Artykuł 325ba

1. Instytucja stosująca alternatywny model wewnętrzny oblicza wymogi w zakresie funduszy własnych dla portfela obejmującego wszystkie pozycje przypisane do jednostek odpowiadających za handel, dla których instytucja uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 325az ust. 2, jako wyższą z następujących wartości:

a) sumy następujących wartości:

(i) miary ryzyka oczekiwanych braków dla danej instytucji z poprzedniego dnia obliczonej zgodnie z art. 325bb (ESt-1), oraz

(ii) miary ryzyka scenariusza warunków skrajnych dla danej instytucji z poprzedniego dnia obliczonej zgodnie z sekcją 5 (SSt-1); lub

b) sumy następujących wartości:

(i) średniej dziennej miary ryzyka oczekiwanych braków dla danej instytucji obliczonej zgodnie z art. 325bb dla każdego z poprzedzających sześćdziesięciu dni roboczych (ESavg), pomnożonej przez mnożnik (mc); oraz

(ii) średniej dziennej miary ryzyka scenariusza warunków skrajnych dla danej instytucji obliczonej zgodnie z sekcją 5 dla każdego z poprzedzających sześćdziesięciu dni roboczych (SSavg).

2. Instytucje posiadające pozycje w będących przedmiotem obrotu instrumentach dłużnych i kapitałowych, które wchodzą w zakres stosowania wewnętrznego modelu pomiaru ryzyka niewykonania zobowiązania i zostały przypisane do jednostek odpowiadających za handel, o których mowa w ust. 1, spełniają dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych wyrażony jako wyższa z następujących wartości:

a) ostatni wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania obliczony zgodnie z sekcją 3;

b) średnia kwota, o której mowa w lit. a), z poprzedzających 12 tygodni.