Załącznik XXII

WZORY AMM

Numer wzoru

Kod wzoru

Nazwa wzoru / grupy wzorów

WZÓR DOTYCZĄCY METODY TERMINÓW ZAPADALNOŚCI

66

C 66.01

WZÓR DOTYCZĄCY METODY TERMINÓW ZAPADALNOŚCI

C 66.01 - METODA TERMINÓW ZAPADALNOŚCI

Waluty razem i waluty znaczące

Kod

ID

Pozycja

Umowny termin zapadalności/wymagalności przepływów

0010

0020

0025

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0010-0380

1

WYPŁYWY

Stan początkowy

Powyżej overnight do 2 dni włącznie

Powyżej 2 dni do 3 dni włącznie

Powyżej 3 dni do 4 dni włącznie

Powyżej 4 dni do 5 dni włącznie

Powyżej 5 dni do 6 dni włącznie

Powyżej 6 dni do 7 dni włącznie

Powyżej 7 dni do 2 tygodni włącznie

Powyżej 2 tygodni do 3 tygodni włącznie

Powyżej 3 tygodni do 30 dni włącznie

Powyżej 30 dni do 5 tygodni włącznie

Powyżej 5 tygodni do 2 miesięcy włącznie

Powyżej 2 miesięcy do 3 miesięcy włącznie

Powyżej 3 miesięcy do 4 miesięcy włącznie

Powyżej 4 miesięcy do 5 miesięcy włącznie

Powyżej 5 miesięcy do 6 miesięcy włącznie

Powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie

Powyżej 9 miesięcy do 12 miesięcy włącznie

Powyżej 12 miesięcy do 2 lat włącznie

Powyżej 2 lat do 5 lat włącznie

Powyżej 5 lat

Overnight

w tym: pozycje o otwartym terminie zapadalności

0010

1.1

Zobowiązania wynikające z wyemitowanych papierów wartościowych (jeżeli nie są traktowane jako depozyty detaliczne)

0011

1.1.0.1

w tym: wewnątrzgrupowe lub z tytułu instytucjonalnego systemu ochrony

0020

1.1.1

z tytułu obligacji niezabezpieczonych

0030

1.1.2

z tytułu obligacji zabezpieczonych objętych regulacjami

0040

1.1.3

z tytułu sekurytyzacji

0050

1.1.4

inne

0065

1.2

Zobowiązania wynikające z zabezpieczonych transakcji kredytowych i transakcji opartych na rynku kapitałowym, zabezpieczone przez (kontrahentem nie jest bank centralny):

0066

1.2.0.1

w tym: wewnątrzgrupowe lub z tytułu instytucjonalnego systemu ochrony

0075

1.2.1

Zbywalne aktywa poziomu 1

0085

1.2.1.1

Aktywa poziomu 1 z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych

0095

1.2.1.1.1

Aktywa poziomu 1 stanowiące ekspozycje wobec banku centralnego

0105

1.2.1.1.2

Aktywa poziomu 1 (CQS1)

0115

1.2.1.1.3

Aktywa poziomu 1 (CQS2, CQS3)

0125

1.2.1.1.4

Aktywa poziomu 1 (CQS4+)

0135

1.2.1.2

Aktywa poziomu 1 w postaci obligacji zabezpieczonych (CQS1)

0145

1.2.2

Zbywalne aktywa poziomu 2A

0155

1.2.2.1

Aktywa poziomu 2A w postaci obligacji korporacyjnych (CQS1)

0165

1.2.2.2

Aktywa poziomu 2A w postaci obligacji zabezpieczonych (CQS1, CQS2)

0175

1.2.2.3

Aktywa poziomu 2A stanowiące ekspozycje wobec sektora publicznego (CQS1, CQS2)

0185

1.2.3

Zbywalne aktywa poziomu 2B

0195

1.2.3.1

Aktywa poziomu 2B w postaci papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (CQS1)

0205

1.2.3.2

Aktywa poziomu 2B w postaci obligacji zabezpieczonych (CQS1–6)

0215

1.2.3.3

Aktywa poziomu 2B: w postaci obligacji korporacyjnych (CQ1–3)

0225

1.2.3.4

Aktywa poziomu 2B w postaci akcji

0235

1.2.3.5

Aktywa poziomu 2B stanowiące ekspozycje wobec sektora publicznego (CQS3–5)

0245

1.2.4

Inne zbywalne aktywa

0251

1.2.5

Inne aktywa

0252

1.2a

Zobowiązania wynikające z zabezpieczonych transakcji kredytowych i transakcji opartych na rynku kapitałowym, zabezpieczone przez (kontrahentem jest bank centralny):

0253

1.2a.1

Zbywalne aktywa poziomu 1

0254

1.2a.2

Zbywalne aktywa poziomu 2A

0255

1.2a.3

Zbywalne aktywa poziomu 2B

0256

1.2a.4

Inne zbywalne aktywa

0257

1.2a.5

Inne aktywa

0260

1.3

Zobowiązania niezgłoszone w pozycji 1.2, wynikające z otrzymanych depozytów (z wyłączeniem depozytów otrzymanych jako zabezpieczenie)

0261

1.3.0.1

w tym: wewnątrzgrupowe lub z tytułu instytucjonalnego systemu ochrony

0270

1.3.1

Stabilne depozyty detaliczne

0280

1.3.2

Inne depozyty detaliczne

0290

1.3.3

Depozyty operacyjne

0300

1.3.4

Depozyty nieoperacyjne od instytucji kredytowych

0310

1.3.5

Depozyty nieoperacyjne od innych klientów finansowych

0320

1.3.6

Depozyty nieoperacyjne od banków centralnych

0330

1.3.7

Depozyty nieoperacyjne od przedsiębiorstw niefinansowych

0340

1.3.8

Depozyty nieoperacyjne od innych kontrahentów

0350

1.4

Zapadające swapy walutowe

0360

1.5

Kwoty do zapłaty z tytułu instrumentów pochodnych inne niż zgłoszone w pozycji 1.4

0370

1.6

Inne wypływy

0380

1.7

Wypływy razem

0390-0720

2

WPŁYWY

Stan początkowy

Powyżej overnight do 2 dni włącznie

Powyżej 2 dni do 3 dni włącznie

Powyżej 3 dni do 4 dni włącznie

Powyżej 4 dni do 5 dni włącznie

Powyżej 5 dni do 6 dni włącznie

Powyżej 6 dni do 7 dni włącznie

Powyżej 7 dni do 2 tygodni włącznie

Powyżej 2 tygodni do 3 tygodni włącznie

Powyżej 3 tygodni do 30 dni włącznie

Powyżej 30 dni do 5 tygodni włącznie

Powyżej 5 tygodni do 2 miesięcy włącznie

Powyżej 2 miesięcy do 3 miesięcy włącznie

Powyżej 3 miesięcy do 4 miesięcy włącznie

Powyżej 4 miesięcy do 5 miesięcy włącznie

Powyżej 5 miesięcy do 6 miesięcy włącznie

Powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie

Powyżej 9 miesięcy do 12 miesięcy włącznie

Powyżej 12 miesięcy do 2 lat włącznie

Powyżej 2 lat do 5 lat włącznie

Powyżej 5 lat

Overnight

w tym: pozycje o otwartym terminie zapadalności

0390

2.1

Środki pieniężne należne z tytułu zabezpieczonych transakcji kredytowych i transakcji opartych na rynku kapitałowym, zabezpieczone przez:

0391

2.1.0.1

w tym: w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony

0400

2.1.1

Zbywalne aktywa poziomu 1

0410

2.1.1.1

Aktywa poziomu 1 z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych

0420

2.1.1.1.1

Aktywa poziomu 1 stanowiące ekspozycje wobec banku centralnego

0430

2.1.1.1.2

Aktywa poziomu 1 (CQS1)

0440

2.1.1.1.3

Aktywa poziomu 1 (CQS2, CQS3)

0450

2.1.1.1.4

Aktywa poziomu 1 (CQS4+)

0460

2.1.1.2

Aktywa poziomu 1 w postaci obligacji zabezpieczonych (CQS1)

0470

2.1.2

Zbywalne aktywa poziomu 2A

0480

2.1.2.1

Aktywa poziomu 2A w postaci obligacji korporacyjnych (CQS1)

0490

2.1.2.2

Aktywa poziomu 2A w postaci obligacji zabezpieczonych (CQS1, CQS2)

0500

2.1.2.3

Aktywa poziomu 2A stanowiące ekspozycje wobec sektora publicznego (CQS1, CQS2)

0510

2.1.3

Zbywalne aktywa poziomu 2B

0520

2.1.3.1

Aktywa poziomu 2B w postaci papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (CQS1)

0530

2.1.3.2

Aktywa poziomu 2B w postaci obligacji zabezpieczonych (CQS1–6)

0540

2.1.3.3

Aktywa poziomu 2B: w postaci obligacji korporacyjnych (CQ1–3)

0550

2.1.3.4

Aktywa poziomu 2B w postaci akcji

0560

2.1.3.5

Aktywa poziomu 2B stanowiące ekspozycje wobec sektora publicznego (CQS3–5)

0570

2.1.4

Inne zbywalne aktywa

0580

2.1.5

Inne aktywa

0590

2.2

Środki pieniężne niezgłoszone w pozycji 2.1, należne z tytułu kredytów i zaliczek udzielonych następującym podmiotom:

0600

2.2.1

klientom detalicznym

0610

2.2.2

przedsiębiorstwom niefinansowym

0620

2.2.3

instytucjom kredytowym

0621

2.2.3.1

w tym: w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony

0630

2.2.4

innym klientom finansowym

0640

2.2.5

bankom centralnym

0650

2.2.6

innym kontrahentom

0660

2.3

Zapadające swapy walutowe

0670

2.4

Kwoty należne z tytułu instrumentów pochodnych inne niż zgłoszone w pozycji 2.3

0680

2.5

Zapadające papiery wartościowe we własnym portfelu

0690

2.6

Inne wpływy

0691

2.6.1

w tym: w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony

0700

2.7

Wpływy razem

0710

2.8

Luka umowna netto

0720

2.9

Skumulowana luka umowna netto

0730-1080

3

ZDOLNOŚĆ RÓWNOWAŻENIA PŁYNNOŚCI

Stan początkowy

Powyżej overnight do 2 dni włącznie

Powyżej 2 dni do 3 dni włącznie

Powyżej 3 dni do 4 dni włącznie

Powyżej 4 dni do 5 dni włącznie

Powyżej 5 dni do 6 dni włącznie

Powyżej 6 dni do 7 dni włącznie

Powyżej 7 dni do 2 tygodni włącznie

Powyżej 2 tygodni do 3 tygodni włącznie

Powyżej 3 tygodni do 30 dni włącznie

Powyżej 30 dni do 5 tygodni włącznie

Powyżej 5 tygodni do 2 miesięcy włącznie

Powyżej 2 miesięcy do 3 miesięcy włącznie

Powyżej 3 miesięcy do 4 miesięcy włącznie

Powyżej 4 miesięcy do 5 miesięcy włącznie

Powyżej 5 miesięcy do 6 miesięcy włącznie

Powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie

Powyżej 9 miesięcy do 12 miesięcy włącznie

Powyżej 12 miesięcy do 2 lat włącznie

Powyżej 2 lat do 5 lat włącznie

Powyżej 5 lat

Overnight

w tym: pozycje o otwartym terminie zapadalności

0730

3.1

Monety i banknoty

0740

3.2

Podlegające wycofaniu rezerwy w banku centralnym

0750

3.3

Zbywalne aktywa poziomu 1

0760

3.3.1

Aktywa poziomu 1 z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych

0770

3.3.1.1

Aktywa poziomu 1 stanowiące ekspozycje wobec banku centralnego

0780

3.3.1.2

Aktywa poziomu 1 (CQS1)

0790

3.3.1.3

Aktywa poziomu 1 (CQS2, CQS3)

0800

3.3.1.4

Aktywa poziomu 1 (CQS4+)

0810

3.3.2

Aktywa poziomu 1 w postaci obligacji zabezpieczonych (CQS1)

0820

3.4

Zbywalne aktywa poziomu 2A

0830

3.4.1

Aktywa poziomu 2A w postaci obligacji korporacyjnych (CQS1)

0840

3.4.3

Aktywa poziomu 2A w postaci obligacji zabezpieczonych (CQS1, CQS2)

0850

3.4.4

Aktywa poziomu 2A stanowiące ekspozycje wobec sektora publicznego (CQS1, CQS2)

0860

3.5

Zbywalne aktywa poziomu 2B

0870

3.5.1

Aktywa poziomu 2B w postaci papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (CQS1)

0880

3.5.2

Aktywa poziomu 2B w postaci obligacji zabezpieczonych (CQS1–6)

0890

3.5.3

Aktywa poziomu 2B w postaci obligacji korporacyjnych (CQS1–3)

0900

3.5.4

Aktywa poziomu 2B w postaci akcji

0910

3.5.5

Aktywa poziomu 2B stanowiące ekspozycje wobec sektora publicznego (CQS3–5)

0920

3.6

Inne zbywalne aktywa

0930

3.6.1

Ekspozycje wobec rządu centralnego (CQS1)

0940

3.6.2

Ekspozycje wobec rządu centralnego (CQS2, CQS3)

0950

3.6.3

Akcje

0960

3.6.4

Obligacje zabezpieczone

0970

3.6.5

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

0980

3.6.7

Inne zbywalne aktywa

0990

3.7

Aktywa niezbywalne uznawane jako zabezpieczenie przez bank centralny

0991

3.7a

emisje własne uznawane jako zabezpieczenie przez banki centralne

1000

3.8

Niewykorzystane nieodwoływalne instrumenty otrzymane

1010

3.8.1

Instrumenty poziomu 1

1020

3.8.2

Instrumenty poziomu 2B o ograniczonym zastosowaniu

1030

3.8.3

Instrumenty poziomu 2B w ramach instytucjonalnego systemu ochrony

1040

3.8.4

Inne instrumenty

1050

3.8.4.1

od kontrahentów wchodzących w skład grupy

1060

3.8.4.2

od innych kontrahentów

1070

3.9

Zmiana netto zdolności równoważenia płynności

1080

3.10

Skumulowana zdolność równoważenia płynności

1090-1140

4

PRZEPŁYWY WARUNKOWE

Stan początkowy

Powyżej overnight do 2 dni włącznie

Powyżej 2 dni do 3 dni włącznie

Powyżej 3 dni do 4 dni włącznie

Powyżej 4 dni do 5 dni włącznie

Powyżej 5 dni do 6 dni włącznie

Powyżej 6 dni do 7 dni włącznie

Powyżej 7 dni do 2 tygodni włącznie

Powyżej 2 tygodni do 3 tygodni włącznie

Powyżej 3 tygodni do 30 dni włącznie

Powyżej 30 dni do 5 tygodni włącznie

Powyżej 5 tygodni do 2 miesięcy włącznie

Powyżej 2 miesięcy do 3 miesięcy włącznie

Powyżej 3 miesięcy do 4 miesięcy włącznie

Powyżej 4 miesięcy do 5 miesięcy włącznie

Powyżej 5 miesięcy do 6 miesięcy włącznie

Powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie

Powyżej 9 miesięcy do 12 miesięcy włącznie

Powyżej 12 miesięcy do 2 lat włącznie

Powyżej 2 lat do 5 lat włącznie

Powyżej 5 lat

Overnight

w tym: pozycje o otwartym terminie zapadalności

1090

4.1

Wypływy z nieodwoływalnych instrumentów kredytowych i instrumentów wsparcia płynności

1091

4.1.0.1

w tym: w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony

1100

4.1.1

Nieodwoływalne instrumenty kredytowe

1110

4.1.1.1

uznawane przez podmiot otrzymujący za instrumenty poziomu 2B

1120

4.1.1.2

inne

1130

4.1.2

Instrumenty wsparcia płynności

1131

4.1a

Wypływy z odwoływalnych instrumentów finansowania

1140

4.2

Wypływy wynikające z obniżenia oceny kredytowej

1150-1290

POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE

Stan początkowy

Powyżej overnight do 2 dni włącznie

Powyżej 2 dni do 3 dni włącznie

Powyżej 3 dni do 4 dni włącznie

Powyżej 4 dni do 5 dni włącznie

Powyżej 5 dni do 6 dni włącznie

Powyżej 6 dni do 7 dni włącznie

Powyżej 7 dni do 2 tygodni włącznie

Powyżej 2 tygodni do 3 tygodni włącznie

Powyżej 3 tygodni do 30 dni włącznie

Powyżej 30 dni do 5 tygodni włącznie

Powyżej 5 tygodni do 2 miesięcy włącznie

Powyżej 2 miesięcy do 3 miesięcy włącznie

Powyżej 3 miesięcy do 4 miesięcy włącznie

Powyżej 4 miesięcy do 5 miesięcy włącznie

Powyżej 5 miesięcy do 6 miesięcy włącznie

Powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie

Powyżej 9 miesięcy do 12 miesięcy włącznie

Powyżej 12 miesięcy do 2 lat włącznie

Powyżej 2 lat do 5 lat włącznie

Powyżej 5 lat

Overnight

w tym: pozycje o otwartym terminie zapadalności

1230

13

Aktywa płynne wysokiej jakości uznawane jako zabezpieczenie przez bank centralny – aktywa zbywalne

1241

14

Aktywa zgłoszone w pozycji 3.6, inne niż aktywa płynne wysokiej jakości, uznawane przez bank centralny

1270

17

Urealnione wypływy z depozytów

1280

18

Urealnione wpływy z kredytów i zaliczek

1290

19

Urealnione wykorzystanie przyznanych nieodwoływalnych instrumentów