Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Załącznik I

W mocy

Tabela 1

Objaśnienia do tabeli 2

Symbol

Rodzaj danych

Definicja

{ALPHANUM-n}

Do n znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny.

{CFI_CODE}

6 znaków

Kod CFI według ISO 10962

{COUNTRYCODE_2}

2 znaki alfanumeryczne

Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa ISO 3166-1 alpha-2

{CURRENCYCODE_3}

3 znaki alfanumeryczne

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Format daty i czasu zgodnie z ISO 8601

Data i czas w następującym formacie:

RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

— „RRRR” oznacza rok,

— „MM” oznacza miesiąc,

— „DD” oznacza dzień,

— „T” – oznacza, że należy użyć litery „T”,

— „hh” oznacza godzinę,

— „mm” oznacza minutę,

— „ss.dddddd” oznacza sekundę i ułamek sekundy,

— Z oznacza czas UTC.

Datę i czas należy podawać według czasu UTC.

{DATEFORMAT}

Format daty zgodnie z normą ISO 8601

Daty należy podawać w następującym formacie:

RRRR-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Liczba dziesiętna złożona z maksymalnie n cyfr łącznie, z czego maksymalnie m cyfr mogą stanowić cyfry części ułamkowej

Pole numeryczne na wartości dodatnie i ujemne.

— separatorem dziesiętnym jest „,” (przecinek);

— liczby ujemne są poprzedzone znakiem „-” (minus);

Podaje się wartości zaokrąglone, ale nie okrojone.

{INDEX}

4 znaki alfabetyczne

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Treasury

„SWAP” – SWAP

„FUSW” – Future SWAP

{INTEGER-n}

Liczba całkowita do n cyfr łącznie

Pole numeryczne dla liczb całkowitych zarówno dodatnich, jak i ujemnych.

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166

{LEI}

20 znaków alfanumerycznych

Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442

{MIC}

4 znaki alfanumeryczne

Identyfikator rynku zgodnie z normą ISO 10383

{NATIONAL_ID}

35 znaków alfanumerycznych

Identyfikator uzyskuje się zgodnie z art. 6 i tabelą w załączniku II.

Tabela 2

Szczegółowe informacje podlegające zgłoszeniu w zgłoszeniach transakcji

Wszystkie pola są obowiązkowe, chyba że wskazano inaczej.

Pole

Informacje podlegające zgłoszeniu

Format i standardy, które należy stosować w sprawozdawczości

Status zgłoszenia

Wskazanie, czy zgłoszenie transakcji jest nowe lub czy stanowi anulowanie.

„NEWT” – nowe

„CANC” – anulowanie

Numer referencyjny transakcji

Numer identyfikacyjny, który jest niepowtarzalny dla firmy realizującej transakcję w odniesieniu do każdego zgłoszenia transakcji.

W przypadku gdy zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 system obrotu przekazuje zgłoszenie transakcji w imieniu firmy, która nie podlega zakresowi stosowania rozporządzenia (UE) nr 600/2014, system obrotu umieszcza w niniejszym polu numer wewnętrznie wygenerowany przez system obrotu, który jest niepowtarzalny dla każdego zgłoszenia transakcji przekazanego przez system obrotu.

{ALPHANUM-52}

Kod identyfikacyjny transakcji nadany przez system obrotu

Jest to numer wygenerowany przez systemy obrotu i udostępniony zarówno stronom nabywającym, jak i zbywającym zgodnie z art. 12 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/580 (1).

Wypełnienia niniejszego pola wymaga się wyłącznie w odniesieniu do strony rynkowej transakcji zrealizowanej w systemie obrotu.

{ALPHANUM-52}

Kod identyfikacyjny podmiotu realizującego transakcję

Kod wykorzystywany do identyfikacji podmiotu realizującego transakcję.

{LEI}

Firma inwestycyjna objęta zakresem dyrektywy 2014/65/UE

Wskazuje, czy podmiot wskazany w polu 4 jest firmą inwestycyjną objętą zakresem stosowania art. 4 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE.

„true” – tak

„false” – nie

Kod identyfikacyjny podmiotu przekazującego zgłoszenie transakcji

Kod wykorzystywany do identyfikacji podmiotu przekazującego zgłoszenie transakcji właściwemu organowi zgodnie z art. 26 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 600/2014.

Jeżeli firma realizująca transakcję przekazuje zgłoszenie bezpośrednio do właściwego organu, należy podać LEI firmy realizującej transakcję (w przypadku gdy firma realizująca transakcję jest podmiotem prawnym).

Jeżeli zgłoszenie zostaje przekazane za pośrednictwem systemu obrotu, należy podać LEI operatora systemu obrotu.

Jeżeli zgłoszenie zostaje przekazane za pośrednictwem zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego, należy podać LEI zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego.

{LEI}

Szczegółowe informacje na temat nabywcy

— W przypadku rachunków wspólnych informacje w polach 7–11 należy powielić w odniesieniu do każdego nabywcy.

— Jeżeli transakcja dotyczy przekazanego zlecenia, które spełnia warunki przekazania określone w art. 4, firma otrzymująca zlecenie wypełnia pola 7–15 w zgłoszeniu firmy otrzymującej zlecenie informacjami otrzymanymi od firmy przekazującej zlecenie.

— Jeżeli transakcja dotyczy przekazanego zlecenia, które nie spełnia warunków przekazania określonych w art. 4, firma otrzymująca zlecenie traktuje firmę przekazującą zlecenie jako nabywcę.

Kod identyfikacyjny nabywcy

Kod wykorzystywany do identyfikacji jednostki przejmującej instrument finansowy.

Jeżeli jednostka przejmująca jest podmiotem prawnym, stosuje się kod LEI jednostki przejmującej.

Jeżeli jednostka przejmująca nie jest podmiotem prawnym, stosuje się identyfikator określony w art. 6.

Jeżeli transakcja została zrealizowana w systemie obrotu lub na zorganizowanej platformie obrotu poza Unią, które korzystają z usług kontrahenta centralnego (CCP), i gdy tożsamość jednostki przejmującej nie została ujawniona, stosuje się kod LEI kontrahenta centralnego.

Jeżeli transakcja została zrealizowana w systemie obrotu lub na zorganizowanej platformie obrotu poza Unią, które nie korzystają z usług CCP, i gdy tożsamość jednostki przejmującej nie została ujawniona, stosuje się kod identyfikacyjny segmentu rynku systemu obrotu lub zorganizowanej platformy obrotu poza Unią.

Jeżeli jednostka przejmująca jest firmą inwestycyjną działającą w charakterze podmiotu systematycznie internalizującego transakcje, stosuje się kod LEI podmiotu systematycznie internalizującego transakcje.

Kodu „INTC” używa się do wskazania zagregowanego rachunku klienta w firmie inwestycyjnej w celu zgłoszenia przelewu na rachunek lub z rachunku z jednoczesnym przyporządkowaniem do indywidualnego klienta odpowiednio z tego rachunku lub na ten rachunek.

W przypadku opcji i swapcji (opcji na swapcje) nabywcą jest kontrahent, który ma prawo do realizacji opcji, a zbywcą jest kontrahent, który sprzedaje opcję i otrzymuje premię opcyjną.

W przypadku kontraktów terminowych typu future i forward innych niż walutowe kontrakty terminowe typu future i forward nabywcą jest kontrahent, który nabywa dany instrument, a zbywcą jest kontrahent, który go zbywa.

W przypadku swapów dotyczących papierów wartościowych nabywcą jest kontrahent, który ponosi ryzyko zmiany ceny aktywów bazowych i otrzymuje kwotę zabezpieczenia. Zbywcą jest kontrahent, który wypłaca kwotę zabezpieczenia.

W przypadku swapów dotyczących stóp procentowych lub wskaźników inflacji nabywcą jest kontrahent, który wypłaca odsetki według stałej stopy. Zbywcą jest kontrahent, który otrzymuje odsetki według stałej stopy. W przypadku swapów bazowych (swapy stóp procentowych typu zmienna za zmienną) nabywcą jest kontrahent, który płaci spread, a zbywcą jest kontrahent, który otrzymuje spread.

W przypadku swapów i kontraktów terminowych typu forward dotyczących walut oraz swapów walutowych nabywcą jest kontrahent, który otrzymuje walutę, która znajduje się na pierwszym miejscu po ułożeniu walut w porządku alfabetycznym według normy ISO 4217, a zbywcą jest kontrahent, który dostarcza tę walutę.

W przypadku swapów dotyczących dywidend nabywcą jest kontrahent, który otrzymuje kwoty stanowiące ekwiwalent wypłaconych faktycznych dywidend. Zbywcą jest kontrahent, który wypłaca dywidendę i otrzymuje stałe oprocentowanie.

W przypadku instrumentów pochodnych dotyczących przeniesienia ryzyka kredytowego, z wyjątkiem opcji i swapcji, nabywcą jest kontrahent, który kupuje ochronę. Zbywcą jest kontrahent, który sprzedaje ochronę.

W przypadku kontraktu na instrument pochodny dotyczącego towarów nabywcą jest kontrahent, który otrzymuje towar określony w zgłoszeniu, a zbywcą jest kontrahent, który dostarcza ten towar.

W przypadku kontraktów terminowych na stopę procentową nabywcą jest kontrahent, który płaci stałe oprocentowanie, a zbywcą jest kontrahent, który otrzymuje stałe oprocentowanie.

W przypadku wzrostu wartości referencyjnej nabywca jest tożsamy z jednostką przejmującą instrument finansowy w pierwotnej transakcji, a zbywca jest tożsamy z jednostką zbywającą instrument finansowy w pierwotnej transakcji.

W przypadku spadku wartości referencyjnej nabywca jest tożsamy z jednostką zbywającą instrument finansowy w pierwotnej transakcji, a zbywca jest tożsamy z jednostką przejmującą instrument finansowy w pierwotnej transakcji.

{LEI}

{MIC}

{NATIONAL_ID}

„INTC”

Dodatkowe informacje

— Pola 8–15 mają zastosowanie wyłącznie, gdy nabywca jest klientem.

— Pola 9–11 mają zastosowanie wyłącznie, gdy nabywca jest osobą fizyczną.

Państwo oddziału nabywcy

Jeżeli jednostka przejmująca jest klientem, w niniejszym polu wskazuje się państwo oddziału, który otrzymał zlecenie od klienta lub który podjął uznaniowo decyzję inwestycyjną w imieniu klienta za upoważnieniem otrzymanym od klienta, zgodnie z art. 14 ust. 3.

Jeżeli oddział nie wykonał tego działania, podaje się kod macierzystego państwa członkowskiego firmy inwestycyjnej lub kod państwa, w którym znajduje się siedziba zarządu lub siedziba statutowa firmy inwestycyjnej (w przypadku firm z państwa trzeciego).

Jeżeli transakcja dotyczy przekazanego zlecenia, które spełnia warunki przekazania określone w art. 4, to pole należy wypełnić, wykorzystując w tym celu informacje uzyskane od firmy przekazującej zlecenie.

{COUNTRYCODE_2}

Nabywca – imię (imiona)

Pełne imię (imiona) nabywcy. W przypadku większej liczby imion niż jedno w niniejszym polu należy podać wszystkie imiona, oddzielając je przecinkami.

{ALPHANUM-140}

Nabywca – nazwisko (nazwiska)

Pełne nazwisko (nazwiska) nabywcy. W przypadku większej liczby nazwisk niż jedno w niniejszym polu należy podać wszystkie nazwiska, oddzielając je przecinkami.

{ALPHANUM-140}

Nabywca – data urodzenia

Data urodzenia nabywcy

{DATEFORMAT}

Podmiot podejmujący decyzję w imieniu nabywcy

— Pola 12–15 mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy podmiot podejmujący decyzję działa w ramach upoważnienia do reprezentacji

Kod podmiotu podejmującego decyzję w imieniu nabywcy

Kod wykorzystywany do identyfikacji osoby, która podejmuje decyzję o nabyciu instrumentu finansowego.

Jeżeli decyzję podejmuje firma inwestycyjna, w niniejszym polu należy podać tożsamość firmy inwestycyjnej, a nie osoby, która podjęła decyzję inwestycyjną.

Jeżeli podmiot podejmujący decyzję jest podmiotem prawnym, stosuje się kod LEI podmiotu podejmującego decyzję.

Jeżeli podmiot podejmujący decyzję nie jest podmiotem prawnym, stosuje się identyfikator określony w art. 6.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

Informacje na temat podmiotu podejmującego decyzję w imieniu nabywcy

— Pola 13–15 mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy podmiot podejmujący decyzję jest osobą fizyczną.

Podmiot podejmujący decyzję w imieniu nabywcy – imię (imiona)

Pełne imię (imiona) podmiotu podejmującego decyzję w imieniu nabywcy. W przypadku większej liczby imion niż jedno w niniejszym polu należy podać wszystkie imiona, oddzielając je przecinkami.

{ALPHANUM-140}

Podmiot podejmujący decyzję w imieniu nabywcy – nazwisko (nazwiska)

Pełne nazwisko (nazwiska) podmiotu podejmującego decyzję w imieniu nabywcy. W przypadku większej liczby nazwisk niż jedno w niniejszym polu należy podać wszystkie nazwiska, oddzielając je przecinkami.

{ALPHANUM-140}

Podmiot podejmujący decyzję w imieniu nabywcy – data urodzenia

Data urodzenia podmiotu podejmującego decyzję w imieniu nabywcy.

{DATEFORMAT}

Szczegółowe informacje dotyczące zbywcy i podmiotu podejmującego decyzję w jego imieniu

— W przypadku rachunków wspólnych informacje w polach 16–20 należy powielić w odniesieniu do każdego zbywcy.

— Jeżeli transakcja zrealizowana w imieniu zbywcy dotyczy przekazanego zlecenia, które spełnia warunki przekazania określone w art. 4, firma otrzymująca zlecenie wypełnia pola 16–24 w zgłoszeniu firmy otrzymującej zlecenie, wpisując informacje otrzymane od firmy przekazującej zlecenie.

Kod identyfikacyjny zbywcy

Kod wykorzystywany do identyfikacji jednostki zbywającej instrument finansowy.

Jeżeli jednostka zbywająca jest podmiotem prawnym, stosuje się kod LEI jednostki zbywającej.

Jeżeli jednostka zbywająca nie jest podmiotem prawnym, stosuje się identyfikator określony w art. 6.

Jeżeli transakcja została zrealizowana w systemie obrotu lub na zorganizowanej platformie obrotu poza Unią, które korzystają z usług CCP, i gdy tożsamość jednostki zbywającej nie została ujawniona, stosuje się kod LEI CCP.

Jeżeli transakcja została zrealizowana w systemie obrotu lub na zorganizowanej platformie obrotu poza Unią, które nie korzystają z usług CCP, i gdy tożsamość jednostki zbywającej nie została ujawniona, stosuje się kod identyfikacyjny segmentu rynku systemu obrotu lub zorganizowanej platformy obrotu poza Unią.

Jeżeli jednostka zbywająca jest firmą inwestycyjną działającą w charakterze podmiotu systematycznie internalizującego transakcje, stosuje się kod LEI podmiotu systematycznie internalizującego transakcje.

W przypadku opcji i swapcji (opcji na swapcje) nabywcą jest kontrahent, który ma prawo do realizacji opcji, a zbywcą jest kontrahent, który sprzedaje opcję i otrzymuje premię opcyjną.

W przypadku kontraktów na instrumenty pochodne dotyczących towarów nabywcą jest kontrahent, który otrzymuje towar określony w zgłoszeniu, a zbywcą jest kontrahent, który dostarcza ten towar.

W przypadku kontraktów terminowych na stopę procentową nabywcą jest kontrahent, który płaci stałe oprocentowanie, a zbywcą jest kontrahent, który otrzymuje stałe oprocentowanie.

W przypadku wzrostu wartości referencyjnej zbywca jest tożsamy z jednostką zbywającą w pierwotnej transakcji.

W przypadku spadku wartości referencyjnej zbywca jest tożsamy z jednostką przejmującą instrument finansowy w pierwotnej transakcji.

{LEI}

{MIC}

{NATIONAL_ID}

„INTC”

17–24

Pola 17–24 stanowią odzwierciedlenie wszystkich pól dotyczących nabywcy o nr 8–15 (szczegółowe informacje dotyczące nabywcy i podmiotu podejmującego decyzję w jego imieniu) w odniesieniu do zbywcy.

Szczegółowe informacje dotyczące przekazania

— Pola 26 i 27 wypełnia się tylko w odniesieniu do zgłoszeń transakcji przekazywanych przez firmę otrzymującą zlecenie, gdy spełnione zostały wszystkie warunki przekazania określone w art. 4.

— Jeżeli firma działa zarówno w charakterze firmy otrzymującej zlecenie, jak i firmy przekazującej zlecenie, wypełnia pole 25 w celu wskazania, że jest firmą przekazującą zlecenie oraz wypełnia pola 26 i 27 z perspektywy firmy otrzymującej zlecenie.

Wskaźnik przekazania zlecenia

Firma przekazująca zlecenie wpisuje „true” w zgłoszeniu firmy przekazującej zlecenie, gdy warunki przekazania określone w art. 4 nie zostały spełnione.

„false” – we wszystkich innych przypadkach

„true”

„false”

Kod identyfikacyjny firmy przekazującej zlecenie w imieniu nabywcy

Kod wykorzystywany do identyfikacji firmy przekazującej zlecenie.

Niniejsze pole wypełnia firma otrzymująca zlecenie w zgłoszeniu firmy otrzymującej zlecenie, wpisując kod identyfikacyjny przekazany przez firmę przekazującą zlecenie.

{LEI}

Kod identyfikacyjny firmy przekazującej zlecenie w imieniu zbywcy

Kod wykorzystywany do identyfikacji firmy przekazującej zlecenie.

Niniejsze pole wypełnia firma otrzymująca zlecenie w zgłoszeniu firmy otrzymującej zlecenie, wpisując kod identyfikacyjny przekazany przez firmę przekazującą zlecenie.

{LEI}

Szczegóły transakcji

Data i czas transakcji

Data i godzina realizacji transakcji.

W przypadku transakcji realizowanych w systemie obrotu poziom szczegółowości jest zgodny z wymogami określonymi w art. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/574 (2).

W przypadku transakcji nierealizowanych w systemie obrotu należy podać datę i godzinę, kiedy strony uzgodniły treść następujących pól: ilość, cena, waluty w polach 31, 34 i 44, kod identyfikacyjny instrumentu, klasyfikacja instrumentu i kod instrumentu bazowego, w stosownych przypadkach. W przypadku transakcji nierealizowanych w systemie obrotu godzina musi być podana z dokładnością co do sekundy.

Jeżeli transakcja jest wynikiem zlecenia przekazanego osobie trzeciej przez firmę realizującą zlecenie w imieniu klienta, a warunki dotyczące przekazania zlecenia określone w art. 4 nie zostały spełnione, podaje się datę i godzinę transakcji, a nie godzinę przekazania zlecenia.

{DATE_TIME_FORMAT}

Charakter, w jakim zawarto transakcję

Wskazanie, czy transakcja jest wynikiem prowadzenia przez firmę realizującą zlecenie obrotu polegającego na zestawianiu zleceń w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 38 dyrektywy 2014/65/UE lub zawarcia przez nią transakcji na własny rachunek w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 6 tej dyrektywy.

Jeżeli transakcja nie jest wynikiem prowadzenia przez firmę realizującą zlecenie obrotu polegającego na zestawianiu zleceń lub zawarcia przez nią transakcji na własny rachunek, niniejsze pole wskazuje, że transakcję zawarto w innym charakterze.

„DEAL” – zawarcie transakcji na własny rachunek

„MTCH” – obrót polegający na zestawianiu zleceń

„AOTC” – transakcja zawarta w innym charakterze

Ilość

Liczba jednostek instrumentu finansowego lub liczba kontraktów na instrumenty pochodne objętych transakcją.

Wartość nominalna lub pieniężna instrumentu finansowego.

W przypadku instrumentów typu spread bet ilość stanowi wartość pieniężna zakładu postawionego na każdy punkt zmiany ceny bazowego instrumentu finansowego.

W przypadku swapów ryzyka kredytowego ilość jest wartością referencyjną, dla której nabyto lub zbyto ochronę.

W przypadku wzrostu lub spadku wartości referencyjnej kontraktów na instrumenty pochodne liczba ta odzwierciedla wartość bezwzględną zmiany i wyrażona jest jako liczba dodatnia.

Informacje podane w tym polu muszą być zgodne z wartościami podanymi w polach 33 i 46.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek

{DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna

Waluta w odniesieniu do ilości

Waluta, w jakiej wyrażono ilość.

Ma zastosowanie tylko wówczas, gdy ilość wyrażono jako wartość nominalną lub pieniężną.

{CURRENCYCODE_3}

Wzrost/spadek wartości referencyjnej instrumentu pochodnego

Wskazanie, czy transakcja stanowi wzrost czy spadek wartości referencyjnej kontraktu na instrument pochodny.

Pole należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy nastąpiła zmiana wartości referencyjnej kontraktu na instrument pochodny.

„INCR” – wzrost

„DECR” – spadek

Cena

Cena, po której zawarto transakcję, z wyłączeniem, w stosownych przypadkach, prowizji i naliczonych odsetek.

W przypadku umów opcji ceną transakcyjną jest premia opcyjna kontraktu na instrument pochodny przypadająca na instrument bazowy lub punkt indeksu.

W przypadku instrumentów typu spread bet jest to cena referencyjna instrumentu bazowego.

W przypadku swapów ryzyka kredytowego (CDS) jest to kupon w punktach bazowych.

Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej.

W przypadku gdy cena nie jest obecnie dostępna, ale jej ustalanie jest w toku, należy wpisać „PNDG”.

Jeżeli cena nie ma zastosowania, należy wpisać „NOAP”.

Informacje podane w niniejszym polu muszą być zgodne z wartościami podanymi w polach 30 i 46.

{DECIMAL-18/13} – jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna.

{DECIMAL-11/10} – jeżeli cena jest wyrażona jako odsetek lub stopa zwrotu

{DECIMAL-18/17} – jeżeli cena jest wyrażona jako punkty bazowe

„PNDG” – jeżeli cena nie jest dostępna

„NOAP” – jeżeli cena nie ma zastosowania

Waluta w odniesieniu do ceny

Waluta, w której wyrażona jest cena (ma zastosowanie, jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna).

{CURRENCYCODE_3}

Kwota netto

Kwota netto transakcji oznacza kwotę pieniężną, którą płaci nabywca instrumentu dłużnego po rozliczeniu transakcji. Wartość kwoty pieniężnej oblicza się następująco: (cena czysta * wartość nominalna)+wszelkie nabyte kupony. W związku z tym kwota netto transakcji nie obejmuje jakichkolwiek prowizji ani innych opłat naliczanych od nabywcy instrumentu dłużnego.

Pole należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy instrument finansowy jest długiem.

{DECIMAL-18/5}

System

Oznaczenie systemu, w którym zrealizowano transakcję.

W przypadku transakcji realizowanych w systemie obrotu, za pomocą podmiotu systematycznie internalizującego transakcje lub na zorganizowanej platformie obrotu poza Unią należy zastosować kod identyfikacyjny segmentu rynku zgodnie z normą ISO 10383. Jeżeli kod identyfikacyjny segmentu rynku nie istnieje, należy stosować operacyjny kod identyfikacyjny rynku.

Należy stosować kod identyfikacyjny segmentu rynku „XOFF” w odniesieniu do instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu lub będących przedmiotem obrotu w systemie obrotu lub w odniesieniu do których złożono wniosek o dopuszczenie do obrotu, w przypadku gdy transakcja na tym instrumencie finansowym nie jest realizowana w systemie obrotu, za pomocą podmiotu systematycznie internalizującego transakcje lub na zorganizowanej platformie obrotu poza Unią lub w przypadku gdy firma inwestycyjna nie wie, że prowadzi wymianę handlową z inną firmą inwestycyjną działającą w charakterze podmiotu systematycznie internalizującego transakcje.

Należy stosować kod identyfikacyjny segmentu rynku „XXXX” w odniesieniu do instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu lub niebędących przedmiotem obrotu w systemie obrotu lub w odniesieniu do których nie złożono wniosku o dopuszczenie do obrotu oraz niebędących przedmiotem obrotu na zorganizowanej platformie obrotu poza Unią, lecz gdy instrument bazowy został dopuszczony do obrotu lub jest przedmiotem obrotu w systemie obrotu.

{MIC}

Państwo członkostwa oddziału

Kod wykorzystywany do identyfikacji państwa oddziału firmy inwestycyjnej, którego członkostwo w rynku wykorzystano do realizacji transakcji.

Jeżeli nie wykorzystano członkostwa oddziału w rynku, w niniejszym polu podaje się kod macierzystego państwa członkowskiego firmy inwestycyjnej lub kod państwa, w którym znajduje się siedziba zarządu lub siedziba statutowa firmy (w przypadku firm z państwa trzeciego).

Niniejsze pole wypełnia się wyłącznie w odniesieniu do strony rynkowej transakcji zrealizowanej w systemie obrotu lub na zorganizowanej platformie obrotu poza Unią.

{COUNTRYCODE_2}

Płatność z góry

Wartość pieniężna jakiejkolwiek płatności z góry otrzymanej lub dokonanej przez zbywcę.

Jeżeli zbywca otrzymuje płatność z góry, wpisana wartość jest dodatnia. Jeżeli zbywca dokonuje płatności z góry, wpisana wartość jest ujemna.

{DECIMAL-18/5}

Waluta płatności z góry

Waluta, w jakiej dokonano płatności z góry.

{CURRENCYCODE_3}

Numer identyfikacyjny składnika złożonego obrotu

Identyfikator wewnętrzny firmy zgłaszającej, służący do identyfikacji wszystkich zgłoszeń dotyczących tej samej realizacji transakcji dotyczącej połączenia instrumentów finansowych zgodnie z art. 12. Kod musi być niepowtarzalny na poziomie firmy w odniesieniu do grupy zgłoszeń związanych z realizacją.

Pole należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy zastosowanie mają warunki określone w art. 12.

{ALPHANUM-35}

Szczegółowe informacje na temat instrumentu

Kod identyfikacyjny instrumentu

Kod wykorzystywany do identyfikacji instrumentu finansowego

Niniejsze pole ma zastosowanie do instrumentów finansowych, w odniesieniu do których złożono wniosek o dopuszczenie do obrotu, które zostały dopuszczone do obrotu lub które są przedmiotem obrotu w systemie obrotu lub za pośrednictwem podmiotu systematycznie internalizującego transakcje. Ma ono również zastosowanie do instrumentów finansowych, które posiadają kod ISIN i są przedmiotem obrotu na zorganizowanej platformie obrotu poza Unią, gdy instrument bazowy jest instrumentem finansowym będącym przedmiotem obrotu w systemie obrotu.

{ISIN}

Pola 42–56 nie mają zastosowania, gdy:

transakcje są realizowane w systemie obrotu lub gdy firma inwestycyjna działa w charakterze podmiotu systematycznie internalizującego transakcje; lub

w polu 41 wprowadzono kod ISIN, który jest uwzględniony w wykazie danych referencyjnych otrzymanym od ESMA

Pełna nazwa instrumentu

Pełna nazwa instrumentu finansowego

{ALPHANUM-350}

Klasyfikacja instrumentu

Taksonomia wykorzystywana do klasyfikacji instrumentu finansowego.

Należy podać kompletny i właściwy kod CFI.

{CFI_CODE}

Waluta nominalna 1

Waluta, w której denominowana jest wartość nominalna.

W przypadku kontraktu pochodnego na stopę procentową lub walutowego instrumentu pochodnego będzie to waluta nominalna części 1 lub waluta 1 pary.

W przypadku swapcji, których swap bazowy jest jednowalutowy, będzie to waluta nominalna swapu bazowego. W przypadku swapcji, których swap bazowy jest wielowalutowy, będzie to waluta nominalna części 1 swapu.

{CURRENCYCODE_3}

Waluta nominalna 2

W przypadku swapów wielowalutowych lub swapów walutowych – waluta, w której denominowana jest część 2 kontraktu.

W przypadku swapcji, których swapem bazowym jest swap wielowalutowy – waluta, w której denominowana jest część 2 swapu.

{CURRENCYCODE_3}

Mnożnik ceny

Liczba jednostek instrumentu bazowego reprezentowana przez jeden kontrakt na instrumenty pochodne.

Wartość pieniężna objęta jednym kontraktem swap, jeżeli w polu ilość wskazano liczbę kontraktów swap w transakcji. W odniesieniu do kontraktu typu future lub opcji na indeks – kwota przypadająca na każdy punkt indeksu.

W odniesieniu do kontraktów typu spread bet – zmiana ceny instrumentu bazowego, na którym opiera się spread bet.

Informacje podane w niniejszym polu muszą być zgodne z wartościami podanymi w polach 30 i 33.

{DECIMAL-18/17}

Kod instrumentu bazowego

Kod ISIN instrumentu bazowego.

W odniesieniu do ADR, GDR i podobnych instrumentów – kod ISIN instrumentu finansowego, na którym instrumenty te są oparte.

W odniesieniu do obligacji zamiennych – kod ISIN instrumentu, w który obligacja może zostać przekształcona.

W odniesieniu do instrumentów pochodnych lub innych instrumentów, które mają instrument bazowy – kod ISIN instrumentu bazowego, jeżeli instrument bazowy jest dopuszczony do obrotu lub jest przedmiotem obrotu w systemie obrotu. W przypadku gdy instrumentem bazowym jest dywidenda od akcji – kod ISIN powiązanej akcji uprawniającej do dywidendy będącej instrumentem bazowym.

W odniesieniu do swapów ryzyka kredytowego podaje się kod ISIN zobowiązania referencyjnego.

W przypadku gdy instrumentem bazowym jest indeks, który posiada ISIN – kod ISIN tego indeksu.

W przypadku gdy instrumentem bazowym jest koszyk, należy podać kody ISIN każdego ze składników koszyka, które są dopuszczone do obrotu lub są przedmiotem obrotu w systemie obrotu. Pole 47 należy wypełnić tyle razy, ile jest konieczne, aby wymienić wszystkie instrumenty w koszyku podlegające zgłoszeniu.

{ISIN}

Nazwa indeksu bazowego

W przypadku gdy instrumentem bazowym jest indeks – nazwa indeksu.

{INDEX}

lub

{ALPHANUM-25} – jeżeli nazwa indeksu nie jest wymieniona w wykazie {INDEX}

Termin indeksu bazowego

W przypadku gdy instrumentem bazowym jest indeks – termin indeksu.

{INTEGER-3}+„DAYS” – dni

{INTEGER-3}+„WEEK” – tygodnie

{INTEGER-3}+„MNTH” – miesiące

{INTEGER-3}+„YEAR” – lata

Rodzaj opcji

Wskazanie, czy kontrakt pochodny jest opcją kupna (prawo do zakupu danego składnika aktywów bazowych) lub opcją sprzedaży (prawo do sprzedaży danego składnika aktywów bazowych) lub czy w chwili realizacji nie można stwierdzić, czy chodzi o opcję kupna czy opcję sprzedaży.

W przypadku swapcji jest to:

— „PUTO” – w przypadku otrzymującej swapcji, w której nabywca ma prawo do zawierania transakcji swap jako odbiorca według stałego oprocentowania.

— „Call” – w przypadku płacącej swapcji, w której nabywca ma prawo do zawierania transakcji swap jako płatnik według stałego oprocentowania.

W przypadku górnych i dolnych limitów jest to:

— „PUTO” w przypadku dolnego limitu.

— „Call” w przypadku górnego limitu.

Pole dotyczy wyłącznie instrumentów pochodnych, które są opcjami lub warrantami.

„PUTO” – opcja sprzedaży

„CALL” – opcja kupna

„OTHR” – jeżeli nie można określić, czy chodzi o opcję kupna, czy opcję sprzedaży

Kurs wykonania

Uprzednio określona cena, po jakiej posiadacz będzie musiał zakupić lub sprzedać instrument bazowy, lub wskazanie, że w chwili realizacji cena ta nie może zostać określona.

Pole dotyczy jedynie opcji lub warrantów, w przypadku których kurs wykonania może zostać określony w chwili realizacji.

W przypadku gdy cena nie jest obecnie dostępna, ale jej ustalanie jest w toku, należy wpisać „PNDG”.

Jeżeli kurs wykonania nie ma zastosowania, pola nie należy wypełniać.

{DECIMAL-18/13} – jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna.

{DECIMAL-11/10} – jeżeli cena jest wyrażona jako odsetek lub stopa zwrotu

{DECIMAL-18/17} – jeżeli cena jest wyrażona jako punkty bazowe

„PNDG” – jeżeli cena nie jest dostępna

Waluta kursu wykonania

Waluta, w której wyrażony jest kurs wykonania

{CURRENCYCODE_3}

Sposób wykonania opcji

Wskazanie, czy opcja może zostać wykonana jedynie w jednym określonym terminie (opcja europejska, opcja azjatycka), w jednym z wielu z góry określonych terminów (opcja bermudzka) lub w dowolnym momencie w trakcie obowiązywania kontraktu (opcja amerykańska).

Pole to ma zastosowanie jedynie w przypadku opcji, warrantów i certyfikatów o uprawnieniach do płatności.

„EURO” – opcja europejska

„AMER” – opcja amerykańska

„ASIA” – opcja azjatycka

„BERM” – opcja bermudzka

„OTHR” – inny rodzaj opcji

Termin zapadalności

Termin zapadalności instrumentu finansowego.

Pole dotyczy wyłącznie instrumentów dłużnych z określonym terminem zapadalności.

{DATEFORMAT}

Dzień wygaśnięcia

Dzień wygaśnięcia instrumentu finansowego. Pole dotyczy wyłącznie instrumentów pochodnych z określonym dniem wygaśnięcia.

{DATEFORMAT}

Rodzaj dostawy

Wskazanie, czy transakcja jest rozliczana w ramach dostawy fizycznej czy gotówkowo.

Jeżeli rodzaj dostawy nie może zostać określony w chwili realizacji, należy wpisać „OPTL”

Niniejsze pole ma zastosowanie wyłącznie do instrumentów pochodnych.

„PHYS” – rozliczenie w ramach dostawy fizycznej

„CASH” – rozliczenie gotówkowe

„OPTL” – opcjonalne dla kontrahenta lub ustalane przez osobę trzecią

Uczestnik rynku, algorytmy, zwolnienia i wskaźniki

Decyzja inwestycyjna w firmie

Kod wykorzystywany do identyfikacji osoby lub algorytmu w firmie inwestycyjnej, odpowiedzialnych za podjęcie decyzji inwestycyjnej.

W przypadku osób fizycznych stosuje się identyfikator określony w art. 6.

Jeżeli decyzję inwestycyjną podjął algorytm, pole wypełnia się zgodnie z art. 8.

Pole ma zastosowanie wyłącznie do decyzji inwestycyjnej w firmie.

Jeżeli transakcja dotyczy przekazanego zlecenia, które spełnia warunki przekazania określone w art. 4, niniejsze pole wypełnia firma otrzymująca zlecenie w zgłoszeniu firmy otrzymującej zlecenie, korzystając z informacji uzyskanych od firmy przekazującej zlecenie.

{NATIONAL_ID} – osoby fizyczne

{ALPHANUM-50} – algorytmy

Państwo oddziału nadzorującego osobę odpowiedzialną za decyzję inwestycyjną

Kod wykorzystywany do identyfikacji państwa oddziału firmy inwestycyjnej osoby odpowiedzialnej za podjęcie decyzji inwestycyjnej, jak określono w art. 14 ust. 3 lit. b).

Jeżeli oddział nie pełnił funkcji nadzorczej w stosunku do osoby odpowiedzialnej za podjęcie decyzji inwestycyjnej, w niniejszym polu podaje się kod macierzystego państwa członkowskiego firmy inwestycyjnej lub kod państwa, w którym znajduje się siedziba zarządu lub siedziba statutowa firmy (w przypadku firm z państwa trzeciego).

Niniejsze pole nie ma zastosowania, jeżeli decyzję inwestycyjną podjął algorytm.

{COUNTRYCODE_2}

Realizacja transakcji w firmie

Kod wykorzystywany do identyfikacji osoby lub algorytmu w firmie inwestycyjnej, odpowiedzialnych za realizację transakcji.

W przypadku osób fizycznych stosuje się identyfikator określony w art. 6. Jeżeli transakcję zrealizował algorytm, pole wypełnia się zgodnie z art. 9.

{NATIONAL_ID} – osoby fizyczne

{ALPHANUM-50} – algorytmy

Państwo oddziału nadzorującego osobę odpowiedzialną za realizację transakcji

Kod wykorzystywany do identyfikacji państwa oddziału firmy inwestycyjnej osoby odpowiedzialnej za realizację transakcji, jak określono w art. 14 ust. 3 lit. c).

Jeżeli oddział nie pełnił funkcji nadzorczej w stosunku do osoby odpowiedzialnej za realizację transakcji, w niniejszym polu podaje się kod macierzystego państwa członkowskiego firmy inwestycyjnej lub kod państwa, w którym znajduje się siedziba zarządu lub siedziba statutowa firmy (w przypadku firm z państwa trzeciego).

Niniejsze pole nie ma zastosowania, jeżeli transakcję zrealizował algorytm.

{COUNTRYCODE_2}

Wskaźnik zwolnienia

Wskazanie, czy transakcja została zrealizowana w ramach zwolnienia z wymogów przejrzystości przedtransakcyjnej zgodnie z art. 4 i 9 rozporządzenia (UE) nr 600/2014.

W przypadku instrumentów udziałowych:

„RFPT” = transakcja po cenie referencyjnej

„NLIQ” = transakcje negocjowane w płynnych instrumentach finansowych

„OILQ” = transakcje negocjowane w niepłynnych instrumentach finansowych

„PRIC” = negocjowane transakcje zawierane na warunkach innych niż bieżąca cena rynkowa danego udziałowego instrumentu finansowego.

W przypadku instrumentów innych niż udziałowe:

„SIZE” = transakcja o wielkości powyżej określonej wielkości

„ILQD” = transakcja na instrumencie niepłynnym

Niniejsze pole wypełnia się wyłącznie w odniesieniu do strony rynkowej transakcji zrealizowanej w ramach zwolnienia w systemie obrotu.

Należy podać jedno lub więcej z następujących oznaczeń:

„RFPT” – cena referencyjna

„NLIQ” – negocjowane (płynne)

„OILQ” – negocjowane (niepłynne)

„PRIC” – negocjowane (warunki)

„SIZE” – wielkość powyżej określonej wielkości

„ILQD” – instrument niepłynny

Wskaźnik krótkiej sprzedaży

Krótka sprzedaż zawarta przez firmę inwestycyjną we własnym imieniu lub w imieniu klienta, jak opisano w art. 11.

Jeżeli firma inwestycyjna realizuje transakcję w imieniu klienta, który sprzedaje, a firma inwestycyjna – z zachowaniem należytej staranności – nie może stwierdzić, czy jest to transakcja krótkiej sprzedaży, niniejsze pole wypełnia się, wpisując „UNDI”.

Jeżeli transakcja dotyczy przekazanego zlecenia, które spełnia warunki przekazania określone w art. 4 niniejszego rozporządzenia, niniejsze pole wypełnia firma otrzymująca zlecenie w zgłoszeniu firmy otrzymującej zlecenie, korzystając z informacji uzyskanych od firmy przekazującej zlecenie.

Niniejsze pole ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy instrument jest objęty zakresem stosowania rozporządzenia (UE) nr 236/2012 oraz gdy zbywca jest firmą inwestycyjną lub klientem firmy inwestycyjnej.

„SESH” – krótka sprzedaż bez wyłączenia

„SSEX” – krótka sprzedaż z wyłączeniem

„SELL” – brak krótkiej sprzedaży

„UNDI” – brak dostępnych informacji

Posttransakcyjny wskaźnik poza rynkiem regulowanym

Wskaźnik dotyczący rodzaju transakcji zgodnie z art. 20 ust. 3 lit. a) i art. 21 ust. 5 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 600/2014.

W przypadku wszystkich instrumentów:

„BENC” = transakcje stanowiące punkt odniesienia

„ACTX” = transakcje oparte o zlecenia typu „cross”

„LRGS” = transakcje o dużej skali w aspekcie posttransakcyjnym

„ILQD” = transakcja na instrumencie niepłynnym

„SIZE” = transakcja o wielkości powyżej określonej wielkości

„CANC” = anulowania

„AMND” = zmiany

W przypadku instrumentów udziałowych:

„SDIV” = transakcje obejmujące dywidendy specjalne

„RPRI” = transakcje, które otrzymały korzystniejsze ceny

„DUPL”= powielone zgłoszenia transakcji

„TNCP” = transakcje niewpływające na ustalanie poziomu cen rynkowych na podstawie czynników podaży i popytu do celów art. 23 rozporządzenia (UE) nr 600/2014

W przypadku instrumentów innych niż udziałowe:

„TPAC” = transakcja pakietowa

„XFPH” = transakcja zamiany na aktywa fizyczne (ang. exchange for physical transaction)

Należy podać jedno lub więcej z następujących oznaczeń:

„BENC” – punkt odniesienia

„ACTX” – oparte o zlecenia typu „cross”

„LRGS” – dużej skali

„ILQD” – instrument niepłynny

„SIZE” – wielkość powyżej określonej wielkości

„CANC” – anulowania

„AMND” – zmiany

„SDIV” = dywidenda specjalna

„RPRI” – korzystniejsza cena

„DUPL” – powielone

„TNCP” = transakcje niewpływające na ustalanie poziomu cen rynkowych na podstawie czynników podaży i popytu

„TPAC” – pakietowa

„XFPH” – zamiana na aktywa fizyczne

Wskaźnik towarowych instrumentów pochodnych

Wskazanie, czy transakcja zmniejsza w obiektywnie mierzalny sposób ryzyko zgodnie z art. 57 dyrektywy 2014/65/UE.

Jeżeli transakcja dotyczy przekazanego zlecenia, które spełnia warunki przekazania określone w art. 4, niniejsze pole wypełnia firma otrzymująca zlecenie w zgłoszeniach firmy otrzymującej zlecenie, korzystając z informacji uzyskanych od firmy przekazującej zlecenie. Pole ma zastosowanie wyłącznie do transakcji na towarowych instrumentach pochodnych.

„true” – tak

„false” – nie

Wskaźnik transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

„True” wpisuje się, gdy transakcja wchodzi w zakres działania, lecz jest wyłączona ze zgłaszania na mocy rozporządzenia (UE) 2015/2365.

„false” – w przeciwnym wypadku.

„true” – tak

„false” – nie

(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/580 z dnia 24 czerwca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie przechowywania właściwych danych dotyczących zleceń, których przedmiotem są instrumenty finansowe (zob. s. 193 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/574 z dnia 7 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących poziomu dokładności zegarów (zob. s. 148 niniejszego Dziennika Urzędowego).

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.