Artykuł 264

1. Według metody SEC-ERBA wagę ryzyka pozycji w ramach sekurytyzacji STS oblicza się zgodnie z art. 263, z zastrzeżeniem modyfikacji określonych w niniejszym artykule.

2. W odniesieniu do ekspozycji z krótkoterminowymi ocenami kredytowymi lub gdy zgodnie z art. 263 ust. 7 można nadać rating implikowany oparty na krótkoterminowej ocenie kredytowej, stosuje się następujące wagi ryzyka:

Tabela 3

Stopień jakości kredytowej

1

2

3

Wszystkie pozostałe ratingi

Waga ryzyka

10 %

30 %

60 %

1 250 %

3. W odniesieniu do ekspozycji z długoterminowymi ocenami kredytowymi lub gdy zgodnie z art. 263 ust. 7 można nadać rating implikowany oparty na długoterminowej ocenie kredytowej, wagi ryzyka określa się zgodnie z tabelą 4 oraz koryguje się je o termin zapadalności transzy (MT) zgodnie z art. 257 i art. 263 ust. 4 oraz o grubość transzy w przypadku transz nieuprzywilejowanych zgodnie z art. 263 ust. 5:

Tabela 4

Stopień jakości kredytowej

Transza uprzywilejowana

Transza nieuprzywilejowana (cienka)

Termin zapadalności transzy (MT)

Termin zapadalności transzy (MT)

1 rok

5 lat

1 rok

5 lat

1

10 %

10 %

15 %

40 %

2

10 %

15 %

15 %

55 %

3

15 %

20 %

15 %

70 %

4

15 %

25 %

25 %

80 %

5

20 %

30 %

35 %

95 %

6

30 %

40 %

60 %

135 %

7

35 %

40 %

95 %

170 %

8

45 %

55 %

150 %

225 %

9

55 %

65 %

180 %

255 %

10

70 %

85 %

270 %

345 %

11

120 %

135 %

405 %

500 %

12

135 %

155 %

535 %

655 %

13

170 %

195 %

645 %

740 %

14

225 %

250 %

810 %

855 %

15

280 %

305 %

945 %

945 %

16

340 %

380 %

1 015 %

1 015 %

17

415 %

455 %

1 250 %

1 250 %

Wszystkie pozostałe

1 250 %

1 250 %

1 250 %

1 250 %