Załącznik

Objaśnienia do tabeli 2

SYMBOL

RODZAJ DANYCH

DEFINICJA

{ALPHANUM-n}

Maksymalnie n znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny.

{CURRENCYCODE_3}

3 znaki alfanumeryczne

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Format daty i czasu zgodnie z ISO 8601

Data i czas w następującym formacie:

RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

— „RRRR” oznacza rok,

— „MM” oznacza miesiąc,

— „DD” oznacza dzień,

— „T” oznacza, że należy użyć litery „T”

— „hh” oznacza godzinę,

— „mm” oznacza minutę,

— „ss.dddddd” oznacza sekundę i ułamek sekundy,

— Z oznacza czas UTC.

Datę i czas należy podawać według czasu UTC.

{DATEFORMAT}

Format daty zgodnie z ISO 8601

Daty należy podawać w następującym formacie:

RRRR-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Liczba złożona z maksymalnie „n” cyfr, w tym maksymalnie „m” cyfr ułamkowych

Pole numeryczne zarówno dla wartości dodatnich, jak i ujemnych.

— separator miejsc dziesiętnych to „,” (przecinek);

— liczby ujemne są poprzedzone znakiem „-” (minus);

— wartości podaje się zaokrąglone, a nie okrojone.

{INTEGER-n}

Liczba całkowita do n cyfr łącznie

Pole numeryczne dla liczb całkowitych zarówno dodatnich, jak i ujemnych.

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166.

{LEI}

20 znaków alfanumerycznych

Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442.

{MIC}

4 znaki alfanumeryczne

Kod identyfikacyjny rynku zgodnie z normą ISO 10383.

{NATIONAL_ID}

35 znaków alfanumerycznych

Identyfikator określony w art. 6 i załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/590 (1).

Tabela 2

Szczegóły zleceń

Lp.

Pole

Treść szczegółów zlecenia, które należy przechowywać do dyspozycji właściwego organu

Standardy i formaty szczegółów zlecenia, które należy stosować przy przekazywaniu właściwemu organowi na jego żądanie stosownych danych dotyczących zlecenia

Sekcja A – Wskazanie właściwych stron

1

Wskazanie podmiotu, który przekazał zlecenie

Tożsamość członka lub uczestnika systemu obrotu. W przypadku bezpośredniego dostępu elektronicznego należy podać tożsamość podmiotu zapewniającego bezpośredni dostęp elektroniczny.

{LEI}

2

Bezpośredni dostęp elektroniczny

„true” (prawda) w przypadku gdy zlecenie przekazano do systemu obrotu za pomocą bezpośredniego dostępu elektronicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 41 dyrektywy 2014/65/UE.

„false” (fałsz) w przypadku gdy zlecenia nie przekazano do systemu obrotu za pomocą bezpośredniego dostępu elektronicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 41 dyrektywy 2014/65/UE.

„true”

„false”

3

Kod identyfikacyjny klienta

Kod stosowany do identyfikacji klient członka lub uczestnika systemu obrotu. W przypadku stosowania bezpośredniego dostępu elektronicznego należy użyć kodu użytkownika bezpośredniego dostępu elektronicznego.

W przypadku gdy klient jest osobą prawną, należy użyć kodu LEI klienta.

W przypadku gdy klient nie jest osobą prawną, należy użyć {NATIONAL_ID}.

W przypadku zleceń zbiorczych należy użyć flagi AGGR, jak określono w art. 2 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

W przypadku oczekujących alokacji należy użyć flagi PNAL, jak określono w art. 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Pole to zostawia się niewypełnione tylko wówczas, gdy członek lub uczestnik systemu obrotu nie ma klienta.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

„AGGR” – zlecenia zbiorcze

„PNAL” – oczekujące alokacje

4

Decyzja inwestycyjna w firmie

Kod stosowany do identyfikacji osoby lub algorytmu u członka lub uczestnika systemu obrotu, odpowiedzialnych za podjęcie decyzji inwestycyjnej zgodnie z art. 8 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590.

Jeżeli za podjęcie decyzji inwestycyjnej odpowiada osoba fizyczna u członka lub uczestnika systemu obrotu, osobę odpowiedzialną za decyzję inwestycyjną lub osobę, na której spoczywa główna odpowiedzialność za tę decyzję, identyfikuje się za pomocą {NATIONAL_ID}.

Jeżeli za podjęcie decyzji inwestycyjnej odpowiadał algorytm, pole to wypełnia się zgodnie z art. 8 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590.

Pole to pozostawia się niewypełnione, w przypadku gdy decyzja inwestycyjna nie została podjęta przez osobę lub algorytm u członka lub uczestnika systemu obrotu.

{NATIONAL_ID} – osoby fizyczne

{ALPHANUM-50} – algorytmy

5

Wykonanie zlecenia w firmie

Kod stosowany do identyfikacji osoby lub algorytmu u członka lub uczestnika systemu obrotu, odpowiedzialnych za wykonanie transakcji wynikającej z danego zlecenia zgodnie z art. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590. Jeżeli za wykonanie transakcji odpowiada osoba fizyczna, osobę tę identyfikuje się za pomocą {NATIONAL_ID}.

Jeżeli za wykonanie transakcji odpowiada algorytm, pole to wypełnia się zgodnie z art. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590.

Jeżeli w wykonanie zlecenia zaangażowane są co najmniej dwie osoby lub kombinacja osób i algorytmów, członek lub uczestnik, lub klient systemu obrotu ustala maklera lub algorytm, którzy są w pierwszym rzędzie odpowiedzialni, jak określono w art. 9 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590, i podaje w tym polu tożsamość tego maklera lub algorytmu.

{NATIONAL_ID} – osoby fizyczne

{ALPHANUM-50} – algorytmy

6

Broker niebiorący udziału w wykonaniu zlecenia

Zgodnie z art. 2 lit. d).

Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli nie dotyczy.

{LEI}

Sekcja B – Charakter, w jakim zawarto transakcję, oraz zapewnianie płynności

7

Charakter, w jakim zawarto transakcję

Wskazanie, czy przekazanie zlecenia jest wynikiem prowadzenia przez członka lub uczestnika systemu obrotu obrotu polegającego na zestawianiu zleceń, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 38 dyrektywy 2014/65/UE, lub zawierania przez nich transakcji na własny rachunek, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 tej dyrektywy 2014/65/UE.

Jeżeli przekazanie zlecenia nie jest wynikiem prowadzenia przez członka lub uczestnika systemu obrotu obrotu polegającego na zestawianiu zleceń, ani zawierania przez nich transakcji na własny rachunek, w polu tym wskazuje się, że transakcję zawarto w innym charakterze.

„DEAL” – zawarcie transakcji na własny rachunek

„MTCH” – obrót polegający na zestawianiu zleceń

„AOTC” – transakcja zawarta w innym charakterze

8

Działalność z zakresu zapewniania płynności

Wskazanie, czy zlecenie przekazano do systemu obrotu w ramach strategii animowania rynku na podstawie art. 17 i 48 dyrektywy 2014/65/UE czy też w ramach innej działalności prowadzonej zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia.

„true”

„false”

Sekcja C – Data i godzina

9

Data i godzina

Data i godzina każdego zdarzenia wymienionego w sekcji [G] i [K].

{DATE_TIME_FORMAT}

Liczbę cyfr po „sekundach” określa się zgodnie z art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/574.

Sekcja D – Okres ważności i ograniczenia dotyczące zlecenia

10

Okres ważności

Ważne przez dzień (Good-For-Day): zlecenie wygasa z końcem dnia sesyjnego, w którym wprowadzono je do arkusza zleceń.

„DAVY” – ważne przez dzień

Ważne dopóki nie anulowano (Good-Till-Cancelled): zlecenie pozostaje aktywne w arkuszu zleceń i podlega wykonaniu dopóki nie zostanie faktycznie anulowane.

„GTCV” – ważne dopóki nie anulowano

Ważne do godziny (Good-Till-Time): zlecenie wygasa najpóźniej o z góry określonej godzinie podczas bieżącej sesji.

„GTTV” – ważne do godziny

Ważne do daty (Good-Till-Date): zlecenie wygasa na koniec określonego dnia.

„GTDV” – ważne do daty

Ważne do określonej daty i godziny (Good-Till-Specified Date and Time): zlecenie wygasa w określonym dniu o określonej godzinie.

„GTSV” – ważne do określonej daty i godziny

Ważne po godzinie (Good After Time): zlecenie staje się aktywne dopiero po z góry określonej godzinie podczas bieżącej sesji.

„GATV” – ważne po godzinie

Ważne po dacie (Good After Date): zlecenie staje się dopiero aktywne począwszy od z góry określonego dnia.

„GADV” – ważne po dacie

Ważne po określonej dacie i godzinie (Good After Specified Date and Time): zlecenie staje się aktywne począwszy od z góry określonej godziny w z góry określonym dniu.

„GASV” – ważne po określonej dacie i godzinie

Wykonaj natychmiast albo anuluj (Immediate-Or-Cancel): zlecenie, które podlega wykonaniu z chwilą wprowadzenia go do arkusza zleceń (w części możliwej do zrealizowania) i które nie pozostaje w arkuszu zleceń w odniesieniu do ewentualnej pozostałej części, która nie została wykonana.

„IOCV” – wykonaj natychmiast albo anuluj

Wykonaj w całości albo anuluj (Fill-Or-Kill): zlecenie, które podlega wykonaniu z chwilą wprowadzenia go do arkusza zleceń, pod warunkiem że może zostać wykonane w całości: jeżeli zlecenie może zostać wykonane tylko częściowo, zostaje automatycznie odrzucone i w związku z tym nie może zostać wykonane.

„FOKV” – wykonaj w całości albo anuluj

lub

znaki {ALPHANUM-4}, które nie są jeszcze w użyciu, stosowane na potrzeby własnej klasyfikacji systemu obrotu.

Inne: wszelkie dodatkowe wskazania, które są specyficzne dla danego modelu biznesowego, platform lub systemów obrotu.

11

Ograniczenia dotyczące zlecenia

Ważne podczas dogrywki po kursie zamknięcia (Good For Closing Price Crossing Session): gdy zlecenie kwalifikuje się do realizacji w fazie dogrywki po cenie równej kursowi zamknięcia.

„SESR” – ważne podczas dogrywki po kursie zamknięcia

Ważne podczas fazy ustalania kursu jednolitego (Valid For Auction): zlecenie jest aktywne i może zostać wykonane tylko w fazach ustalania kursu jednolitego (które mogą być z góry określone przez członka lub uczestnika systemu obrotu, który przekazał zlecenie, np. faza ustalania kursu jednolitego na otwarcie lub zamknięcie lub śróddzienna faza ustalania kursu jednolitego).

„VFAR” – ważne podczas fazy ustalania kursu jednolitego

Ważne tylko podczas notowań ciągłych (Valid For Continuous Trading only): zlecenie jest aktywne tyko podczas notowań ciągłych.

„VFCR” – ważne tylko podczas notowań ciągłych

Inne: wszelkie dodatkowe wskazania, które są specyficzne dla danego modelu biznesowego, platform lub systemów obrotu.

znaki {ALPHANUM-4}, które nie są jeszcze w użyciu, stosowane na potrzeby własnej klasyfikacji systemu obrotu.

Jeżeli jednocześnie obowiązuje kilka ograniczeń, w polu tym podaje się stosowne flagi oddzielone przecinkami.

12

Okres i godzina ważności

Pole to zawiera znacznik czasu wskazujący godzinę, o której zlecenie ulega aktywacji lub ostatecznemu usunięciu z arkusza zleceń.

Ważne przez dzień: data wprowadzenia zlecenia do arkusza zleceń ze znacznikiem czasu tuż przed północą.

Ważne do godziny: data wprowadzenia zlecenia do arkusza zleceń oraz godzina określona w zleceniu.

Ważne do daty: określona data wygaśnięcia ze znacznikiem czasu tuż przed północą.

Ważne do określonej daty i godziny: określona data i godzina wygaśnięcia.

Ważne po godzinie: data wprowadzenia zlecenia do arkusza zleceń oraz określona godzina, o której zlecenia stanie się aktywne.

Ważne po dacie: określona data ze znacznikiem czasu tuż po północy.

Ważne po określonej dacie i godzinie: określona data i godzina, kiedy zlecenie staje się aktywne.

Ważne dopóki nie anulowano: ostateczna data i godzina, gdy zlecenie zostaje automatycznie usunięte w wyniku operacji rynku.

Inne: znacznik czasu dla wszelkich dodatkowych rodzajów ważności zlecenia.

{DATE_TIME_FORMAT}

Liczbę cyfr po „sekundach” określa się zgodnie z art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/574.

Sekcja E – Priorytet i numer kolejny

13

Znacznik czasu priorytetu

Pole to aktualizuje się każdorazowo, gdy zmieni się priorytet zlecenia.

{DATE_TIME_FORMAT}

Liczbę cyfr po „sekundach” określa się zgodnie z art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/574.

14

Priorytet według kryterium wielkości

W przypadku systemów obrotu, w których o kolejności realizacji zleceń decyduje kryterium wielkość/czas, w polu tym podaje się liczbę dodatnią odpowiadającą wielkości zlecenia.

Pole to aktualizuje się każdorazowo, gdy zmieni się priorytet zlecenia.

Maksymalnie 20 cyfr dodatnich.

15

Numer kolejny

Każde zdarzenie wymienione w sekcji G identyfikuje się za pomocą dodatnich liczb całkowitych w porządku rosnącym.

Numer kolejny jest niepowtarzalny dla każdego rodzaju zdarzenia, stosowany jest konsekwentnie w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, którym operator systemu obrotu nadał znacznik czasu, oraz jest trwały w odniesieniu do daty, w której wystąpiło dane zdarzenie.

{INTEGER-50}

Sekcja F – Identyfikacja zlecenia

16

Kod MIC segmentu

Identyfikacja systemu obrotu, do którego przekazano zlecenie.

Jeżeli system obrotu stosuje kody MIC dla segmentów, należy podać MIC segmentu.

Jeżeli system obrotu nie stosuje kodów MIC dla segmentów, należy podać operacyjny MIC.

{MIC}

17

Kod arkusza zleceń

Kod alfanumeryczny ustalony przez system obrotu dla każdego arkusza zleceń.

{ALPHANUM-20}

18

Kod identyfikacyjny instrumentu finansowego

Niepowtarzalny i jednoznaczny identyfikator instrumentu finansowego

{ISIN}

19

Data otrzymania

Data otrzymania pierwotnego zlecenia.

{DATEFORMAT}

20

Kod identyfikacyjny zlecenia

Kod alfanumeryczny nadany pojedynczemu zleceniu przez operatora systemu obrotu.

{ALPHANUM-50}

Sekcja G – Zdarzenia wpływające na zlecenie

21

Nowe zlecenie, modyfikacja zlecenia, anulowanie zlecenia, odrzucenie zlecenia, częściowe lub całkowite wykonanie

Nowe zlecenie: otrzymanie nowego zlecenia przez operatora systemu obrotu.

„NEWO” – nowe zlecenie

Aktywowane: zlecenie, które staje się wykonalne lub, w zależności od przypadku, niewykonalne w momencie spełnienia z góry określonego warunku.

„TRIG” – aktywowane

Zastąpione przez członka lub uczestnika systemu obrotu: gdy członek, uczestnik lub klient systemu obrotu postanawia z własnej inicjatywy zmienić dowolną cechę zlecenia, które uprzednio wprowadził do arkusza zleceń.

„REME” – zastąpione przez członka lub uczestnika systemu obrotu

Zastąpione w wyniku operacji rynku (automatycznie): gdy dowolna cecha zlecenia zostaje zmieniona przez systemy informatyczne operatora systemu obrotu. Obejmuje to przypadki, gdy dotychczasowe cechy zlecenia typu peg lub zlecenia stop kroczący (trailing stop) zostają zmienione, aby odzwierciedlić pozycję zlecenia w arkuszu zleceń.

„REMA” – zastąpione w wyniku operacji rynku (automatycznie)

Zastąpione w wyniku operacji rynku (interwencja człowieka): gdy dowolna cecha zlecenia zostaje zmieniona przez pracowników operatora systemu obrotu. Obejmuje to przypadki, gdy członek, uczestnik systemu obrotu doświadcza problemów informatycznych i musi anulować swoje zlecenia w trybie pilnym.

„REMH” – zastąpione w wyniku operacji rynku (interwencja człowieka)

Zmiana statusu z inicjatywy członka, uczestnika systemu obrotu. Obejmuje to aktywację i dezaktywację.

„CHME” – zmiana statusu z inicjatywy członka/uczestnika systemu obrotu

Zmiana statusu w wyniku operacji rynku.

„CHMO” – zmiana statusu w wyniku operacji rynku

Anulowane z inicjatywy członka, uczestnika systemu obrotu; w sytuacji gdy członek, uczestnik lub klient postanawia z własnej inicjatywy anulować zlecenie, które uprzednio wprowadził do arkusza zleceń.

„CAME” – anulowane z inicjatywy członka lub uczestnika systemu obrotu

Anulowane w wyniku operacji rynku. Obejmuje to mechanizmy ochronne, których stosowania wymaga się od firm inwestycyjnych prowadzących działalność animatora rynku, jak określono w art. 17 i 48 dyrektywy 2014/65/UE.

„CAMO” – anulowane w wyniku operacji rynku

Zlecenie odrzucone: zlecenie otrzymane, lecz odrzucone przez operatora systemu obrotu.

„REMO” – zlecenie odrzucone

Zlecenie wygasłe: zlecenie, które usunięto z arkusza zleceń z upływem jego okresu ważności.

„EXPI” – zlecenie wygasłe

Wykonane częściowo: zlecenie, które nie zostało wykonane w pełni, w związku z czym część zlecenia pozostaje do wykonania.

„PARF” – wykonane częściowo

Wykonane: sytuacja, w której do wykonania nie pozostała żadna część zlecenia.

„FILL” – wykonane

znaki {ALPHANUM-4}, które nie są jeszcze w użyciu, stosowane na potrzeby własnej klasyfikacji systemu obrotu.

Sekcja H – Rodzaj zlecenia

22

Rodzaj zlecenia

Wskazanie rodzaju zlecenia przekazanego do systemu obrotu zgodnie ze specyfikacjami systemu obrotu.

{ALPHANUM-50}

23

Klasyfikacja rodzaju zlecenia

Klasyfikacja zlecenia według dwóch ogólnych rodzajów zlecenia. Zlecenie z limitem ceny: w przypadku gdy zlecenie znajduje się w obrocie

oraz

Zlecenie z limitem aktywacji: w przypadku gdy zlecenie trafia do obrotu dopiero w momencie wystąpienia uprzednio określonego scenariusza cenowego.

Zlecenie z limitem ceny oznacza się literami „LMTO”, natomiast zlecenie z limitem aktywacji – „STOP”.

Sekcja I – Ceny

24

Limit ceny

Maksymalny kurs, po którym zlecenie kupna może zostać wykonane, lub minimalny kurs, po którym zlecenie sprzedaży może zostać wykonane.

Spread dla zlecenia strategicznego. Może być ujemny lub dodatni.

Pole to pozostawia się niewypełnione w przypadku zleceń bez limitu ceny lub zleceń niewycenionych.

W przypadku obligacji zamiennych w tym polu podaje się realną cenę (czystą lub brudną) zastosowaną do danego zlecenia.

{DECIMAL-18/13} – jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna.

Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej.

{DECIMAL-11/10} – jeżeli cena jest wyrażona procentowo lub jako stopa zwrotu.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli cena jest wyrażona w punktach bazowych

25

Dodatkowy limit ceny

Każdy inny limit ceny, który może mieć zastosowanie do zlecenia. Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli nie dotyczy.

{DECIMAL-18/13} – jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna.

Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej.

{DECIMAL-11/10} – jeżeli cena jest wyrażona procentowo lub jako stopa zwrotu.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli cena jest wyrażona w punktach bazowych

26

Limit aktywacji

Cena, która musi zostać osiągnięta, aby zlecenie stało się aktywne.

W przypadku zleceń z limitem aktywacji, aktywowanych po wystąpienia zdarzeń niemających związku z ceną instrumentu finansowego, w polu tym podaje się limit aktywacji równy zero.

Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli nie dotyczy.

{DECIMAL-18/13} – jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna.

Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej.

{DECIMAL-11/10} – jeżeli cena jest wyrażona procentowo lub jako stopa zwrotu.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli cena jest wyrażona w punktach bazowych

27

Limit ceny zlecenia typu pegged

Maksymalny kurs, po którym zlecenie kupna typu pegged może zostać wykonane, lub minimalny kurs, po którym zlecenie sprzedaży typu pegged może zostać wykonane.

Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli nie dotyczy.

{DECIMAL-18/13} – jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna.

Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej.

{DECIMAL-11/10} – jeżeli cena jest wyrażona procentowo lub jako stopa zwrotu.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli cena jest wyrażona w punktach bazowych

28

Cena transakcyjna

Cena, po której zawarto transakcję, z wyłączeniem, w stosownych przypadkach, prowizji i naliczonych odsetek.

W przypadku umów opcji ceną transakcyjną jest premia opcyjna instrumentu pochodnego przypadająca na instrument bazowy lub punkt indeksu.

W przypadku instrumentów typu spread bet jest to cena referencyjna bezpośredniego instrumentu bazowego.

W przypadku swapów ryzyka kredytowego (CDS) jest to kupon w punktach bazowych.

Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej.

Jeżeli cena nie ma zastosowania, w polu tym wprowadza się wartość „NOAP”.

{DECIMAL-18/13} – jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna.

{DECIMAL-11/10} – jeżeli cena jest wyrażona procentowo lub jako stopa zwrotu.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli cena jest wyrażona w punktach bazowych

„NOAP”

29

Waluta ceny

Waluta, w jakiem wyrażona jest cena transakcyjna instrumentu finansowego, którego dotyczy zlecenie (ma zastosowanie, jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna).

{CURRENCYCODE_3}

30

Waluta „drugiej nogi”

W przypadku swapów wielowalutowych lub swapów walutowych walutą „drugiej nogi” jest waluta, w której denominowana jest „druga noga” kontraktu.

W przypadku opcji na swapy, których aktywem bazowym jest swap wielowalutowy, walutą „drugiej nogi” jest waluta, w której denominowana jest „druga noga” swapu.

Pole to wypełnia się wyłącznie w przypadku instrumentów pochodnych stopy procentowej lub pochodnych instrumentów walutowych.

{CURRENCYCODE_3}

31

Oznaczenie ceny

Wskazanie, czy cenę wyrażono w wartościach pieniężnych, procentowo, jako stopę zwrotu lub w punktach bazowych.

„MONE” – wartość pieniężna

„PERC” – procentowo

„YIEL” – stopa zwrotu

„BAPO” – punkty bazowe

Sekcja J – Dyspozycje dotyczące zlecenia

32

Oznaczenie zlecenia kupna-sprzedaży

Wskazanie, czy zlecenie jest zleceniem kupna czy zleceniem sprzedaży.

W przypadku opcji i opcji na swapy nabywcą jest kontrahent, który ma prawo do wykonania opcji, a wystawcą (sprzedawcą) jest kontrahent, który wystawia opcję i otrzymuje premię opcyjną.

W przypadku kontraktów terminowych typu futures i forward innych niż walutowe kontrakty terminowe typu futures i forward nabywcą jest kontrahent, który nabywa dany instrument, a sprzedawcą jest kontrahent, który go sprzedaje.

W przypadku swapów dotyczących papierów wartościowych nabywcą jest kontrahent, który ponosi ryzyko zmiany ceny bazowego papieru wartościowego i otrzymuje kwotę stanowiącą równowartość tego papieru. Sprzedawcą jest kontrahent, który wypłaca kwotę stanowiącą równowartość papieru wartościowego.

W przypadku swapów dotyczących stóp procentowych lub wskaźników inflacji nabywcą jest kontrahent, który wypłaca odsetki według stałej stopy. Sprzedawcą jest kontrahent, który otrzymuje odsetki według stałej stopy. W przypadku swapów bazowych (swapy stóp procentowych typu zmienna za zmienną) nabywcą jest kontrahent, który płaci spread, a sprzedawcą jest kontrahent, który otrzymuje spread.

W przypadku swapów i kontraktów terminowych typu forward dotyczących walut oraz swapów walutowych nabywcą jest kontrahent, który otrzymuje walutę, która znajduje się na pierwszym miejscu po ułożeniu walut w porządku alfabetycznym według normy ISO 4217, a sprzedawcą jest kontrahent, który dostarcza tę walutę.

W przypadku swapów dotyczących dywidendy nabywcą jest kontrahent, który otrzymuje kwoty stanowiące równowartość faktycznie wypłacanych dywidend. Sprzedawcą jest kontrahent, który wypłaca dywidendę i otrzymuje odsetki według stałej stropy.

W przypadku instrumentów pochodnych dotyczących przeniesienia ryzyka kredytowego, z wyjątkiem opcji i opcji na swapy, nabywcą jest kontrahent, który kupuje ochronę. Sprzedawcą jest kontrahent, który sprzedaje ochronę.

W przypadku instrumentów pochodnych dotyczących towarów lub uprawnień do emisji nabywcą jest kontrahent, który otrzymuje towar lub uprawnienie do emisji określone w zgłoszeniu, a sprzedawcą jest kontrahent, który dostarcza towar lub uprawnienie do emisji.

W przypadku kontraktów terminowych na stopę procentową nabywcą jest kontrahent, który płaci odsetki według stałej stopy, a sprzedawcą jest kontrahent, który otrzymuje odsetki według stałej stopy.

W przypadku wzrostu kwoty referencyjnej nabywca jest tożsamy z nabywcą instrumentu finansowego w pierwotnej transakcji, a sprzedawca jest tożsamy ze zbywcą instrumentu finansowego w pierwotnej transakcji.

W przypadku spadku kwoty referencyjnej nabywca jest tożsamy ze zbywcą instrumentu finansowego w pierwotnej transakcji, a sprzedawca jest tożsamy z nabywcą instrumentu finansowego w pierwotnej transakcji.

„BUYI” – zlecenie kupna

„SELL” – zlecenie sprzedaży

33

Status zlecenia

Wskazanie zleceń, które są aktywne/nieaktywne/zawieszone, gwarantowane/orientacyjne (status przypisywany wyłącznie zleceniom animatora rynku(kwotowaniom))/implikowane/przekierowane.

Aktywne – zlecenia niebędące kwotowaniem, które znajdują się w obrocie.

Nieaktywne – zlecenia niebędące kwotowaniem, które nie znajdują się w obrocie.

Gwarantowane/orientacyjne – status przypisywany wyłącznie zleceniom animatora rynku (kwotowaniom). Orientacyjne zlecenia oznaczają zlecenia, która są widoczne, lecz nie mogą zostać wykonane. Dotyczy to m.in. warrantów w niektórych systemach obrotu. Gwarantowane zlecenia mogą zostać wykonane.

Implikowane – stosowane w odniesieniu do zleceń strategicznych, które wynikają z funkcjonalności implied in lub implied out.

Przekierowane – stosowane w odniesieniu do zleceń, które zostały przekierowane przez system obrotu do innych systemów.

„ACTI” – aktywne

lub

„INAC” – nieaktywne

lub

„FIRM” – kwotowania gwarantowane

lub

„INDI” – kwotowania orientacyjne

lub

„IMPL” – strategiczne zlecenia implikowane

lub

„ROUT” – zlecenia przekierowane.

Jeżeli zastosowanie ma jednocześnie kilka statusów, w polu tym podaje się stosowne flagi oddzielone przecinkami.

34

Oznaczenie ilości

Wskazanie, czy zgłoszoną ilość wyrażono jako liczbę jednostek, jako wartość nominalną czy też jako wartość pieniężną.

„UNIT” – liczba jednostek

„NOML” – wartość nominalna

„MONE” – wartość pieniężna

35

Waluta ilości

Waluta, w jakiej wyrażono ilość.

Pole to wypełnia się tylko wówczas, gdy ilość wyrażono jako wartość nominalną lub pieniężną.

{CURRENCYCODE_3}

36

Początkowa ilość

Liczba jednostek instrumentu finansowego lub liczba instrumentów pochodnych w zleceniu.

Wartość nominalna lub pieniężna instrumentu finansowego.

Dla instrumentów typu spread bet ilość stanowi wartość pieniężna zakładu postawionego na każdy punkt zmiany ceny bazowego instrumentu finansowego.

W przypadku wzrostu lub spadku wartości referencyjnej instrumentów pochodnych liczba ta odzwierciedla wartość bezwzględną zmiany i wyrażona jest jako liczba dodatnia.

W przypadku swapów ryzyka kredytowego ilość tą stanowi wartość nominalna, dla której nabyto lub zbyto ochronę.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek

{DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna

37

Pozostała ilość, w tym ukryta

Łączna ilość, która pozostaje w arkuszu zleceń po częściowym wykonaniu zlecenia lub w przypadku wystąpienia każdego innego zdarzenia wpływającego na zlecenie.

W przypadku zdarzenia prowadzącego do częściowego wykonania zlecenia jest to łączny pozostały wolumen po tym częściowym wykonaniu. W przypadku wprowadzenia zlecenia do arkusza zleceń jest ona równa ilości początkowej.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek

{DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna

38

Ilość wyświetlana

Ilość, która jest widoczna (czyli nie jest ukryta) w arkuszu zleceń.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek

{DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna

39

Ilość będąca przedmiotem transakcji

W przypadku częściowego lub całkowitego wykonania zlecenia w polu tym podaje się zrealizowaną ilość.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek

{DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna

40

Minimalna dopuszczalna ilość (MAQ)

Minimalna dopuszczalna wielkość zlecenia podlegająca wykonaniu, na którą mogą się składać wielokrotne częściowe wykonania, i zwykle dotyczy wyłącznie kategorii zleceń nietrwałych (non-persistent).

Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli nie dotyczy.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek

{DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna

41

Minimalna wielkość podlegająca wykonaniu (MES)

Minimalna, podlegająca wykonaniu wielkość każdego pojedynczego potencjalnego wykonania.

Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli nie dotyczy.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek

{DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna

42

MES dotycząca tylko pierwszego wykonania

Wskazanie, czy MES obowiązuje wyłącznie dla pierwszego wykonania.

Pola tego można nie wypełniać, jeżeli pole 41 jest puste.

„true”

„false”

43

Wskaźnik „tylko pasywne”

Wskazanie, czy zlecenie przekazano do systemu obrotu i opatrzono cechą/flagą, decydującą o tym, że zlecenie nie podlega natychmiastowemu wykonaniu poprzez zestawienie go z dowolnymi przeciwstawnymi widocznymi zleceniami.

„true”

„false”

44

Wskaźnik „pasywne lub agresywne”

W przypadku zdarzeń skutkujących częściowym lub całkowitym wykonaniem zlecenia – wskazanie, czy zlecenie figurowało już w arkuszu zleceń i zapewniało płynność (pasywne) czy też zlecenie zainicjowało transakcję i tym samym wykorzystało dostępną płynność (agresywne).

Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli nie dotyczy.

„PASV” – pasywne lub

„AGRE” – agresywne.

45

Zapobiegnięcie automatycznemu wykonaniu

Wskazanie, czy zlecenie wprowadzono do arkusza zleceń opatrując je warunkiem zapobiegającym automatycznemu wykonaniu, dzięki czemu zlecenie nie ulegnie wykonaniu w momencie wprowadzenia przez tego samego członka lub uczestnika zlecenia po przeciwnej stronie arkusza zleceń.

„true”

„false”

46

Identyfikacja zlecenia powiązanego ze strategią

Alfanumeryczny kod stosowany do powiązania wszystkich pokrewnych zleceń, które stanowią część strategii zgodnie z art. 7 ust. 2.

{ALPHANUM-50}

47

Strategia przekierowania zlecenia

Zastosowana strategia przekierowania zlecenia według specyfikacji systemu obrotu.

Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli nie dotyczy.

{ALPHANUM-50}

48

Nadany przez system obrotu kod identyfikacyjny transakcji

Kod alfanumeryczny nadany transakcji przez system obrotu zgodnie z art. 12 niniejszego rozporządzenia.

Nadany przez system obrotu kod identyfikacyjny transakcji jest niepowtarzalny, konsekwentnie stosowany i trwały w odniesieniu do kodu MIC segmentu zgodnie z normą ISO 10383 i dnia sesyjnego. Jeżeli system obrotu nie stosuje kodów MIC dla segmentów, nadawany przez system obrotu kod identyfikacyjny transakcji musi być niepowtarzalny, konsekwentnie stosowany i trwały w odniesieniu do operacyjnego MIC i dnia sesyjnego.

Elementy składowe kodu identyfikacji transakcji nie mogą zdradzać tożsamości stron transakcji, dla której przechowywany jest dany kod.

{ALPHANUM-52}

Sekcja K – Fazy obrotu, teoretyczny kurs i wolumen równowagi

49

Fazy obrotu

Nazwa każdej odrębnej fazy obrotu, podczas której zlecenie jest obecne w arkuszu zleceń, w tym podczas okresów wstrzymania obrotu, uruchomienia automatycznych mechanizmów zawieszania obrotu i zawieszeń.

{ALPHANUM-50}

50

Teoretyczny kurs równowagi

Cena, która w każdej fazie ustalania kursu jednolitego stanowi kurs równowagi dla instrumentu finansowego, na który złożono jedno zlecenie lub ich większą liczbę.

{DECIMAL-18/5} – jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna

Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej.

{DECIMAL-11/10} – jeżeli cena jest wyrażona procentowo lub jako stopa zwrotu.

51

Teoretyczny wolumen równowagi

Wolumen (liczba jednostek instrumentu finansowego), który można zrealizować po teoretycznym kursie równowagi podanym w polu 50, gdyby faza ustalania kursu jednolitego zakończyła się w tym konkretnym momencie.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek

{DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna

(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom (zob. s. 449 niniejszego Dziennika Urzędowego).