Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG.)
Podsekcja 1 — Wagi i korelacje ryzyka delta
Artykuł 325ae
W mocyWagi ryzyka w odniesieniu do ryzyka ogólnego stopy procentowej
1. W odniesieniu do walut nieuwzględnionych w podkategorii walut o największej płynności, o której mowa w art. 325bd ust. 7 lit. b), wagi ryzyka wskaźników wrażliwości na czynniki ryzyka stóp wolnych od ryzyka w odniesieniu do każdego koszyka wymienionego w tabeli 3 określa się na mocy aktu delegowanego, o którym mowa w art. 461a.
Tabela 3
Koszyk
Termin zapadalności
1
0,25 roku
2
0,5 roku
3
1 rok
4
2 lata
5
3 lata
6
5 lat
7
10 lat
8
15 lat
9
20 lat
10
30 lat
2. Wspólną wagę ryzyka zarówno w odniesieniu do wszystkich wskaźników wrażliwości na inflację oraz do czynników ryzyka bazy walutowej, określa się w akcie delegowanym, o którym mowa w art. 461a.
3. W odniesieniu do walut uwzględnionych w podkategorii walut o największej płynności, o której mowa w art. 325bd ust. 7 lit. b), oraz do waluty krajowej danej instytucji wagami ryzyka czynników ryzyka stóp wolnych od ryzyka są wagi ryzyka, o których mowa w tabeli 3, podzielone przez √2.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.