Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Sekcja 2 — Metody oparte na wskaźnikach wrażliwości do obliczania wymogu w zakresie funduszy własnych

Artykuł 325d

W mocy

Definicje

Do celów niniejszego rozdziału stosuje się następujące definicje:

1) »klasa ryzyka« oznacza jedną z następujących siedmiu kategorii:

(i) ryzyko ogólne stopy procentowej;

(ii) ryzyko spreadu kredytowego (CSR) pozycji niesekurytyzacyjnych;

(iii) ryzyko spreadu kredytowego pozycji sekurytyzacyjnych niewłączonych do alternatywnego korelacyjnego portfela handlowego (non-ACTP CSR);

(iv) ryzyko spreadu kredytowego pozycji sekurytyzacyjnych włączonych do alternatywnego korelacyjnego portfela handlowego (ACTP CSR);

(v) ryzyko cen akcji;

(vi) ryzyko cen towarów;

(vii) ryzyko walutowe;

2) »wskaźnik wrażliwości« oznacza względną zmianę wartości danej pozycji będącą wynikiem zmiany wartości jednego z istotnych czynników ryzyka tej pozycji obliczaną przy użyciu modelu wyceny stosowanego przez daną instytucję zgodnie z sekcją 3 podsekcja 2;

3) »koszyk« oznacza podkategorię pozycji w ramach jednej klasy ryzyka, która cechuje się podobnym profilem ryzyka i do której przypisano wagę ryzyka określoną w sekcji 3 podsekcja 1.

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.