Artykuł 7

Dodatkowe informacje w odniesieniu do systemów wykonywania zleceń prowadzących systemy transakcyjne notowań ciągłych bazujących na arkuszu zleceń i systemy transakcyjne oparte na ciągłym kwotowaniu cen

1. Systemy obrotu i podmioty systematycznie internalizujące transakcje, które prowadzą system transakcyjny notowań ciągłych bazujących na arkuszu zleceń, system transakcyjny oparty na ciągłym kwotowaniu cen lub inny rodzaj systemu transakcyjnego, dla którego dostępne są te informacje, publikują w odniesieniu do każdego segmentu rynku, który obsługują, oraz w odniesieniu do każdego instrumentu finansowego, który podlega obowiązkowi obrotu przewidzianemu w art. 23 i 28 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, dodatkowe informacje w czasach odniesienia określonych w art. 4 lit. a) ppkt (i) oraz (ii) odnośnie do każdego dnia sesyjnego zgodnie z akapitem trzecim niniejszego ustępu.

Systemy wykonywania zleceń, które prowadzą system transakcyjny notowań ciągłych bazujących na arkuszu zleceń, system transakcyjny oparty na ciągłym kwotowaniu cen lub inny rodzaj systemu transakcyjnego, dla którego dostępne są te informacje, publikują w odniesieniu do każdego segmentu rynku, który obsługują, oraz w odniesieniu do każdego instrumentu finansowego, który nie podlega obowiązkowi obrotu przewidzianemu w art. 23 i 28 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, dodatkowe informacje w czasach odniesienia określonych w art. 4 lit. a) ppkt (i) oraz (ii) odnośnie do każdego dnia sesyjnego zgodnie z akapitem trzecim niniejszego ustępu.

Następujące informacje publikowane są w formacie określonym w tabeli 7 załącznika:

(i) najlepsza cena zakupu i sprzedaży oraz odpowiednie wolumeny;

(ii) głębokość arkusza zleceń dla trzech przyrostów cen.

2. Systemy obrotu i podmioty systematycznie internalizujące transakcje, które prowadzą system transakcyjny notowań ciągłych bazujących na arkuszu zleceń, system transakcyjny oparty na ciągłym kwotowaniu cen lub inny rodzaj systemu transakcyjnego, dla którego dostępne są te informacje, publikują w odniesieniu do każdego segmentu rynku, który obsługują, oraz w odniesieniu do każdego instrumentu finansowego, który podlega obowiązkowi obrotu przewidzianemu w art. 23 i 28 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, dodatkowe informacje odnośnie do każdego dnia sesyjnego zgodnie z akapitem trzecim niniejszego ustępu.

Systemy wykonywania zleceń, które prowadzą system transakcyjny notowań ciągłych bazujących na arkuszu zleceń, system transakcyjny oparty na ciągłym kwotowaniu cen lub inny rodzaj systemu transakcyjnego, dla którego dostępne są te informacje, publikują w odniesieniu do każdego segmentu rynku, który obsługują, oraz w odniesieniu do każdego instrumentu finansowego, który nie podlega obowiązkowi obrotu przewidzianemu w art. 23 i 28 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, dodatkowe informacje odnośnie do każdego dnia sesyjnego zgodnie z akapitem trzecim niniejszego ustępu.

Następujące informacje publikowane są w formacie określonym w tabeli 8 załącznika:

a) średni spread efektywny;

b) średni wolumen na poziomie najlepszej oferty zakupu i sprzedaży;

c) średni spread na poziomie najlepszej oferty zakupu i sprzedaży;

d) liczba zleceń anulowanych na poziomie najlepszej oferty zakupu i sprzedaży;

e) liczba zleceń zmienionych na poziomie najlepszej oferty zakupu i sprzedaży;

f) średnia głębokość arkusza zleceń dla trzech przyrostów cen;

g) średnia czasu i mediana czasu, jaki upłynął od otrzymania przez system wykonywania zleceń zlecenia agresywnego lub przyjęcia kwotowania do późniejszego pełnego lub częściowego wykonania;

h) średnia szybkość wykonania niezmienionych zleceń pasywnych na poziomie najlepszej oferty zakupu i sprzedaży;

i) liczba niezrealizowanych zleceń typu wykonaj albo anuluj;

j) liczba zleceń typu wykonaj natychmiast lub anuluj, które zostały wykonane na poziomie zerowym;

k) liczba i wartość transakcji wykonanych w systemie obrotu, które są transakcjami o dużej skali na podstawie art. 4 lub 9 rozporządzenia (UE) nr 600/2014;

l) liczba i wartość transakcji wykonanych w systemie obrotu na podstawie art. 4 lub 9 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, z wyłączeniem zleceń przechowywanych w podsystemie zarządzania zleceniami danego systemu obrotu do czasu ujawnienia i nieuwzględnionych w lit. k);

m) liczba i średni czas trwania przerw w obrocie w wyniku zmienności lub uruchomienia się mechanizmu wyłącznika (ang. circuit breaker) w normalnym okresie, w którym prowadzony jest obrót w danym systemie;

n) charakter, liczba i średni czas trwania wszelkich zawieszeń obrotu, które nastąpiły w wyniku podjęcia decyzji przez system w normalnym okresie, w którym prowadzony jest obrót w danym systemie, poza zawieszeniami zgłoszonymi na podstawie art. 3 ust. 1 ppkt (v).

3. Systemy obrotu i podmioty systematycznie internalizujące transakcje, które częściowo lub w całości prowadzą system transakcyjny oparty na ciągłym kwotowaniu cen, publikują w odniesieniu do każdego segmentu rynku, który obsługują, oraz w odniesieniu do każdego instrumentu finansowego, który podlega obowiązkowi obrotu przewidzianemu w art. 23 i 28 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, dodatkowe informacje zgodnie z akapitem trzecim niniejszego ustępu.

Systemy wykonywania zleceń, które częściowo lub w całości prowadzą system transakcyjny oparty na ciągłym kwotowaniu cen, publikują w odniesieniu do każdego segmentu rynku, który obsługują, oraz w odniesieniu do każdego instrumentu finansowego, który nie podlega obowiązkowi obrotu przewidzianemu w art. 23 i 28 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, dodatkowe informacje zgodnie z akapitem trzecim niniejszego ustępu.

Następujące informacje publikowane są w formacie określonym w tabeli 8 załącznika:

a) liczba i średni czas trwania wszelkich okresów trwających dłużej niż 15 minut, podczas których nie przedłożono żadnej oferty zakupu ani sprzedaży, w normalnych godzinach, w których prowadzony jest obrót w systemie, odnośnie do każdego dnia sesyjnego;

b) średnia obecność kwotowania wyrażona jako odsetek normalnego okresu, w którym prowadzony jest obrót w danym systemie, w danym dniu.