Załącznik

System

Nazwa

Identyfikator (kod identyfikacyjny rynku (MIC) według normy ISO 10383 lub identyfikator podmiotu prawnego (LEI))

Państwo siedziby właściwego organu

Nazwa

Segment rynku

Nazwa

Identyfikator (kod identyfikacyjny segmentu rynku (MIC) według normy ISO 10383)

Data dnia sesyjnego

Kod ISO 8601

Przerwy

Charakter

Liczba

Średni czas trwania

Zaplanowana aukcja

Charakter

Liczba

Średni czas trwania

Transakcje niezrealizowane

Liczba

Wartość (jako % całkowitej wartości transakcji wykonanych w danym dniu)

Tabela 2 – Informacje umożliwiające identyfikację, które publikuje się zgodnie z art. 3 ust. 2 – rodzaj instrumentu finansowego

Instrument finansowy

Nazwa

Identyfikator (kod ISO 6166)

Pisemny opis instrumentu finansowego, jeżeli identyfikator nie jest dostępny (w tym waluta instrumentu bazowego, mnożnik ceny, oznaczenie ceny, oznaczenie ilości i rodzaj dostawy)

Klasyfikacja instrumentu

(kod służący do klasyfikacji instrumentów finansowych (kod CFI) według normy ISO 10962)

Waluta

(kod ISO 4217)

Tabela 3 – Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. a)

Zakres wielkości

Wszystkie transakcje wykonane w ciągu pierwszych dwóch minut od czasu T

Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeżeli w ciągu pierwszych dwóch minut od czasu T nie wykonano żadnych transakcji)

Czas (T)

Średnia arytmetyczna zrealizowanej ceny (z wyłączeniem prowizji i naliczonych odsetek)

Całkowita wartość zrealizowana

Cena

Czas wykonania

Wielkość transakcji

System transakcyjny

Tryb obrotu

Platforma obrotu

Najlepsza oferta zakupu i sprzedaży lub odpowiedni kurs odniesienia w czasie wykonania

09.30.00

1

2

3

11.30.00

1

2

3

13.30.00

1

2

3

15.30.00

1

2

3

Tabela 4 – Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. b)

Średnia arytmetyczna ceny transakcyjnej

Cena transakcyjna ważona wolumenem

Najwyższa zrealizowana cena

Najniższa zrealizowana cena

Tabela 5 – Informacje o kosztach, które publikuje się zgodnie z art. 5

Informacje wymagane na podstawie art. 5 lit. a)–d)

(Opis)

Link do strony internetowej lub do innego źródła, w którym dostępne są dalsze informacje o kosztach

Całkowita wartość wszystkich rabatów, upustów lub innych oferowanych płatności (jako % całkowitej wartości obrotu w okresie sprawozdawczym)

%

Całkowita wartość wszystkich kosztów (jako % całkowitej wartości obrotu w okresie sprawozdawczym)

%

Tabela 6 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 6

Liczba otrzymanych zleceń lub zapytań o kwotowanie

Liczba wykonanych transakcji

Całkowita wartość wykonanych transakcji

Liczba otrzymanych zleceń lub zapytań o kwotowanie, które anulowano lub wycofano

Liczba otrzymanych zleceń lub zapytań o kwotowanie, które zmieniono

Mediana wielkości transakcji

Mediana wielkości wszystkich zleceń lub zapytań o kwotowanie

Liczba wyznaczonych animatorów rynku

Tabela 7 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 1

Czas

Najlepsza cena zakupu

Najlepsza cena sprzedaży

Wielkość oferty zakupu

Wielkość oferty sprzedaży

Głębokość arkusza zleceń dla trzech przyrostów cen

9.30.00

11.30.00

13.30.00

15.30.00

Tabela 8 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3

Średni spread efektywny

Średni wolumen na poziomie najlepszej oferty zakupu i sprzedaży

Średni spread na poziomie najlepszej oferty zakupu i sprzedaży

Liczba zleceń anulowanych na poziomie najlepszej oferty zakupu i sprzedaży

Liczba zleceń zmienionych na poziomie najlepszej oferty zakupu i sprzedaży

Średnia głębokość arkusza zleceń dla trzech przyrostów cen

Średnia czasu (z dokładnością do milisekundy), jaki upłynął od otrzymania przez system wykonywania zleceń zlecenia agresywnego lub przyjęcia kwotowania do późniejszego pełnego lub częściowego wykonania

Mediana czasu (z dokładnością do milisekundy), jaki upłynął od otrzymania przez system wykonywania zleceń zlecenia rynkowego do późniejszego pełnego lub częściowego wykonania

Średnia szybkość wykonania niezmienionych zleceń pasywnych na poziomie najlepszej oferty zakupu i sprzedaży

Liczba niezrealizowanych zleceń typu wykonaj albo anuluj (ang. Fill or Kill)

Liczba zleceń typu wykonaj natychmiast lub anuluj (ang. Immediate or Cancel), które zostały wykonane na poziomie zerowym

Liczba transakcji wykonanych w systemie obrotu, które są transakcjami o dużej skali na podstawie art. 4 lub 9 rozporządzenia (UE) nr 600/2014

Wartość transakcji wykonanych w systemie obrotu, które są transakcjami o dużej skali na podstawie art. 4 lub 9 rozporządzenia (UE) nr 600/2014

Liczba transakcji wykonanych w systemie obrotu na podstawie art. 4 lub 9 MiFIR, z wyłączeniem zleceń przechowywanych w podsystemie zarządzania zleceniami danego systemu obrotu do czasu ujawnienia i niebędących zleceniami o dużej skali

Wartość transakcji wykonanych w systemie obrotu na podstawie art. 4 lub 9 MiFIR, z wyłączeniem zleceń przechowywanych w podsystemie zarządzania zleceniami danego systemu obrotu do czasu ujawnienia i niebędących zleceniami o dużej skali

Liczba przerw w obrocie

Średni czas trwania przerw w obrocie

Liczba zawieszeń

Charakter zawieszeń

Średni czas trwania zawieszeń

W przypadku systemów opartych na ciągłym kwotowaniu cen – liczba okresów, w trakcie których nie przedstawiono żadnych kwotowań

W przypadku systemów opartych na ciągłym kwotowaniu cen – średni czas trwania okresów, w trakcie których nie przedstawiono żadnych kwotowań

Średnia obecność kwotowania

Tabela 9 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 8

Średnia czasu, jaki upłynął od przyjęcia do wykonania

Mediana czasu, jaki upłynął od przyjęcia do wykonania

Średnia czasu, jaki upłynął od zapytania o kwotowanie do dostarczenia jakichkolwiek odpowiednich kwotowań

Mediana czasu, jaki upłynął od zapytania o kwotowanie do dostarczenia jakichkolwiek odpowiednich kwotowań