Artykuł 325av

1. Wagę ryzyka w odniesieniu do wszystkich wskaźników wrażliwości na czynniki ryzyka dotyczące ryzyka walutowego określa się w akcie delegowanym, o którym mowa w art. 461a.

2. Waga ryzyka w przypadku czynników ryzyka walutowego dotyczących par walutowych, w których jedną walutą jest euro, a drugą walutą jest waluta państwa członkowskiego uczestniczącego w drugim etapie unii gospodarczej i walutowej (ERM II), jest równa jednej z następujących wartości:

a) wadze ryzyka, o której mowa w ust. 1, podzielonej przez 3;

b) maksymalnym wahaniom w zakresie marginesu wahań formalnie uzgodnionego przez dane państwo członkowskie i Europejski Bank Centralny, jeśli ten margines wahań jest węższy niż margines wahań określony w ramach ERM II.

3. Niezależnie od ust. 2 waga ryzyka w przypadku czynników ryzyka walutowego dotyczących walut określonych w ust. 2, które to waluty uczestniczą w ERM II i cechują się formalnie uzgodnionym marginesem wahań węższym o około 15 % niż margines standardowy, równa się maksymalnym procentowym wahaniom w zakresie tego węższego marginesu.

4. Waga ryzyka w przypadku czynników ryzyka walutowego uwzględnionych w podkategorii par walutowych o największej płynności, o których mowa w art. 325bd ust. 7 lit. c), jest równa wadze ryzyka, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, podzielonej przez√2.

5. W przypadku gdy dzienne dane dotyczące kursów walutowych obowiązujących w ciągu poprzednich trzech lat wskazują, że ta para walutowa składająca się z euro i innej niż euro waluty danego państwa członkowskiego jest stała oraz że instytucja może zawsze mieć do czynienia z zerową różnicą pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży poszczególnych transakcji związanych z tą parą walutową, instytucja ta może stosować wagę ryzyka, o której mowa w ust. 1, podzieloną przez 2, pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody swojego właściwego organu.