Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/113 z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 w sprawie statystyki rynków pieniężnych (EBC/2018/33)

Załącznik III

W mocy

„ZAŁĄCZNIK III

Schemat sprawozdawczy statystki rynku pieniężnego dotyczącej transakcji na instrumentach pochodnych

CZĘŚĆ 1

RODZAJE INSTRUMENTÓW

Podmioty sprawozdające przekazują Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) oraz właściwym krajowym bankom centralnym (KBC) dane dotyczące:

a) swapów walutowych, w których dochodzi do zakupu lub sprzedaży euro po kursie kasowym w zamian za walutę zagraniczną oraz odsprzedaży lub odkupu po uzgodnionym wcześniej walutowym kursie terminowym o terminie zapadalności do jednego roku włącznie (zdefiniowanych jako transakcje o terminie zapadalności nie dłuższym niż 397 dni po dacie rozrachunku części kasowej (spot) swapa walutowego) pomiędzy podmiotami sprawozdającymi a przedsiębiorstwami finansowymi (z wyjątkiem banków centralnych, gdy transakcja nie jest przeprowadzana na potrzeby inwestycyjne), jednostkami sektora instytucji rządowych i samorządowych lub przedsiębiorstwami niefinansowymi określanymi w pakiecie LCR Bazylea III jako »hurtowe«;

b) transakcji swap indeksowanych stopą overnight (OIS) denominowanych w euro, zawartych pomiędzy podmiotami sprawozdającymi a przedsiębiorstwami finansowymi (z wyjątkiem banków centralnych, gdy transakcja nie jest przeprowadzana na potrzeby inwestycyjne), jednostkami sektora instytucji rządowych i samorządowych lub przedsiębiorstwami niefinansowymi określanymi w pakiecie LCR Bazylea III jako »hurtowe«.

Na potrzeby lit. a) i b) powyżej wyłącza się transakcje wewnątrzgrupowe.

CZĘŚĆ 2

RODZAJE DANYCH

1. Rodzaje danych transakcyjnych (*1) dotyczących swapów walutowych wykazywanych w odniesieniu do każdej transakcji:

Pole

Opis danych

Alternatywna opcja sprawozdawcza (jeżeli istnieje) oraz pozostałe wymogi

Reported transaction status (Status transakcji, której dane są przekazywane)

Atrybut ten określa, czy transakcja jest nową transakcją, czy też zmianą, anulowaniem albo korektą transakcji, której dane przekazano uprzednio.

Novation status (Status nowacji)

Atrybut ten określa, czy transakcja stanowi nowację.

Unique transaction identifier (Niepowtarzalny identyfikator transakcji)

Niepowtarzalny kod umożliwiający identyfikację transakcji w danym segmencie rynku.

Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane, jeśli dane są dostępne.

Proprietary transaction identification (Własna identyfikacja transakcji)

Niepowtarzalny wewnętrzny identyfikator transakcji wykorzystywany przez podmiot sprawozdający na potrzeby każdej transakcji. Własna identyfikacja transakcji jest niepowtarzalna dla każdej transakcji, której dane są przekazywane, dla danego segmentu rynku i dla danego podmiotu sprawozdającego.

Related proprietary transaction identification (Własna identyfikacja powiązanych transakcji)

Niepowtarzalny wewnętrzny identyfikator transakcji wykorzystywany przez podmiot sprawozdający w odniesieniu do pierwotnej transakcji, która została następnie odnowiona.

Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane w przypadkach, w których ma ono zastosowanie.

Counterparty proprietary transaction identification (Własna identyfikacja transakcji kontrahenta)

Własna identyfikacja transakcji przypisana przez kontrahenta podmiotu sprawozdającego do tej samej transakcji.

Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane, jeśli dane są dostępne.

Counterparty identification (Identyfikacja kontrahenta)

Kod identyfikacyjny wykorzystywany do rozpoznania kontrahenta podmiotu sprawozdającego na potrzeby transakcji, której dane są przekazywane.

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) musi być stosowany we wszystkich okolicznościach, w których kontrahentowi przypisano taki identyfikator. Jeżeli kod LEI nie został przypisany, należy podać sektor kontrahenta i siedzibę kontrahenta.

Counterparty sector (Sektor kontrahenta)

Sektor instytucjonalny kontrahenta.

Wymagany w razie braku identyfikacji kontrahenta.

Counterparty location (Siedziba kontrahenta)

Kod kraju nadany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) dla kraju siedziby kontrahenta.

Wymagany w razie braku identyfikacji kontrahenta.

Reporting date (Dzień sprawozdawczy)

Data rozpoczęcia i zakończenia oraz godzina okresu, do którego odnoszą się dane transakcji w pliku.

Electronic time stamp (Elektroniczny znacznik czasu)

Czas, w którym transakcja jest zawarta lub zaksięgowana.

Trade date (Data transakcji)

Dzień, w którym strony zawierają transakcję finansową, której dane podlegają przekazaniu.

Spot value date (Data waluty spot)

Dzień, w którym jedna strona sprzedaje drugiej stronie określoną kwotę we wskazanej walucie w zamian za zapłatę określonej kwoty w innej walucie w oparciu o uzgodniony kurs walutowy zwany kursem walutowym kasowym (spot).

Maturity date (Termin zapadalności)

Dzień, w którym swap walutowy wygasa, a waluta sprzedana w dacie waluty spot jest odkupowana.

Foreign exchange transaction type (Rodzaj transakcji walutowej)

Atrybut określający, czy kwota w euro wykazywana w wartości nominalnej transakcji jest zakupiona, czy sprzedana w dacie waluty spot.

Odnosi się do kursu kasowego euro, tj. określenia, czy euro jest kupowane czy sprzedawane w dacie waluty spot.

Transaction nominal amount (Wartość nominalna transakcji)

Wartość nominalna papierów w euro aswapu walutowego.

Foreign currency code (Kod waluty obcej)

Pierwotny, składający się z trzech znaków, kod ISO dla waluty zakupionej lub sprzedanej w zamian za euro.

Foreign exchange spot rate (Kurs walutowy kasowy (spot))

Kurs walutowy pomiędzy euro a walutą obcą stosowany do pierwszego członu swapa walutowego.

Foreign exchange forward points (Punkty terminowe transakcji walutowej)

Różnica pomiędzy walutowym kursem terminowym (forward) a kursem walutowym kasowym (spot) wyrażona w punktach bazowych, podawana zgodnie ze zwykle stosowaną konwencją rynkową dla danej pary walut.

2. Rodzaje danych transakcyjnych dotyczących transakcji OIS wykazywanych w odniesieniu do każdej transakcji