Załącznik II

Tabela 1

Objaśnienia do tabeli 2 i 3

SYMBOL

RODZAJ DANYCH

DEFINICJA

{ALPHANUM-n}

Do n znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny.

{CURRENCYCODE_3}

3 znaki alfanumeryczne

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Format daty i czasu zgodnie z ISO 8601

Data i czas w następującym formacie:

RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

— „RRRR” oznacza rok,

— „MM” oznacza miesiąc,

— „DD” oznacza dzień,

— „T” – oznacza, że należy użyć litery „T”,

— „hh” oznacza godzinę,

— „mm” oznacza minutę,

— „ss.dddddd” oznacza sekundę i ułamek sekundy,

— Z oznacza czas UTC.

Datę i czas należy podawać według czasu UTC.

{DECIMAL-n/m}

Liczba dziesiętna złożona z maksymalnie n cyfr łącznie, z czego maksymalnie m cyfr mogą stanowić cyfry części ułamkowej

Pole numeryczne na wartości dodatnie i ujemne:

— separatorem dziesiętnym jest „,” (przecinek);

— liczby ujemne są poprzedzone znakiem „-” (minus),

— Podaje się wartości zaokrąglone, ale nie okrojone.

{INTEGER-n}

Liczba całkowita do n cyfr łącznie

Pole numeryczne dla liczb całkowitych zarówno dodatnich, jak i ujemnych.

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166.

{LEI}

20 znaków alfanumerycznych

Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442.

{MIC}

4 znaki alfanumeryczne

Identyfikator rynku zgodnie z normą ISO 10383.

{NATIONAL_ID}

35 znaków alfanumerycznych

Identyfikator określony w art. 6 i załączniku II do [regulacyjnego standardu technicznego nr 22 dotyczącego obowiązków dotyczących zgłaszania transakcji na podstawie art. 26 rozporządzenia (UE) nr 600/2014].

Tabela 2

Informacje dotyczące każdej pierwotnej decyzji o przystąpieniu do realizacji transakcji oraz zleceń wpływających od klientów

Nr

Pole

Opis

Standardy i formaty

1

Klient – imię (imiona)

Pełne imię (imiona) klienta. W przypadku większej liczby imion niż jedno w niniejszym polu należy podać wszystkie imiona, oddzielając je przecinkami.

Pola tego nie wypełnia się, jeżeli podany został identyfikator podmiotu prawnego (LEI).

{ALPHANUM-140}

2

Klient – nazwisko (nazwiska)

Pełne nazwisko (nazwiska) klienta. W przypadku większej liczby nazwisk niż jedno w niniejszym polu należy podać wszystkie nazwiska, oddzielając je przecinkami.

Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli podany został identyfikator podmiotu prawnego (LEI).

{ALPHANUM-140}

3

Kod identyfikacyjny klienta

Kod wykorzystywany do identyfikacji klienta firmy inwestycyjnej. W przypadku stosowania bezpośredniego dostępu elektronicznego należy użyć kodu użytkownika bezpośredniego dostępu elektronicznego.

W przypadku gdy klient jest podmiotem prawnym, należy użyć kodu LEI klienta.

W przypadku gdy klient nie jest podmiotem prawnym, należy użyć {NATIONAL_ID}.

W przypadku zleceń zbiorczych należy użyć oznaczenia AGGR określonego w art. 2 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/580 (1).

W przypadku oczekujących alokacji należy użyć oznaczenia PNAL określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/580.

Pole to zostawia się niewypełnione tylko wówczas, gdy firma inwestycyjna nie ma klienta.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

„AGGR” – zlecenia zbiorcze

„PNAL” – oczekujące alokacje

4

Osoba działająca w imieniu klienta – imię (imiona)

Pełne imię (imiona) osoby działającej w imieniu klienta.

W przypadku większej liczby imion niż jedno w niniejszym polu należy podać wszystkie imiona, oddzielając je przecinkami.

{ALPHANUM-140}

5

Osoba działająca w imieniu klienta – nazwisko (nazwiska)

Pełne nazwisko (nazwiska) osoby działającej w imieniu klienta. W przypadku większej liczby nazwisk niż jedno w niniejszym polu należy podać wszystkie nazwiska, oddzielając je przecinkami.

{ALPHANUM-140}

6

Decyzja inwestycyjna w firmie

Kod stosowany do identyfikacji osoby lub algorytmu w firmie inwestycyjnej, odpowiedzialnych za podjęcie decyzji inwestycyjnej zgodnie z art. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/590 (2).

Jeżeli za podjęcie decyzji inwestycyjnej odpowiada osoba fizyczna, osobę odpowiedzialną za decyzję inwestycyjną lub osobę, na której spoczywa główna odpowiedzialność za tę decyzję, identyfikuje się za pomocą {NATIONAL_ID}.

Jeżeli za podjęcie decyzji inwestycyjnej odpowiada algorytm, pole to wypełnia się zgodnie z art. 8 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590.

Pole to pozostawia się niewypełnione, w przypadku gdy decyzja inwestycyjna nie została podjęta przez osobę lub algorytm w firmie inwestycyjnej.

{NATIONAL_ID} – osoby fizyczne

{ALPHANUM-50} – algorytmy

7

Pierwotne oznaczenie zlecenia

Kod użyty do identyfikacji zlecenia otrzymanego od klienta lub wygenerowanego przez firmę inwestycyjną przed przetworzeniem tego zlecenia i przekazaniem go do systemu obrotu lub firmy inwestycyjnej.

{ALPHANUM-50}

8

Oznaczenie zlecenia kupna/sprzedaży

Wskazanie, czy zlecenie jest zleceniem kupna czy zleceniem sprzedaży.

W przypadku opcji i opcji na swapy (swapcji) nabywcą jest kontrahent, który ma prawo do wykonania opcji, a wystawcą (sprzedawcą) jest kontrahent, który wystawia opcję i otrzymuje premię opcyjną.

W przypadku kontraktów terminowych typu futures i forward innych niż walutowe kontrakty terminowe typu futures i forward nabywcą jest kontrahent, który nabywa dany instrument, a sprzedawcą jest kontrahent, który go sprzedaje.

W przypadku swapów dotyczących papierów wartościowych nabywcą jest kontrahent, który ponosi ryzyko zmiany ceny bazowego papieru wartościowego i otrzymuje kwotę stanowiącą równowartość tego papieru. Sprzedawcą jest kontrahent, który wypłaca kwotę stanowiącą równowartość papieru wartościowego.

W przypadku swapów dotyczących stóp procentowych lub wskaźników inflacji nabywcą jest kontrahent, który wypłaca odsetki według stałej stopy. Sprzedawcą jest kontrahent, który otrzymuje odsetki według stałej stopy. W przypadku swapów bazowych (swapy stóp procentowych typu zmienna za zmienną) nabywcą jest kontrahent, który płaci spread, a sprzedawcą jest kontrahent, który otrzymuje spread.

W przypadku swapów i kontraktów terminowych typu forward dotyczących walut oraz swapów walutowych nabywcą jest kontrahent, który otrzymuje walutę, która znajduje się na pierwszym miejscu po ułożeniu walut w porządku alfabetycznym według normy ISO 4217, a sprzedawcą jest kontrahent, który dostarcza tę walutę.

W przypadku swapów dotyczących dywidendy nabywcą jest kontrahent, który otrzymuje kwoty stanowiące równowartość faktycznie wypłacanych dywidend. Sprzedawcą jest kontrahent, który wypłaca dywidendę i otrzymuje odsetki według stałej stropy.

W przypadku instrumentów pochodnych dotyczących przeniesienia ryzyka kredytowego, z wyjątkiem opcji i opcji na swapy, nabywcą jest kontrahent, który kupuje ochronę. Sprzedawcą jest kontrahent, który sprzedaje ochronę.

W przypadku instrumentów pochodnych dotyczących towarów lub uprawnień do emisji nabywcą jest kontrahent, który otrzymuje towar lub uprawnienie do emisji określone w zgłoszeniu, a sprzedawcą jest kontrahent, który dostarcza towar lub uprawnienie do emisji.

W przypadku kontraktów terminowych na stopę procentową nabywcą jest kontrahent, który płaci odsetki według stałej stopy, a sprzedawcą jest kontrahent, który otrzymuje odsetki według stałej stopy.

W przypadku wzrostu kwoty referencyjnej nabywca jest tożsamy z nabywcą instrumentu finansowego w pierwotnej transakcji, a sprzedawca jest tożsamy ze zbywcą instrumentu finansowego w pierwotnej transakcji.

W przypadku spadku kwoty referencyjnej nabywca jest tożsamy ze zbywcą instrumentu finansowego w pierwotnej transakcji, a sprzedawca jest tożsamy z nabywcą instrumentu finansowego w pierwotnej transakcji.

„BUYI” – zlecenie kupna

„SELL” – zlecenie sprzedaży

9

Kod identyfikacyjny instrumentu finansowego

Niepowtarzalny i jednoznaczny identyfikator instrumentu finansowego

{ISIN}

10

Cena

Cena, po której zawarto transakcję, z wyłączeniem, w stosownych przypadkach, prowizji i naliczonych odsetek.

W przypadku zleceń z limitem aktywacji jest to cena aktywacji zlecenia.

W przypadku umów opcji ceną transakcyjną jest premia opcyjna instrumentu pochodnego przypadająca na instrument bazowy lub punkt indeksu.

W przypadku instrumentów typu spread bet jest to cena referencyjna bezpośredniego instrumentu bazowego.

W przypadku swapów ryzyka kredytowego (CDS) jest to kupon w punktach bazowych.

Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej.

Jeżeli cena nie ma zastosowania, w polu tym należy wpisać „NOAP”.

W przypadku gdy cena nie jest obecnie dostępna, ale jej ustalanie jest w toku, należy wpisać „PNDG”.

Jeżeli uzgodniona cena jest równa zeru, cenę należy podać jako zero.

W stosownych przypadkach wartości nie zaokrągla się ani nie skraca.

{DECIMAL-18/13} jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna.

{DECIMAL-11/10} jeżeli cena jest wyrażona jako odsetek lub stopa zwrotu.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli cena jest wyrażona jako punkty bazowe.

„PNDG” jeżeli cena nie jest dostępna.

„NOAP” jeżeli cena ma zastosowania.

11

Oznaczenie ceny

Wskazanie, czy cenę i cenę wykonania wyrażono w wartościach pieniężnych, procentowo, jako stopę zwrotu lub w punktach bazowych.

„MONE” – wartość pieniężna

„PERC” – wartość procentowa

„YIEL” – stopa zwrotu

„BAPO” – punkty bazowe

12

Mnożnik ceny

Liczba jednostek instrumentu bazowego reprezentowana przez jeden kontrakt na instrument pochodny.

Wartość pieniężna objęta jednym kontraktem swap, jeżeli w polu ilość wskazano liczbę kontraktów swap w transakcji. W odniesieniu do kontraktu typu future lub opcji na indeks – kwota przypadająca na każdy punkt indeksu.

W odniesieniu do kontraktów typu spread bet – zmiana ceny instrumentu bazowego, na którym opiera się spread bet.

Informacje podane w niniejszym polu muszą być zgodne z wartościami podanymi w polach 10 i 26.

{DECIMAL-18/17}

„1” – w przypadku instrumentów finansowych innych niż instrumenty pochodne, niebędących przedmiotem obrotu w ramach kontraktów.

13

Waluta w odniesieniu do ceny

Waluta, w jakiej wyrażona jest cena instrumentu finansowego, którego dotyczy zlecenie (ma zastosowanie, jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna).

{CURRENCYCODE_3}

14

Waluta części 2 kontraktu

W przypadku swapów wielowalutowych lub swapów walutowych – waluta, w której denominowana jest część 2 kontraktu.

W przypadku opcji na swapy, których swapem bazowym jest swap wielowalutowy – waluta, w której denominowana jest część 2 swapu.

Pole to stosuje się wyłącznie w przypadku instrumentów pochodnych stopy procentowej lub pochodnych instrumentów walutowych.

{CURRENCYCODE_3}

15

Kod instrumentu bazowego

Kod ISIN instrumentu bazowego.

W odniesieniu do ADR, GDR i podobnych instrumentów – kod ISIN instrumentu finansowego, na którym instrumenty te są oparte.

W odniesieniu do obligacji zamiennych – kod ISIN instrumentu, w który obligacja może zostać przekształcona.

W odniesieniu do instrumentów pochodnych lub innych instrumentów, które mają instrument bazowy – kod ISIN instrumentu bazowego, jeżeli instrument bazowy jest dopuszczony do obrotu, lub jest przedmiotem obrotu w systemie obrotu. W przypadku gdy instrumentem bazowym jest dywidenda od akcji – kod ISIN powiązanej akcji uprawniającej do dywidendy będącej instrumentem bazowym.

W odniesieniu do swapów ryzyka kredytowego podaje się kod ISIN zobowiązania referencyjnego.

W przypadku gdy instrumentem bazowym jest indeks, który posiada ISIN – kod ISIN tego indeksu.

W przypadku gdy instrumentem bazowym jest koszyk, należy podać kody ISIN każdego ze składników koszyka, które są dopuszczone do obrotu lub są przedmiotem obrotu w systemie obrotu. Niniejsze pole należy zatem wypełnić tyle razy, ile jest konieczne, aby wymienić wszystkie instrumenty w koszyku podlegające zgłoszeniu.

{ISIN}

16

Rodzaj opcji

Wskazanie, czy kontrakt pochodny jest opcją kupna (prawo do zakupu danego składnika aktywów bazowych) lub opcją sprzedaży (prawo do sprzedaży danego składnika aktywów bazowych) lub czy w chwili złożenia zlecenia nie można stwierdzić, czy chodzi o opcję kupna czy opcję sprzedaży. W przypadku opcji na swapy jest to:

— „PUTO” – w przypadku otrzymującej opcji na swapy, w której nabywca ma prawo do zawierania transakcji swap jako odbiorca według stałego oprocentowania.

— „CALL” – w przypadku płacącej opcji na swapy, w której nabywca ma prawo do zawierania transakcji swap jako płatnik według stałego oprocentowania.

W przypadku górnych i dolnych limitów jest to:

— „PUTO” w przypadku dolnego limitu.

— „CALL” w przypadku górnego limitu.

Pole dotyczy wyłącznie instrumentów pochodnych, które są opcjami lub warrantami.

„PUTO” – opcja sprzedaży

„CALL” – opcja kupna

„OTHR” – jeżeli nie można określić, czy chodzi o opcję kupna, czy opcję sprzedaży

17

Kurs wykonania

Uprzednio określona cena, po jakiej posiadacz będzie musiał zakupić lub sprzedać instrument bazowy, lub wskazanie, że w chwili złożenia zlecenia cena ta nie może zostać określona.

Pole dotyczy jedynie opcji lub warrantów, w przypadku których kurs wykonania może zostać określony w chwili złożenia zlecenia.

Jeżeli kurs wykonania nie ma zastosowania, pola nie należy wypełniać.

{DECIMAL-18/13} jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna.

{DECIMAL-11/10} jeżeli cena jest wyrażona jako odsetek lub stopa zwrotu.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli cena jest wyrażona jako punkty bazowe.

„PNDG” jeżeli cena nie jest dostępna.

18

Waluta kursu wykonania

Waluta, w której wyrażony jest kurs wykonania.

{CURRENCYCODE_3}

19

Płatność z góry

Wartość pieniężna jakiejkolwiek płatności z góry w punktach bazowych kwoty referencyjnej otrzymanej lub dokonanej przez zbywcę.

Jeżeli zbywca otrzymuje płatność z góry, wpisana wartość jest dodatnia. Jeżeli zbywca dokonuje płatności z góry, wpisana wartość jest ujemna.

W przypadku wzrostu lub spadku wartości referencyjnej instrumentów pochodnych liczba ta odzwierciedla wartość bezwzględną zmiany i wyrażona jest jako liczba dodatnia.

{DECIMAL-18/5}

20

Rodzaj dostawy

Wskazanie, czy transakcja jest rozliczana w ramach dostawy fizycznej czy gotówkowo.

Jeżeli rodzaj dostawy nie może zostać określony w chwili złożenia zlecenia, należy wpisać „OPTL”.

Niniejsze pole ma zastosowanie wyłącznie do instrumentów pochodnych.

„PHYS” – rozliczenie w ramach dostawy fizycznej

„CASH” – rozliczenie gotówkowe

„OPTL” – opcjonalne dla kontrahenta lub ustalane przez osobę trzecią

21

Sposób wykonania opcji

Wskazanie, czy opcja może zostać wykonana jedynie w jednym określonym terminie (opcja europejska, opcja azjatycka), w jednym z wielu z góry określonych terminów (opcja bermudzka) lub w dowolnym momencie w trakcie obowiązywania kontraktu (opcja amerykańska).

Pole to ma zastosowanie jedynie w przypadku opcji.

„EURO” – opcja europejska

„AMER” – opcja amerykańska

„ASIA” – opcja azjatycka

„BERM” – opcja bermudzka

„OTHR” – inny rodzaj opcji

22

Termin zapadalności

Termin zapadalności instrumentu finansowego.

Pole dotyczy wyłącznie instrumentów dłużnych z określonym terminem zapadalności.

{DATEFORMAT}

23

Dzień wygaśnięcia

Dzień wygaśnięcia instrumentu finansowego.

Pole dotyczy wyłącznie instrumentów pochodnych z określonym dniem wygaśnięcia.

{DATEFORMAT}

24

Waluta w odniesieniu do ilości

Waluta, w jakiej wyrażono ilość.

Ma zastosowanie tylko wówczas, gdy ilość wyrażono jako wartość nominalną lub pieniężną.

{CURRENCYCODE_3}

25

Oznaczenie ilości

Wskazanie, czy zgłoszoną ilość wyrażono jako liczbę jednostek, jako wartość nominalną czy też jako wartość pieniężną.

„UNIT” – liczba jednostek

„NOML” – wartość nominalna

„MONE” – wartość pieniężna

26

Początkowa ilość

Liczba jednostek instrumentu finansowego lub liczba instrumentów pochodnych w zleceniu.

Wartość nominalna lub pieniężna instrumentu finansowego.

Dla instrumentów typu spread bet ilość stanowi wartość pieniężna zakładu postawionego na każdy punkt zmiany ceny bazowego instrumentu finansowego.

W przypadku wzrostu lub spadku wartości referencyjnej instrumentów pochodnych liczba ta odzwierciedla wartość bezwzględną zmiany i wyrażona jest jako liczba dodatnia.

W przypadku swapów ryzyka kredytowego ilość tą stanowi wartość nominalna, dla której nabyto lub zbyto ochronę.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek

{DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna

27

Data i godzina

Dokładna data i godzina otrzymania zlecenia lub dokładna data i godzina podjęcia decyzji o przystąpieniu do realizacji transakcji. W stosownych przypadkach pole to wypełnia się zgodnie z art. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/574 (3) i tabelą 2 w załączniku do tego rozporządzenia.

{DATE_TIME_FORMAT}

W stosownych przypadkach liczbę cyfr po „sekundach” określa się zgodnie z tabelą 2 w załączniku do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/574.

28

Dodatkowe informacje od klienta

Wszelkie instrukcje, parametry, warunki oraz inne szczegółowe informacje dotyczące zlecenia, które klient przekazał firmie inwestycyjnej.

Pole na tekst dowolny.

Tabela 3

Informacje dotyczące wychodzących i wykonanych zleceń

Nr

Pole/Treść

Opis

Format

1

Oznaczenie zlecenia kupna/sprzedaży

Wskazanie, czy zlecenie jest zleceniem kupna czy zleceniem sprzedaży, zgodnie z opisem pola 8 w tabeli 2.

„BUYI” – zlecenie kupna

„SELL” – zlecenie sprzedaży

2

Charakter, w jakim zawarto transakcję

Wskazanie, czy przekazanie zlecenia jest wynikiem prowadzenia przez członka, uczestnika lub klienta systemu obrotu obrotu polegającego na zestawianiu zleceń w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 38 dyrektywy 2014/65/UE lub zawierania przez nich transakcji na własny rachunek w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 6 dyrektywy 2014/65/UE.

Jeżeli przekazanie zlecenia nie jest wynikiem prowadzenia przez członka, uczestnika lub klienta systemu obrotu obrotu polegającego na zestawianiu zleceń, ani zawierania przez nich transakcji na własny rachunek, w polu tym wskazuje się, że transakcję zawarto w innym charakterze.

„DEAL” – zawarcie transakcji na własny rachunek

„MTCH” – obrót polegający na zestawianiu zleceń

„AOTC” – transakcja zawarta w innym charakterze

3

Działalność z zakresu zapewniania płynności

Wskazanie, czy zlecenie przekazano do systemu obrotu w ramach strategii animowania rynku na podstawie art. 17 i 48 dyrektywy 2014/65/UE czy też w ramach innej działalności prowadzonej zgodnie z art. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/575 (4).

„tak”

„nie”

4

Wykonanie zlecenia w firmie

Kod stosowany do identyfikacji osoby lub algorytmu w firmie inwestycyjnej, odpowiedzialnych za realizację transakcji wynikającej z danego zlecenia zgodnie z art. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590.

Jeżeli za realizację transakcji odpowiada osoba fizyczna, osobę tę identyfikuje się za pomocą {NATIONAL_ID}.

Jeżeli za realizację transakcji odpowiada algorytm, pole to wypełnia się zgodnie z art. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590.

Jeżeli w realizację transakcji zaangażowane są co najmniej dwie osoby lub kombinacja osób i algorytmów, firma określa uczestnika rynku lub algorytm, którzy są w pierwszym rzędzie odpowiedzialni, jak określono w art. 9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/590, i podaje w tym polu tożsamość tego uczestnika rynku lub algorytmu.

Pole dotyczy wyłącznie wykonanych zleceń.

{NATIONAL_ID} – osoby fizyczne

{ALPHANUM-50} – algorytmy

5

Kod identyfikacyjny zlecenia przekazanego do systemu obrotu lub do innej firmy inwestycyjnej

Wewnętrzny kod stosowany przez firmę inwestycyjną do identyfikacji zlecenia przekazanego do systemów obrotu lub do innej firmy inwestycyjnej, pod warunkiem że kod ten jest niepowtarzalny dla każdego dnia sesyjnego i każdego instrumentu finansowego.

{ALPHANUM-50}

6

Kod identyfikacyjny zlecenia przypisany przez inną firmę inwestycyjną lub system obrotu, do których przekazano zlecenie

Kod alfanumeryczny przypisany przez inną firmę inwestycyjną lub system obrotu, do których firma inwestycyjna przekazała zlecenie do wykonania. W polu tym wpisuje się kod identyfikacyjny przypisany tę inną firmę inwestycyjną lub przez system obrotu.

{ALPHANUM-50}

7

Kod identyfikacyjny odbiorcy zlecenia

Kod firmy inwestycyjnej, do której przekazano zlecenie, lub kod systemu obrotu, do którego przekazano zlecenie.

W przypadku firmy inwestycyjnej: {LEI}

W przypadku systemu obrotu: {MIC}

8

Rodzaj zlecenia

Wskazanie rodzaju zlecenia przekazanego do systemu obrotu zgodnie ze specyfikacjami systemu obrotu.

{ALPHANUM-50}

9

Limit ceny

Maksymalny kurs, po którym zlecenie kupna może zostać wykonane, lub minimalny kurs, po którym zlecenie sprzedaży może zostać wykonane.

Spread dla zlecenia strategicznego. Może być ujemny lub dodatni.

Pole to pozostawia się niewypełnione w przypadku zleceń bez limitu ceny lub zleceń niewycenionych.

W przypadku obligacji zamiennych w tym polu podaje się realną cenę (czystą lub brudną) zastosowaną do danego zlecenia.

W przypadku wykonania zlecenia firma inwestycyjna dokonuje również zapisu ceny, po której zrealizowano transakcję.

{DECIMAL-18/13} – jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna.

Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej.

{DECIMAL-11/10} – jeżeli cena jest wyrażona jako odsetek lub jako stopa zwrotu.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli cena jest wyrażona jako punkty bazowe.

10

Waluta w odniesieniu do ceny

Waluta, w jakiej wyrażona jest cena transakcyjna (ma zastosowanie, jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna) instrumentu finansowego, którego dotyczy zlecenie.

{CURRENCYCODE_3}

11

Oznaczenie ceny

Wskazanie, czy cenę i cenę wykonania wyrażono w wartościach pieniężnych, procentowo, jako stopę zwrotu lub w punktach bazowych.

„MONE” – wartość pieniężna

„PERC” – wartość procentowa

„YIEL” – stopa zwrotu

„BAPO” – punkty bazowe

12

Dodatkowy limit ceny

Każdy inny limit ceny, który może mieć zastosowanie do zlecenia. Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli nie dotyczy.

{DECIMAL-18/13} – jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna.

Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej.

{DECIMAL-11/10} – jeżeli cena jest wyrażona jako odsetek lub jako stopa zwrotu.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli cena jest wyrażona jako punkty bazowe.

13

Limit aktywacji

Cena, która musi zostać osiągnięta, aby zlecenie stało się aktywne.

W przypadku zleceń z limitem aktywacji, aktywowanych po wystąpienia zdarzeń niemających związku z ceną instrumentu finansowego, w polu tym podaje się limit aktywacji równy zero.

Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli nie dotyczy.

{DECIMAL-18/13} – jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna.

Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej.

{DECIMAL-11/10} – jeżeli cena jest wyrażona jako odsetek lub jako stopa zwrotu.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli cena jest wyrażona jako punkty bazowe.

14

Limit ceny zlecenia typu pegged

Maksymalny kurs, po którym zlecenie kupna typu pegged może zostać wykonane, lub minimalny kurs, po którym zlecenie sprzedaży typu pegged może zostać wykonane.

Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli nie dotyczy.

{DECIMAL-18/13} – jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna.

Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej.

{DECIMAL-11/10} – jeżeli cena jest wyrażona jako odsetek lub jako stopa zwrotu.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli cena jest wyrażona jako punkty bazowe.

15

Pozostała ilość, w tym ukryta

Łączna ilość, która pozostaje w arkuszu zleceń po częściowym wykonaniu zlecenia lub w przypadku wystąpienia każdego innego zdarzenia wpływającego na zlecenie.

W przypadku zdarzenia prowadzącego do częściowego wykonania zlecenia jest to łączny pozostały wolumen po tym częściowym wykonaniu. W przypadku wprowadzenia zlecenia do arkusza zleceń jest ona równa ilości początkowej.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek.

{DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna.

16

Ilość wyświetlana

Ilość, która jest widoczna (czyli nie jest ukryta) w arkuszu zleceń.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek.

{DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna.

17

Ilość będąca przedmiotem transakcji

W przypadku częściowego lub całkowitego wykonania zlecenia w polu tym podaje się zrealizowaną ilość.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek.

{DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna.

18

Minimalna dopuszczalna ilość (MAQ)

Minimalna dopuszczalna wielkość zlecenia podlegająca wykonaniu, na którą mogą się składać wielokrotne częściowe wykonania, i zwykle dotyczy wyłącznie kategorii zleceń nietrwałych (non-persistent).

Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli nie dotyczy.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek.

{DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna.

19

Minimalna wielkość podlegająca wykonaniu (MES)

Minimalna, podlegająca wykonaniu wielkość każdego pojedynczego potencjalnego wykonania.

Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli nie dotyczy.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek.

{DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna.

20

MES dotycząca tylko pierwszego wykonania

Wskazanie, czy MES obowiązuje wyłącznie dla pierwszego wykonania.

Pola tego można nie wypełniać, jeżeli pole 19 jest puste.

„tak”

„nie”

21

Wskaźnik „tylko pasywne”

Wskazanie, czy zlecenie przekazano do systemu obrotu i opatrzono cechą/oznaczeniem, które decydują o tym, że zlecenie nie podlega natychmiastowemu wykonaniu poprzez zestawienie go z dowolnymi przeciwstawnymi widocznymi zleceniami.

„tak”

„nie”

22

Zapobiegnięcie automatycznemu wykonaniu

Wskazanie, czy zlecenie wprowadzono do arkusza zleceń, opatrując je warunkiem zapobiegającym automatycznemu wykonaniu, dzięki czemu zlecenie nie ulegnie wykonaniu w momencie wprowadzenia przez tego samego członka lub uczestnika zlecenia po przeciwnej stronie arkusza zleceń.

„tak”

„nie”

23

Data i godzina (przekazania zlecenia)

Dokładna data i godzina przekazania zlecenia do systemu obrotu lub do innej firmy inwestycyjnej.

{DATE_TIME_FORMAT}

Liczbę cyfr po „sekundach” określa się zgodnie z tabelą 2 w załączniku do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/574.

24

Data i godzina (otrzymanie zlecenia)

Dokładna data i godzina każdego powiązanego ze zleceniem komunikatu przekazywanego do systemu obrotu lub do innej firmy inwestycyjnej lub otrzymywanego od systemu obrotu lub od innej firmy inwestycyjnej.

{DATE_TIME_FORMAT}

Liczbę cyfr po „sekundach” określa się zgodnie z tabelą 2 w załączniku do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/574.

25

Numer kolejny

Każde zdarzenie wymienione w polu 26 firma inwestycyjna identyfikuje za pomocą dodatnich liczb całkowitych w porządku rosnącym.

Numer kolejny jest niepowtarzalny dla każdego rodzaju zdarzenia, jest stosowany konsekwentnie w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, jest oznaczany przez firmę inwestycyjną znacznikiem czasu oraz jest trwały w odniesieniu do daty, w której wystąpiło dane zdarzenie.

{INTEGER-50}

26

Nowe zlecenie, modyfikacja zlecenia, anulowanie zlecenia, odrzucenie zlecenia, częściowe lub całkowite wykonanie

Nowe zlecenie: otrzymanie nowego zlecenia przez operatora systemu obrotu.

„NEWO” – nowe zlecenie

Aktywowane: zlecenie, które staje się wykonalne lub, w zależności od przypadku, niewykonalne w momencie spełnienia z góry określonego warunku.

„TRIG” – aktywowane

Zastąpione przez członka, uczestnika lub klienta systemu obrotu: gdy członek, uczestnik lub klient systemu obrotu postanawia z własnej inicjatywy zmienić dowolną cechę zlecenia, które uprzednio wprowadził do arkusza zleceń.

„REME” – zastąpione przez członka lub uczestnika lub klienta systemu obrotu

Zastąpione w wyniku operacji rynku (automatycznie): gdy dowolna cecha zlecenia zostaje zmieniona przez systemy informatyczne operatora systemu obrotu. Obejmuje to przypadki, gdy dotychczasowe cechy zlecenia typu peg lub zlecenia stop kroczący (trailing stop) zostają zmienione, aby odzwierciedlić pozycję zlecenia w arkuszu zleceń.

„REMA” – zastąpione w wyniku operacji rynku (automatycznie)

Zastąpione w wyniku operacji rynku (interwencja człowieka): gdy dowolna cecha zlecenia zostaje zmieniona przez pracowników operatora systemu obrotu. Obejmuje to przypadki, gdy członek, uczestnik lub klient systemu obrotu doświadcza problemów informatycznych i musi anulować swoje zlecenia w trybie pilnym.

„REMH” – zastąpione w wyniku operacji rynku (interwencja człowieka)

Zmiana statusu z inicjatywy członka, uczestnika lub klienta systemu obrotu. Obejmuje to aktywację i dezaktywację.

„CHME” – zmiana statusu z inicjatywy członka lub uczestnika lub klienta systemu obrotu

Zmiana statusu w wyniku operacji rynku.

„CHMO” – zmiana statusu w wyniku operacji rynku

Anulowane z inicjatywy członka, uczestnika lub klienta systemu obrotu.

„CAME” – anulowane z inicjatywy członka lub uczestnika lub klienta systemu obrotu

Anulowane w wyniku operacji rynku. Obejmuje to mechanizm ochronny, którego stosowania wymaga się od firm inwestycyjnych prowadzących handel algorytmiczny w celu realizacji strategii animatora rynku, jak określono w art. 17 i 48 dyrektywy 2014/65/UE.

„CAMO” – anulowane w wyniku operacji rynku

Zlecenie odrzucone: zlecenie otrzymane, lecz odrzucone przez operatora systemu obrotu.

„REMO” – zlecenie odrzucone

Zlecenie wygasłe: zlecenie, które usunięto z arkusza zleceń z upływem jego okresu ważności.

„EXPI” – zlecenie wygasłe

Wykonane częściowo: zlecenie, które nie zostało wykonane w pełni, w związku z czym część zlecenia pozostaje do wykonania.

„PARF” – wykonane częściowo

Wykonane: sytuacja, w której do wykonania nie pozostała żadna część zlecenia.

„FILL” – wykonane

znaki {ALPHANUM-4}, które nie są jeszcze w użyciu na potrzeby własnej klasyfikacji systemu obrotu.

27

Wskaźnik krótkiej sprzedaży

Transakcja krótkiej sprzedaży zawarta przez firmę inwestycyjną we własnym imieniu lub w imieniu klienta, jak opisano w art. 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590.

„SESH” – krótka sprzedaż bez wyłączenia

Jeżeli firma inwestycyjna realizuje transakcję w imieniu klienta, który sprzedaje, a firma inwestycyjna – z zachowaniem należytej staranności – nie może stwierdzić, czy jest to transakcja krótkiej sprzedaży, niniejsze pole wypełnia się, wpisując „UNDI”.

„SSEX” – krótka sprzedaż z wyłączeniem

Jeżeli transakcja dotyczy przekazanego zlecenia, które spełnia warunki przekazania określone w art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590, niniejsze pole wypełnia firma otrzymująca zlecenie w zgłoszeniu firmy otrzymującej zlecenie, korzystając z informacji uzyskanych od firmy przekazującej zlecenie.

Niniejsze pole ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy instrument jest objęty zakresem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 (5) oraz gdy zbywca jest firmą inwestycyjną lub klientem firmy inwestycyjnej.

Pole to ma zastosowanie wyłącznie w przypadku wykonanych zleceń.

„SELL” – brak krótkiej sprzedaży

„UNDI” – brak dostępnych informacji

28

Wskaźnik zwolnienia

Wskazanie, czy transakcja została zrealizowana w ramach zwolnienia z wymogów przejrzystości przedtransakcyjnej zgodnie z art. 4 i 9 rozporządzenia (UE) nr 600/2014.

W przypadku instrumentów udziałowych:

„RFPT” = transakcja po cenie referencyjnej

„NLIQ” = transakcje negocjowane w płynnych instrumentach finansowych

„OILQ” = transakcje negocjowane w niepłynnych instrumentach finansowych

„PRIC” = negocjowane transakcje zawierane na warunkach innych niż bieżąca cena rynkowa danego udziałowego instrumentu finansowego.

W przypadku instrumentów innych niż udziałowe:

„SIZE” = transakcja o wielkości powyżej określonej wielkości

„ILQD” = transakcja na instrumencie niepłynnym

Niniejsze pole wypełnia się wyłącznie w przypadku zleceń, które zostały wykonane w systemie obrotu w ramach zwolnienia.

Należy podać jedno lub więcej z następujących oznaczeń:

„RFPT” – cena referencyjna

„NLIQ” – negocjowane (płynne)

„OILQ” – negocjowane (niepłynne)

„PRIC” – negocjowane (warunki)

„SIZE” – wielkość powyżej określonej wielkości

„ILQD” – instrument niepłynny

29

Strategia przekierowania zlecenia

Zastosowana strategia przekierowania zlecenia według specyfikacji systemu obrotu.

Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli nie dotyczy.

{ALPHANUM-50}

30

Nadany przez system obrotu kod identyfikacyjny transakcji

Kod alfanumeryczny nadany transakcji przez system obrotu zgodnie z art. 12 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/575.

Niniejsze pole wypełnia się wyłącznie w przypadku zleceń, które zostały wykonane w systemie obrotu.

{ALPHANUM-52}

31

Okres ważności

Ważne przez dzień (Good-For-Day): zlecenie wygasa z końcem dnia sesyjnego, w którym wprowadzono je do arkusza zleceń.

„GDAY” – ważne przez dzień

Ważne dopóki nie anulowano (Good-Till-Cancelled): zlecenie pozostaje aktywne w arkuszu zleceń i podlega wykonaniu dopóki nie zostanie faktycznie anulowane.

„GTCA” – ważne dopóki nie anulowano

Ważne do godziny (Good-Till-Time): zlecenie wygasa najpóźniej o z góry określonej godzinie podczas bieżącej sesji.

„GTHT” – ważne do godziny

Ważne do daty (Good-Till-Date): zlecenie wygasa na koniec określonego dnia.

„GTHD” – ważne do daty

Ważne do określonej daty i godziny (Good-Till-Specified Date and Time): zlecenie wygasa w określonym dniu o określonej godzinie.

„GTDT” – ważne do określonej daty i godziny

Ważne po godzinie (Good After Time): zlecenie staje się aktywne dopiero po z góry określonej godzinie podczas bieżącej sesji.

„GAFT” – ważne po godzinie

Ważne po dacie (Good After Date): zlecenie staje się dopiero aktywne począwszy od z góry określonego dnia.

„GAFD” – ważne po dacie

Ważne po określonej dacie i godzinie (Good After Specified Date and Time): zlecenie staje się aktywne począwszy od z góry określonej godziny w z góry określonym dniu.

„GADT” – ważne po określonej dacie i godzinie

Wykonaj natychmiast albo anuluj (Immediate-Or-Cancel): zlecenie, które podlega wykonaniu z chwilą wprowadzenia go do arkusza zleceń (w części możliwej do zrealizowania) i które nie pozostaje w arkuszu zleceń w odniesieniu do ewentualnej pozostałej części, która nie została wykonana.

„IOCA” – wykonaj natychmiast albo anuluj

Wykonaj w całości albo anuluj (Fill-Or-Kill): zlecenie, które podlega wykonaniu z chwilą wprowadzenia go do arkusza zleceń, pod warunkiem że może zostać wykonane w całości: jeżeli zlecenie może zostać wykonane tylko częściowo, zostaje automatycznie odrzucone i w związku z tym nie może zostać wykonane.

Inne: wszelkie dodatkowe wskazania, które są specyficzne dla danego modelu biznesowego, platform lub systemów obrotu.

„F” – wykonaj w całości albo anuluj

lub

znaki {ALPHANUM-4}, które nie są jeszcze w użyciu na potrzeby własnej klasyfikacji systemu obrotu.

32

Ograniczenia dotyczące zlecenia

Ważne podczas dogrywki po kursie zamknięcia (Good For Closing Price Crossing Session): gdy zlecenie kwalifikuje się do realizacji w fazie dogrywki po cenie równej kursowi zamknięcia.

„SESR” – ważne podczas dogrywki po kursie zamknięcia

Ważne podczas fazy ustalania kursu jednolitego (Valid For Auction): zlecenie jest aktywne i może zostać wykonane tylko w fazach ustalania kursu jednolitego (które mogą być z góry określone przez członka, uczestnika lub klienta systemu obrotu, który przekazał zlecenie, np. faza ustalania kursu jednolitego na otwarcie lub zamknięcie lub śróddzienna faza ustalania kursu jednolitego).

„VFAR” – ważne podczas fazy ustalania kursu jednolitego

Ważne tylko podczas notowań ciągłych (Valid For Continuous Trading only): zlecenie jest aktywne tyko podczas notowań ciągłych.

„VFCR” – ważne tylko podczas notowań ciągłych

Inne: wszelkie dodatkowe wskazania, które są specyficzne dla danego modelu biznesowego, platform lub systemów obrotu.

znaki {ALPHANUM-4}, które nie są jeszcze w użyciu na potrzeby własnej klasyfikacji systemu obrotu.

Jeżeli jednocześnie obowiązuje kilka ograniczeń, w polu tym podaje się stosowne oznaczenia oddzielone przecinkami.

33

Data i godzina okresu ważności

Pole to zawiera znacznik czasu wskazujący godzinę, o której zlecenie ulega aktywacji lub ostatecznemu usunięciu z arkusza zleceń.

Ważne przez dzień: data wprowadzenia zlecenia do arkusza zleceń ze znacznikiem czasu tuż przed północą.

Ważne do godziny: data wprowadzenia zlecenia do arkusza zleceń oraz godzina określona w zleceniu.

Ważne do daty: określona data wygaśnięcia ze znacznikiem czasu tuż przed północą.

Ważne do określonej daty i godziny: określona data i godzina wygaśnięcia.

Ważne po godzinie: data wprowadzenia zlecenia do arkusza zleceń oraz określona godzina, o której zlecenia stanie się aktywne.

Ważne po dacie: określona data ze znacznikiem czasu tuż po północy.

Ważne po określonej dacie i godzinie: określona data i godzina, kiedy zlecenie staje się aktywne.

Ważne dopóki nie anulowano: ostateczna data i godzina, gdy zlecenie zostaje automatycznie usunięte w wyniku operacji rynku.

Inne: znacznik czasu dla wszelkich dodatkowych rodzajów ważności zlecenia.

{DATE_TIME_FORMAT}

Liczbę cyfr po „sekundach” określa się zgodnie z tabelą 2 w załączniku do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/574.

34

Zlecenie zbiorcze

Wskazanie, czy zlecenie jest zleceniem zbiorczym zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/575.

„tak”

„nie”

35

Dodatkowe informacje dotyczące zlecenia wychodzącego

Wszelkie instrukcje, parametry, warunki oraz inne szczegółowe informacje dotyczące zlecenia, które:

są przekazywane przez firmę inwestycyjną do systemu obrotu, a w szczególności te instrukcje, parametry, warunki oraz inne szczegółowe informacje, które są dla systemu obrotu niezbędne dla pełnego zrozumienia sposobu, w jaki ma przetworzyć zlecenie; lub

są przekazywane przez system obrotu do firmy inwestycyjnej, a w szczególności te instrukcje, parametry, warunki oraz inne szczegółowe informacje, które są dla firmy inwestycyjnej niezbędne, aby posiadała ona pełne informacje zwrotne dotyczące tego, w jaki sposób zlecenie zostało przetworzone.

Pole na tekst dowolny.

(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/580 z dnia 24 czerwca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie przechowywania właściwych danych dotyczących zleceń, których przedmiotem są instrumenty finansowe (zob. s. 193 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom (zob. s. 449 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/574 z dnia 7 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących dokładności zegarów służbowych (zob. s. 148 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(4) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/575 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących danych publikowanych przez systemy wykonywania zleceń na temat jakości wykonywania transakcji (zob. s. 152 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz.U. L 86 z 24.3.2012, s. 1).