Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG.)
Sekcja 3 — Fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne
Artykuł 279
W mocyObliczanie pozycji ryzyka
Do celów obliczenia narzutów z tytułu kategorii ryzyka, o których mowa w art. 280a–280f, instytucje obliczają pozycję ryzyka każdej transakcji wchodzącej w skład pakietu kompensowania w następujący sposób:
Pozycja ryzyka = δ · AdjNot · MF
gdzie:
δ
=
wartość delty nadzorczej transakcji obliczona zgodnie ze wzorem określonym w art. 279a;
AdjNot
=
skorygowana kwota referencyjna transakcji obliczona zgodnie z art. 279b; oraz
MF
=
współczynnik terminu zapadalności transakcji obliczony zgodnie ze wzorem określonym w art. 279c.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.