Załącznik

Dane przekazywane w celu określenia płynnego rynku dla akcji, kwitów depozytowych, funduszy inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów oraz innych instrumentów finansowych o cechach instrumentów udziałowych

Tabela 1

Tabela symboli

Symbol

Rodzaj danych

Definicja

{ALPHANUM-n}

Do n znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny.

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166.

{MIC}

4 znaki alfanumeryczne

Identyfikator rynku zgodnie z normą ISO 10383.

{DATEFORMAT}

Format daty zgodnie z normą ISO 8601

Daty muszą mieć następujący format:

RRRR-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Liczba dziesiętna złożona z maksymalnie n cyfr, z czego maksymalnie m cyfr mogą stanowić cyfry ułamkowe

Pole numeryczne dla wartości zarówno dodatnich, jak i ujemnych:

— separatorem dziesiętnym jest „,” (przecinek).

— liczby ujemne są poprzedzone znakiem „-” (minus);

— podaje się wartości zaokrąglone, a nie okrojone.

Tabela 2

Szczegółowe informacje dotyczące danych przekazywanych w celu określenia płynnego rynku dla akcji, kwitów depozytowych, funduszy inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów oraz innych instrumentów finansowych o cechach instrumentów udziałowych

#

Pole

Szczegółowe informacje podlegające zgłoszeniu

Format i standardy zgłoszenia

Rodzaje obliczeń, w odniesieniu do których zgłasza się te informacje

1

Kod identyfikacyjny instrumentu

Kod wykorzystywany do identyfikacji instrumentu finansowego.

{ISIN}

Wszystkie

2

Pełna nazwa instrumentu

Pełna nazwa instrumentu finansowego.

{ALPHANUM-350}

Wszystkie

3

System obrotu

Kod identyfikacyjny segmentu rynku (MIC) dla systemu obrotu, jeżeli jest dostępny; w innym przypadku operacyjny kod identyfikacyjny rynku.

{MIC}

Wszystkie

4

Identyfikator MiFIR

Identyfikacja udziałowych instrumentów finansowych

akcje w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE;

kwity depozytowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 45 dyrektywy 2014/65/UE;

fundusze inwestycyjne typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE;

certyfikaty w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 27 rozporządzenia (UE) nr 600/2014;

inne instrumenty finansowe o cechach instrumentów udziałowych zdefiniowane w tabeli 2 w załączniku III do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

Udziałowe instrumenty finansowe:

„SHRS” = akcje

„DPRS” = kwity depozytowe

„ETFS”= fundusze inwestycyjne typu ETF

„CRFT” = certyfikaty

„OTHR” = inne instrumenty finansowe o cechach instrumentów udziałowych

Wszystkie

5

Dzień sprawozdawczy

Dzień, w odniesieniu do którego przekazywane są dane

Dane muszą być przekazywane co najmniej w odniesieniu do następujących dni:

— przypadek 1: dzień odpowiadający dniowi dopuszczenia do obrotu lub dniowi pierwszego wprowadzenia do obrotu w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. a);

— przypadek 2: ostatni dzień czterotygodniowego okresu rozpoczynającego się w dniu dopuszczenia do obrotu lub dniu pierwszego wprowadzenia do obrotu w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. b) ppkt (i);

— przypadek 3: ostatni dzień sesyjny w każdym roku kalendarzowym w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. b) ppkt (ii);

— przypadek 4: dzień, w którym zdarzenie korporacyjne wywiera skutek w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. b) ppkt (iii).

{DATEFORMAT}

Wszystkie

6

Liczba instrumentów w obrocie

W odniesieniu do akcji i kwitów depozytowych:

całkowita liczba instrumentów w obrocie.

W odniesieniu do funduszy inwestycyjnych typu ETF:

liczba jednostek wyemitowanych do celów obrotu.

{DECIMAL-18/5}

Wszystkie

7

Cena instrumentu

Dotyczy wyłącznie akcji i kwitów depozytowych

Cena instrumentu na koniec dnia sprawozdawczego.

Cenę wyraża się w euro.

{DECIMAL-18/13}

Wszystkie

8

Wielkość emisji

Dotyczy wyłącznie certyfikatów

Wielkość emisji certyfikatu wyrażona w euro.

{DECIMAL-18/5}

Wszystkie

9

Liczba dni sesyjnych w okresie

Całkowita liczba dni sesyjnych, dla których przekazywane są dane.

{DECIMAL-18/5}

Wyłącznie szacunki

10

Całkowite obroty

Całkowite obroty w okresie.

{DECIMAL-18/5}

Wyłącznie szacunki

11

Całkowita liczba transakcji

Całkowite liczba transakcji w okresie.

{DECIMAL-18/5}

Wyłącznie szacunki

(

1

) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).

(

2

) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/571 z dnia 2 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zezwoleń, wymogów organizacyjnych i publikacji transakcji dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji (zob. s. 126 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(

3

) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/587 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do akcji, kwitów depozytowych, funduszy inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i innych podobnych instrumentów finansowych oraz dotyczących obowiązku realizowania transakcji na określonych akcjach w systemie obrotu lub za pośrednictwem podmiotu systematycznie internalizującego transakcje (zob. s. 387 niniejszego Dziennika Urzędowego), tabela 2 w załączniku I.

(

4

) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz.U. L 86 z 24.3.2012, s. 1).

(

5

) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(

6

) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 149).