Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/577 z dnia 13 czerwca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących mechanizmu pułapu wolumenu oraz przekazywania informacji na potrzeby przejrzystości i innych wyliczeń (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1. W niniejszym rozporządzeniu określa się szczegółowe informacje na temat wniosków o udzielenie danych wysyłanych przez właściwe organy oraz odpowiedzi na te wnioski wysyłanych przez systemy obrotu, zatwierdzone podmioty publikujące (APA) i dostawców informacji skonsolidowanych (CTP) na potrzeby wyliczania i dostosowywania wymogów dotyczących przejrzystości przed- i posttransakcyjnej oraz systemów dotyczących obowiązku obrotu, a w szczególności na potrzeby ustalenia następujących czynników:

a) czy instrumenty finansowe udziałowe i podobne oraz instrumenty finansowe nieudziałowe mają płynny rynek;

b) progów zwolnień z wymogów dotyczących przejrzystości przedtransakcyjnej w odniesieniu do instrumentów finansowych udziałowych i podobnych oraz instrumentów finansowych nieudziałowych;

c) progów odroczeń stosowania wymogów dotyczących przejrzystości posttransakcyjnej w odniesieniu do instrumentów finansowych udziałowych i podobnych oraz instrumentów finansowych nieudziałowych;

d) kiedy płynność klasy instrumentów finansowych spada poniżej określonego progu;

f) standardowej wielkości rynkowej mającej zastosowanie do podmiotów systematycznie internalizujących transakcje na instrumentach udziałowych i podobnych;

g) w przypadku instrumentów udziałowych i podobnych – całkowitego wolumenu obrotów w Unii w podziale na instrumenty finansowe w ciągu poprzedzających 12 miesięcy oraz wartości procentowej obrotów każdym instrumentem finansowym przeprowadzonych w całej Unii w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 600/2014, w ciągu poprzedzających 12 miesięcy;

h) czy instrumenty pochodne posiadają dostateczną płynność na potrzeby realizacji obowiązku obrotu względem instrumentów pochodnych.

Artykuł 2

Treść wniosków o udzielenie danych i informacji, które mają być zgłaszane

1. Do celów wyliczeń, które mają miejsce w uprzednio określonych terminach lub z uprzednio określoną częstotliwością, systemy obrotu, zatwierdzone podmioty publikujące i dostawcy informacji skonsolidowanych przekazują ESMA i swoim właściwym organom wszystkie dane wymagane do przeprowadzenia wyliczeń określonych w następujących rozporządzeniach:

a) rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/587;

b) rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/583;

c) rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/567.

2. Wnioski ESMA i właściwych organów o udzielenie informacji ad hoc do celów art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 zawierają nazwę jednostki dokonującej zgłoszenia oraz wszelkie szczegółowe informacje niezbędne do celów wniosku.

3. Systemy obrotu, zatwierdzone podmioty publikujące i dostawcy informacji skonsolidowanych przekazują ESMA i swoim właściwym organom na ich wniosek wszystkie dane, które ESMA ma brać pod uwagę zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2016/2020 względem instrumentów finansowych nieudziałowych, w tym dane dotyczące:

a) średniej częstotliwości transakcji;

b) średniej wielkości i rozdziału transakcji;

c) liczby i rodzaju uczestników rynku;

d) średniej wartości spreadów.

Artykuł 3

Częstotliwość wniosków o udzielenie danych i terminy udzielania odpowiedzi przez systemy obrotu, zatwierdzone podmioty publikujące i dostawców informacji skonsolidowanych

1. Systemy obrotu, zatwierdzone podmioty publikujące i dostawcy informacji skonsolidowanych codziennie przekazują dane, o których mowa w art. 2 ust. 1.

2. Systemy obrotu, zatwierdzone podmioty publikujące i dostawcy informacji skonsolidowanych przekazują dane w odpowiedzi na wniosek ad hoc, o którym mowa w art. 2 ust. 2, w terminie czterech tygodni od daty otrzymania tego wniosku, chyba że wyjątkowe okoliczności wymagają udzielenia odpowiedzi w krótszym terminie określonym we wniosku.

Artykuł 4

Format wniosków o udzielenie danych

1. Systemy obrotu, zatwierdzone podmioty publikujące i dostawcy informacji skonsolidowanych przekazują dane, o których mowa w art. 2 ust. 1, we wspólnym formacie XML.

2. Systemy obrotu, zatwierdzone podmioty publikujące i dostawcy informacji skonsolidowanych przekazują dane, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3, w formacie wskazanym we wniosku.

Artykuł 5

Rodzaje danych, które muszą być przechowywane, oraz okres ich przechowywania przez systemy obrotu, zatwierdzone podmioty publikujące i dostawców informacji skonsolidowanych

1. Systemy obrotu, zatwierdzone podmioty publikujące i dostawcy informacji skonsolidowanych przechowują wszystkie dane wymagane do przeprowadzenia wyliczeń, o których mowa w art. 2 ust. 1, przez pięć lat, niezależnie od tego, czy informacje te podano do wiadomości publicznej.

2. Systemy obrotu, zatwierdzone podmioty publikujące i dostawcy informacji skonsolidowanych przechowują wszystkie dane, o które mogą wystąpić z wnioskiem ESMA lub właściwe organy zgodnie z art. 2 ust. 2 i 3, przez pięć lat, niezależnie od tego, czy informacje te podano do wiadomości publicznej.

Artykuł 7

Wymogi sprawozdawcze dla systemów obrotu, zatwierdzonych podmiotów publikujących i dostawców informacji skonsolidowanych wobec ESMA na potrzeby obowiązku obrotu instrumentami pochodnymi

2. Systemy obrotu, zatwierdzone podmioty publikujące i dostawcy informacji skonsolidowanych bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania przedmiotowych danych przekazują ESMA dane w celu ustalenia, czy instrumenty pochodne posiadają wystarczającą płynność, jak określono w art. 1 ust. 1 lit. h).

Artykuł 8

Wymogi publikacji przez ESMA na potrzeby mechanizmu pułapu wolumenu

1. ESMA publikuje pomiary całkowitego wolumenu obrotów w odniesieniu do poszczególnych instrumentów finansowych w ciągu poprzedzających 12 miesięcy oraz wartości procentowe obrotów przeprowadzonych w ramach zwolnienia dotyczącego kursu odniesienia w całej Unii w ciągu poprzedzających 12 miesięcy zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 nie później niż do godziny 22.00 czasu środkowoeuropejskiego siódmego dnia roboczego po upływie marca, czerwca, września i grudnia każdego roku kalendarzowego

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są publikowane bezpłatnie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i odczytu przez człowieka, jak określono w art. 2 pkt 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 (

1

) oraz w art. 13 ust. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/567.

3. Jeżeli instrument finansowy jest w Unii przedmiotem obrotu w więcej niż jednej walucie, ESMA przelicza wszystkie wolumeny na euro przy użyciu średnich kursów walutowych obliczonych na podstawie dziennych kursów referencyjnych walut obcych wobec euro opublikowanych przez Europejski Bank Centralny na jego stronie internetowej w ciągu poprzednich 12 miesięcy. ESMA wykorzystuje te przeliczone wolumeny do wyliczenia i opublikowania całkowitego wolumenu obrotów oraz wartości procentowych obrotów przeprowadzonych w ramach zwolnienia dotyczącego kursu odniesienia w całej Unii, jak określono w ust. 1.

Artykuł 9

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

(

1

) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (Dz.U. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj.