aby wymienić wszystkie instrumenty w koszyku.

27

Emitent bazowy

W przypadku gdy instrument jest powiązany z emitentem, a nie z pojedynczym instrumentem, kod LEI emitenta.

28

Nazwa indeksu bazowego

W przypadku gdy instrumentem bazowym jest indeks, nazwa indeksu.

29

Termin indeksu bazowego

W przypadku gdy instrumentem bazowym jest indeks, termin indeksu.

30

Rodzaj opcji

Wskazanie, czy kontrakt pochodny jest opcją kupna (prawo do zakupu danego składnika aktywów bazowych) lub opcją sprzedaży (prawo do sprzedaży danego składnika aktywów bazowych) lub czy w chwili wykonania nie można stwierdzić, czy chodzi o opcję kupna czy opcję sprzedaży. W przypadku opcji na swapy jest to:

— opcja sprzedaży w przypadku otrzymującej opcji na swapy, w której nabywca ma prawo do zawierania transakcji swap jako odbiorca według stałego oprocentowania;

— opcja kupna w przypadku płacącej opcji na swapy, w której nabywca ma prawo do zawierania transakcji swap jako płatnik według stałego oprocentowania.

W przypadku górnych i dolnych limitów jest to:

— opcja sprzedaży w przypadku dolnego limitu;

— opcja kupna w przypadku górnego limitu.

Pole dotyczy wyłącznie instrumentów pochodnych, które są opcjami lub warrantami.

31

Kurs wykonania

Przewidywana cena, po jakiej posiadacz będzie musiał zakupić lub sprzedać instrument bazowy, lub wskazanie, że w chwili wykonania cena ta nie może zostać określona.

Pole dotyczy jedynie opcji lub warrantów, jeżeli kurs wykonania może zostać określony w chwili wykonania.

W przypadku gdy cena nie jest obecnie dostępna, ale jej ustalanie jest w toku, należy wpisać „PNDG”.

Jeżeli kurs wykonania nie ma zastosowania, pola nie należy wypełniać.

32

Waluta kursu wykonania

Waluta, w której wyrażony jest kurs wykonania.

33

Sposób wykonania opcji

Wskazanie, czy opcja może zostać wykonana jedynie w jednym określonym terminie (opcja europejska, opcja azjatycka), w jednym z wielu z góry określonych terminów (opcja bermudzka) lub w dowolnym momencie w trakcie obowiązywania kontraktu (opcja amerykańska).

Pole to ma zastosowanie jedynie w przypadku opcji, warrantów i certyfikatów o uprawnieniach do płatności.

34

Rodzaj dostawy

Wskazanie, czy instrument finansowy jest rozliczany w ramach dostawy fizycznej czy gotówkowo.

Jeżeli rodzaj dostawy nie może zostać określony w chwili wykonania, należy wpisać „OPTL”.

Pole dotyczy wyłącznie instrumentów pochodnych.

Towarowe instrumenty pochodne i instrumenty pochodne na uprawnienia do emisji

35

Produkt bazowy

Produkt bazowy dla danej klasy aktywów bazowych jak określono w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych i instrumentów pochodnych na uprawnienia do emisji.

36

Podrodzaj produktu

Podrodzaj produktu bazowego dla danej klasy aktywów bazowych jak określono w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych i instrumentów pochodnych na uprawnienia do emisji.

W przypadku tego pola zakłada się istnienie produkti bazowego.

37

Dalszy podrodzaj produktu

Dalszy podrodzaj produktu bazowego dla danej klasy aktywów bazowych jak określono w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych i instrumentów pochodnych na uprawnienia do emisji.

W przypadku tego pola zakłąda się istnienie podrodzaju produktu bazowego.

38

Rodzaj transakcji

Rodzaj transakcji określony przez system obrotu.

39

Rodzaj ceny końcowej

Rodzaj ceny końcowej określony przez system obrotu.

Instrumenty pochodne na stopę procentową

— Pola w tej sekcji należy wypełnić tylko w odniesieniu do instrumentów, których instrumentem bazowym jest niefinansowy instrument w rodzaju stopy procentowej.

40

Stopa referencyjna

Nazwa stopy referencyjnej.

41

Termin kontraktu na stopę procentową

Jeżeli klasą aktywów są stopy procentowe, w polu tym należy wpisać okres obowiązywania kontraktu. Termin wyrażony jest w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach.

42

Waluta nominalna 2

W przypadku swapów wielowalutowych lub swapów walutowych należy podać walutę, w której denominowana jest część 2 kontraktu.

W przypadku opcji na swapy, których aktywem bazowym jest swap wielowalutowy, należy podać walutę, w której denominowana jest część 2 swapu.

43

Stała stopa procentowa części 1

W stosownych przypadkach należy wskazać zastosowaną stałą stopę procentową obowiązującą w odniesieniu do części 1.

44

Stała stopa procentowa części 2

W stosownych przypadkach należy wskazać zastosowaną stałą stopę procentową obowiązującą w odniesieniu do części 2.

45

Zmienna stopa procentowa części 2

W stosownych przypadkach należy podać zastosowaną stopę procentową.

46

Termin części 2 kontraktu na stopę procentową

Należy podać okres referencyjny stopy procentowej, który jest ustalany w określonych z góry odstępach czasu przez odniesienie do rynkowej referencyjnej stopy procentowej. Termin wyrażony jest w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach.

Walutowe instrumenty pochodne

— Pola w tej sekcji należy wypełnić tylko w odniesieniu do instrumentów, których instrumentem bazowym jest niefinansowy instrument w rodzaju kursu wymiany.

47

Waluta nominalna 2

W tym polu należy podać walutę stanowiącą instrument bazowy walutę 2 pary walut (walutę 1 należy wpisać w polu 13 dotyczącym waluty nominalnej).

48

Rodzaj FX

Rodzaj waluty stanowiącej instrument bazowy.