Artykuł 13

1. CDPW ustanawiają system umożliwiający im monitorowanie liczby i wartości przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku w odniesieniu do każdej zamierzonej daty rozrachunku, w tym czasu trwania każdego przypadku nieprzeprowadzenia rozrachunku wyrażonego w dniach roboczych. W systemie tym w odniesieniu do każdego nieprzeprowadzenia rozrachunku gromadzi się następujące informacje:

a) przyczynę nieprzeprowadzenia rozrachunku w oparciu o informacje dostępne dla CDPW;

b) wszelkie ograniczenia rozrachunku, takie jak zastrzeżenie, zablokowanie lub oznaczenie instrumentów finansowych lub środków pieniężnych, które sprawiają, że te instrumenty finansowe lub środki pieniężne są niedostępne do celów rozrachunku;

c) rodzaj instrumentu finansowego, na który wpłynęło nieprzeprowadzenie rozrachunku, spośród następujących kategorii:

(i) zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE;

(ii) dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE;

(iii) zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy, o którym mowa w ppkt (ii);

(iv) zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE;

(v) fundusze inwestycyjne typu ETF;

(vi) jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania inne niż fundusze inwestycyjne typu ETF;

(vii) instrumenty rynku pieniężnego, inne niż dług państwowy, o którym mowa w ppkt (ii);

(viii) uprawnienia do emisji;

(ix) inne instrumenty finansowe;

d) rodzaj transakcji, na którą wpłynęło nieprzeprowadzenie rozrachunku, spośród następujących kategorii:

(i) transakcje nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych;

(ii) operacje z zakresu zarządzania zabezpieczeniami;

(iii) operacje udzielania lub zaciągania pożyczek papierów wartościowych;

(iv) transakcje odkupu;

(v) inne transakcje, które można zidentyfikować za pomocą bardziej szczegółowych kodów ISO podanych przez CDPW;

e) w stosownych przypadkach miejsce transakcji i rozliczenia instrumentów finansowych, na które wpłynęło nieprzeprowadzenie rozrachunku;

f) rodzaj instrukcji rozrachunku, na którą wpłynęło nieprzeprowadzenie rozrachunku, spośród następujących kategorii:

(i) instrukcja rozrachunku wewnątrz CDPW, w przypadku gdy zarówno strona niewywiązująca się ze zobowiązania, jak i strona nabywająca są uczestnikami tego samego systemu rozrachunku papierów wartościowych; lub

(ii) instrukcja rozrachunku wykraczająca poza CDPW, w przypadku gdy strona niewywiązująca się ze zobowiązania i strona nabywająca są uczestnikami dwóch różnych systemów rozrachunku papierów wartościowych lub gdy jednym z uczestników jest CDPW;

g) rodzaj instrukcji rozrachunku, na którą wpłynęło nieprzeprowadzenie rozrachunku, spośród następujących kategorii:

(i) nieodpłatne instrukcje rozrachunku, które obejmują instrukcje rozrachunku dla dostawy bez płatności („DFP”) i otrzymania bez płatności („RFP”);

(ii) instrukcje rozrachunku dla dostawy za płatność („DVP”) i otrzymania za płatność („RVP”);

(iii) instrukcje rozrachunku dla dostawy i zapłaty („DWP”) oraz otrzymania i zapłaty („RWP”); lub

(iv) instrukcje rozrachunku dla zapłaty bez dostawy („PFOD”), które obejmują instrukcje rozrachunku dla skutkującej obciążeniem zapłaty bez dostawy („DPFOD”) i dla skutkującej uznaniem zapłaty bez dostawy („CPFOD”);

h) rodzaj rachunków papierów wartościowych związanych z nieprzeprowadzeniem rozrachunku, w tym:

(i) własny rachunek uczestnika;

(ii) rachunek indywidualny klienta uczestnika;

(iii) rachunek zbiorczy klienta uczestnika;

i) waluta, w której wyrażone są instrukcje rozrachunku.

2. CDPW dokonują uzgodnień roboczych z uczestnikami, o których mowa w polach 17 i 18 tabeli 1 w załączniku I i którzy mają najistotniejszy wpływ na ich systemy rozrachunku papierów wartościowych, oraz, w stosownych przypadkach, z odpowiednimi CCP oraz systemami obrotu, aby zanalizować główne przyczyny przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku.