Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014

Sekcja 1 — Niewykonanie zobowiązania przez kontrahenta transakcyjnego

Artykuł 26

W mocy

Obliczanie współczynnika K-TCD

Do celów obliczania współczynnika K-TCD wymóg w zakresie funduszy własnych określa się za pomocą następującego wzoru:

Wymóg w zakresie funduszy własnych = α • EV • RF • CVA

gdzie:

α = 1,2;

EV = wartość ekspozycji obliczona zgodnie z art. 27;

RF = współczynnik ryzyka określony według rodzaju kontrahenta określonego w tabeli 2; oraz

CVA = korekta wyceny kredytowej obliczona zgodnie z art. 32.

Tabela 2

Rodzaj kontrahenta

Współczynnik ryzyka

Rządy centralne, banki centralne i podmioty sektora publicznego

1,6 %

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

1,6 %

Inni kontrahenci

8 %

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.