Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2417 z dnia 17 listopada 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku obrotu w stosunku do określonych instrumentów pochodnych (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Artykuł 1

Instrumenty pochodne podlegające obowiązkowi obrotu

Instrumenty pochodne określone w załączniku podlegają obowiązkowi obrotu, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia (UE) nr 600/2014.

Instrument pochodny wymieniony w tabeli 1, tabeli 2 lub tabeli 3 w załączniku uznaje się za posiadający okres zapadalności wynoszący 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 lub 30 lat, w przypadku gdy okres między dniem, w którym obowiązki wynikające z tego kontraktu nabierają mocy, a dniem wygaśnięcia tego kontraktu odpowiada jednemu z tych okresów zapadalności z dokładnością ± pięć dni.

Artykuł 2

Daty, od których obowiązek obrotu staje się skuteczny

Obowiązek obrotu, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, staje się skuteczny w odniesieniu do każdej kategorii kontrahentów, o której mowa w art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2205 i art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/592, od późniejszej z następujących dat:

a) 3 stycznia 2018 r.;

b) data, o której mowa w art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2205 lub art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/592 w odniesieniu do danej kategorii kontrahentów.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Załącznik

Instrumenty pochodne podlegające obowiązkowi obrotu

Tabela 1

Swapy stóp procentowych typu stała za zmienną denominowane w EUR

Jednowalutowe swapy stóp procentowych typu stała za zmienną – EURIBOR EUR 3M i 6M

Waluta rozliczeniowa

EUR

EUR

Rodzaj daty początkowej

Spot (T+2)

Spot (T+2)

Opcjonalność

Nie

Nie

Okres zapadalności

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30 lat

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 lat

Rodzaj kwoty referencyjnej

Stała kwota referencyjna

Stała kwota referencyjna

Składnik stały

Częstotliwość płatności

Roczna lub półroczna

Roczna lub półroczna

Konwencja liczenia dni

30/360 lub dni faktyczne/360

30/360 lub dni faktyczne/360

Składnik zmienny

Indeks referencyjny

EURIBOR 6M

EURIBOR 3M

Częstotliwość aktualizacji

Półroczna lub kwartalna

Kwartalna

Konwencja liczenia dni

dni faktyczne/360

dni faktyczne/360

Tabela 4

Indeksowany swap ryzyka kredytowego

Rodzaj

Podrodzaj

Region

Indeks referencyjny

Waluta rozliczeniowa

Seria

Okres zapadalności

Indeksowany swap ryzyka kredytowego

Nietranszowany indeks

Europa

iTraxx Europe Main

EUR

seria on-the-run

pierwsza seria off-the-run

5 lat

Indeksowany swap ryzyka kredytowego

Nietranszowany indeks

Europa

iTraxx Europe Crossover

EUR

seria on-the-run

pierwsza seria off-the-run

5 lat