Artykuł 13

(art. 17 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE)

1. Firma inwestycyjna monitoruje wszelką działalność handlową odbywającą się za pośrednictwem jej systemów transakcyjnych, w tym działalność handlową swoich klientów, pod kątem występowania oznak potencjalnej manipulacji na rynku, o której mowa w art. 12 rozporządzenia (UE) nr 596/2014.

2. Do celów ust. 1 firma inwestycyjna ustanawia i utrzymuje zautomatyzowany system nadzoru, który skutecznie monitoruje zlecenia i transakcje, generuje ostrzeżenia i sprawozdania oraz – w stosownych przypadkach – korzysta z narzędzi wizualizacji.

3. Zautomatyzowany system nadzoru obejmuje pełen zakres działalności handlowej prowadzonej przez firmę inwestycyjną oraz wszystkie zlecenia przez nią przesłane. Jest on zaprojektowany z uwzględnieniem charakteru, skali i złożoności działalności handlowej firmy inwestycyjnej, jak np. rodzaju i wolumenu instrumentów będących przedmiotem obrotu, rozmiaru i złożoności jej przepływu zleceń oraz rynków, do których ma ona dostęp.

4. Firma inwestycyjna przeprowadza kontrolę wszelkich oznak wystąpienia podejrzanej działalności handlowej, które jej zautomatyzowany system nadzoru wygenerował na etapie dochodzenia, w odniesieniu do innej istotnej działalności handlowej prowadzonej przez tę firmę.

5. Zautomatyzowany system nadzoru firmy inwestycyjnej można dostosować do zmian w zakresie obowiązków regulacyjnych i działalności handlowej firmy inwestycyjnej, w tym do zmian w zakresie jej własnej strategii handlowej i strategii handlowej jej klientów.

6. Firma inwestycyjna dokonuje przeglądu swojego zautomatyzowanego systemu nadzoru co najmniej raz do roku w celu sprawdzenia, czy system oraz stosowane przez niego parametry i filtry są nadal stosowne do obowiązków regulacyjnych i działalności handlowej firmy inwestycyjnej, w tym w celu sprawdzenia zdolności systemu do minimalizacji generowania fałszywie pozytywnych i fałszywie negatywnych ostrzeżeń dotyczących nadzoru.

7. Przy zastosowaniu przedziałów czasowych o wystarczającym stopniu szczegółowości zautomatyzowany system nadzoru firmy inwestycyjnej jest w stanie odczytać, ponownie odtworzyć i przeanalizować dane dotyczące zleceń i transakcji na zasadzie ex post, zachowując wystarczającą wydajność, by w stosownych przypadkach móc funkcjonować w zautomatyzowanym środowisku obrotu o niskich opóźnieniach. System jest również w stanie generować ostrzeżenia dotyczące funkcjonowania na początku kolejnego dnia sesyjnego lub – gdy mają miejsce procesy manualne – na koniec następnego dnia sesyjnego. System nadzoru firmy inwestycyjnej jest wyposażony w odpowiednie dokumenty i procedury na potrzeby skutecznego wykonywania działań następczych w związku z ostrzeżeniami wygenerowanymi przez ten system.

8. Personel odpowiedzialny za monitorowanie działalności handlowej firmy inwestycyjnej do celów ust. 1–7 zgłasza komórce ds. nadzoru zgodności z prawem wszelką działalność handlową, co do której istnieje podejrzenie, że nie jest zgodna z zasadami i procedurami lub obowiązkami regulacyjnymi tej firmy. Komórka ds. nadzoru zgodności z prawem poddaje ocenie te informacje i podejmuje odpowiednie działania. Działania takie obejmują zgłoszenie do systemu obrotu lub powiadomienie o podejrzanej transakcji lub podejrzanym zleceniu zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 596/2014.

9. Firma inwestycyjna zapewnia, by przechowywane przez nią zapisy informacji dotyczących transakcji i rachunków były dokładne, kompletne i spójne, poprzez możliwie jak najszybsze uzgodnienie swoich własnych elektronicznych rejestrów transakcji z zapisami uzyskanymi od swoich systemów obrotu, pośredników, uczestników rozliczających, kontrahentów centralnych, dostawców danych lub innych odpowiednich partnerów biznesowych, w stosownych przypadkach i w razie potrzeby z uwzględnieniem charakteru, skali i złożoności działalności.