Artykuł 2

Kryteria właściwe dla danej klasy aktywów, o których mowa w art. 1 lit. b) pkt (iv), mające zastosowanie do zleceń pakietowych składających się wyłącznie z instrumentów pochodnych stopy procentowej, o których mowa w sekcji 5 załącznika III do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/583, są następujące:

a) zlecenie pakietowe ma nie więcej niż trzy komponenty;

b) wszystkie komponenty zlecenia pakietowego należą do tej samej podklasy aktywów, o których mowa w sekcji 5 załącznika III do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/583;

c) wszystkie komponenty zlecenia pakietowego są denominowane w tej samej walucie referencyjnej EUR, USD lub GBP;

d) w przypadku gdy zlecenie pakietowe składa się ze swapów stóp procentowych, okres zapadalności komponentów tego zlecenia pakietowego wynosi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 lub 30 lat;

e) w przypadku gdy zlecenie pakietowe składa się z komponentów będących kontraktami terminowymi typu futures na stopę procentową, komponenty te należą do jednej z poniższych kategorii:

(i) kontrakty z terminem wygaśnięcia nieprzekraczającym 6 miesięcy – w przypadku kontraktów terminowych typu futures na stopę procentową opartych na trzymiesięcznej stopie procentowej;

(ii) kontrakty z terminem wygaśnięcia najbliższym obecnemu terminowi – w przypadku kontraktów terminowych typu futures na stopę procentową opartych na dwu-, pięcio- i dziesięcioletniej stopie procentowej;

f) jeżeli zlecenie pakietowe składa się z kontraktów typu futures na obligacje, zlecenie pakietowe zastępuje pozycję w kontrakcie, który wygasa najszybciej, pozycją w kontrakcie o tym samym instrumencie bazowym, wygasającym w kolejnym terminie wygaśnięcia.

Do celów lit. d) uznaje się, że komponent zlecenia pakietowego ma okres zapadalności wynoszący 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 lub 30 lat, jeżeli okres między datą rozpoczęcia transakcji, której przedmiotem jest dany kontrakt, a datą wygaśnięcia kontraktu odpowiada jednemu z okresów, o których mowa w lit. d), z przybliżeniem ± pięć dni.