Artykuł 325h

1. Instytucje sumują wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka delta, ryzyka vega i ryzyka zakrzywienia dla określonej klasy ryzyka zgodnie z procedurą określoną w ust. 2, 3 i 4.

2. Procedurę obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka delta, ryzyka vega i ryzyka zakrzywienia dla określonej klasy ryzyka opisaną w art. 325f i 325g przeprowadza się trzykrotnie dla każdej klasy ryzyka, za każdym razem przy wykorzystaniu innego zestawu parametrów korelacji ρkl (korelacja między czynnikami ryzyka w ramach koszyka) i γbc (korelacja między koszykami w ramach klasy ryzyka). Każdy z tych trzech zestawów odpowiada jednemu z następujących scenariuszy:

a) scenariuszowi średnich korelacji, w ramach którego parametry korelacji ρkl i γbc pozostają takie same jak parametry określone w sekcji 6;

b) scenariuszowi wysokich korelacji, w ramach którego parametry korelacji ρkl i γbc określone w sekcji 6 zostają jednakowo pomnożone przez 1,25, a dla ρkl i γbc wyznacza się górny pułap wynoszący 100 %;

c) scenariuszowi niskich korelacji, który określa się w akcie delegowanym, o którym mowa w art. 461a.

3. Instytucje obliczają sumę wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka delta, ryzyka vega i ryzyka zakrzywienia dla określonej klasy ryzyka w odniesieniu do każdego scenariusza w celu określenia trzech wymogów w zakresie funduszy własnych dla poszczególnych scenariuszy.

4. Wymóg w zakresie funduszy własnych zgodnie z metodą opartą na wskaźnikach wrażliwości stanowi najwyższy spośród trzech wymogów w zakresie funduszy własnych dla poszczególnych scenariuszy, o których mowa w ust. 3.