Artykuł 1

1. Osoba posiadająca prawa własności do wskaźnika udostępnia kontrahentom centralnym i systemom obrotu, na ich wniosek, informacje niezbędne do realizacji ich funkcji w zakresie rozliczeń lub prowadzenia obrotu, stosownie do konkretnego rodzaju wskaźnika, którego dotyczy wniosek o przyznanie dostępu, oraz odnośnego instrumentu finansowego, który ma być przedmiotem obrotu lub rozliczenia.

2. Kontrahent centralny lub system obrotu wyjaśniają w swoim wniosku, dlaczego takie informacje są wymagane na potrzeby rozliczeń lub prowadzenia obrotu.

3. Do celów ust. 1 odnośne funkcje związane z prowadzeniem obrotu i rozliczeniami obejmują co najmniej:

a) w przypadku systemu obrotu:

(i) początkową ocenę charakterystyki wskaźnika;

(ii) wprowadzenie do obrotu odnośnego produktu;

(iii) wspieranie procesu kształtowania się cen w przypadku instrumentów dopuszczonych lub dopuszczanych do obrotu;

(iv) bieżące działania z zakresu nadzoru rynku;

b) w przypadku kontrahenta centralnego:

(i) odpowiednie zarządzanie ryzykiem związanym z odnośnymi otwartymi pozycjami w giełdowych instrumentach pochodnych, w tym kompensowanie;

(ii) wypełnianie odpowiednich obowiązków określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (3).

4. Istotne informacje w odniesieniu do strumieni cen i strumieni danych, o których mowa w art. 37 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 600/2014, obejmują co najmniej:

a) strumień wartości wskaźnika;

b) bezzwłoczne powiadomienie o wszelkich niedokładnościach w obliczeniach wartości wskaźnika oraz o zaktualizowanych lub skorygowanych wartościach wskaźnika;

c) historyczne wartości wskaźnika, jeżeli osoba posiadająca prawa własności do danego wskaźnika przechowuje takie informacje.

5. W odniesieniu do składu, metodologii i kształtowania ceny przekazywane informacje umożliwiają kontrahentom centralnym i systemom obrotu zrozumienie, w jaki sposób kształtowana jest każda wartość wskaźnika oraz jaka jest faktyczna metodologia stosowana do określania wartości wskaźnika. Istotne informacje w odniesieniu do składu, metodologii i kształtowania ceny obejmują co najmniej:

a) definicje wszystkich kluczowych terminów użytych w związku z danym wskaźnikiem;

b) uzasadnienie przyjęcia określonej metodologii oraz procedur dotyczących przeglądu i zatwierdzenia metodologii;

c) kryteria i procedury stosowane do określenia wskaźnika, w tym opis danych wejściowych, priorytetowe uwzględnianie różnych rodzajów danych wejściowych, zastosowanie modeli lub metod ekstrapolacji oraz wszelkich innych procedur służących równoważeniu części składowych wskaźnika;

d) kontrole i zasady, które regulują stosowanie swobody uznania lub osądu, w celu zapewnienia spójności w stosowaniu takiej swobody uznania lub takiego osądu;

e) procedury regulujące wyznaczanie wskaźnika w okresach występowania warunków skrajnych lub w okresach, w których źródła danych dotyczących transakcji mogą być niewystarczające, niedokładne lub niewiarygodne, oraz potencjalne ograniczenia wskaźnika w takich okresach;

f) godziny, w których oblicza się wysokość wskaźnika;

g) procedury, które regulują metodologię równoważenia wskaźnika oraz wynikające z niej wagi części składowych wskaźnika;

h) procedury postępowania z błędami w danych wejściowych lub w wyznaczonym wskaźniku, w tym w przypadku, gdy wymagane może być powtórne wyznaczenie wskaźnika;

i) informacje na temat częstotliwości wszelkich wewnętrznych przeglądów i zatwierdzeń składu i metodologii oraz, w stosownych przypadkach, informacje na temat procedur i częstotliwości zewnętrznego przeglądu składu i metodologii.