Artykuł 17

(art. 17 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE)

1. Firma inwestycyjna w sposób ciągły stosuje środki kontroli potransakcyjnej, które wprowadziła. W przypadku uruchomienia środka kontroli potransakcyjnej firma inwestycyjna podejmuje właściwe działanie, które może obejmować dostosowanie lub wyłączenie odpowiedniego algorytmu handlowego lub systemu transakcyjnego lub też prawidłowe wycofanie się z rynku.

2. Środki kontroli potransakcyjnej, o których mowa w ust. 1, obejmują stałą ocenę i stałe monitorowanie ryzyka rynkowego i ryzyka kredytowego danej firmy inwestycyjnej w kategoriach efektywnej ekspozycji.

3. Firma inwestycyjna przechowuje zapisy informacji dotyczących transakcji i rachunków, które są kompletne, dokładne i spójne. Firma inwestycyjna uzgadnia własne elektroniczne rejestry transakcji z informacjami na temat swoich zleceń oczekujących na realizację i ekspozycji na ryzyko dostarczonymi przez systemy obrotu, do których wysyła zlecenia, przez swoich pośredników lub dostawców usługi bezpośredniego dostępu elektronicznego, przez swoich uczestników rozliczających lub kontrahentów centralnych i przez swoich dostawców danych lub innych odpowiednich partnerów biznesowych. Rejestry należy uzgadniać w czasie rzeczywistym, jeżeli wspomniani uczestnicy rynku dostarczają informacje w czasie rzeczywistym. Firma inwestycyjna jest w stanie obliczać w czasie rzeczywistym swoje należności z tytułu ekspozycji i takież należności swoich maklerów i klientów.

4. W przypadku instrumentów pochodnych środki kontroli potransakcyjnej, o których mowa w ust. 1, obejmują środki kontroli odnoszące się do maksymalnych pozycji długich i krótkich oraz ogólnych pozycji strategicznych, a limity obrotu należy ustanowić w jednostkach, które są odpowiednie dla danych rodzajów wykorzystywanych instrumentów finansowych.

5. Monitorowanie potransakcyjne prowadzą maklerzy odpowiedzialni za algorytm oraz komórka kontroli ryzyka danej firmy inwestycyjnej.