Artykuł 9

(art. 17 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE)

1. Firma inwestycyjna każdego roku przeprowadza proces samooceny i walidacji i na podstawie tego procesu opracowuje sprawozdanie z walidacji. W trakcie tego procesu firma inwestycyjna dokonuje przeglądu, oceny i walidacji następujących elementów:

a) swoich systemów handlu algorytmicznego, algorytmów handlowych i strategii handlu algorytmicznego;

b) swoich ram zarządzania, odpowiedzialności i zatwierdzania;

c) swoich rozwiązań w zakresie ciągłości działania;

d) swojej ogólnej zgodności z art. 17 dyrektywy 2014/65/UE w odniesieniu do charakteru, skali i złożoności swojej działalności.

Samoocena zawiera również co najmniej analizę zgodności z kryteriami określonymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2. Komórka ds. zarządzania ryzykiem firmy inwestycyjnej, o której mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 (5), opracowuje sprawozdanie z walidacji i angażuje w tym celu personel posiadający niezbędną wiedzę techniczną. Komórka ds. zarządzania ryzykiem informuje komórkę ds. nadzoru zgodności z prawem o wszelkich niedociągnięciach wskazanych w sprawozdaniu z walidacji.

3. Sprawozdanie z walidacji podlega audytowi przeprowadzanemu przez komórkę ds. audytu wewnętrznego firmy – gdy taka komórka istnieje – i podlega zatwierdzeniu przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla firmy inwestycyjnej.

4. Firma inwestycyjna usuwa wszelkie niedociągnięcia wskazane w sprawozdaniu z walidacji.

5. Jeżeli firma inwestycyjna nie ustanowiła komórki ds. zarządzania ryzykiem, o której mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/565, określone w niniejszym rozporządzeniu wymogi dotyczące komórki ds. zarządzania ryzykiem mają zastosowanie do każdej innej komórki ustanowionej przez firmę inwestycyjną zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/565.